EndPointAverage

Sintassi

EndPointAverage[N](price)

Parametri

Formula

Fit a least-squares line y = a + b * x to the last N values of price
EndPointAverage = value of that line at the most recent bar

Invece di mediare la finestra in modo simmetrico, il metodo end point proietta la retta di trend stimata sulla bar più recente, ed è per questo che la retta aderisce al prezzo più strettamente di una media semplice.

Come funziona

Una media mobile semplice riporta la media della finestra, che in pratica descrive il prezzo come era mezza finestra prima. La media end point elimina gran parte di questo ritardo adattando una retta di regressione alla stessa finestra e restituendo il punto in cui quella retta termina, alla bar corrente. Quando il prezzo segue un trend regolare, la media end point resta vicina al prezzo; quando il prezzo è piatto, si comporta come una media ordinaria.

Il compromesso è l'overshoot. Poiché il valore estrapola la pendenza della finestra fino al suo bordo, le inversioni brusche fanno superare alla retta il punto di svolta prima che si riallinei. Questo rende la media end point reattiva nei trend ma più nervosa delle medie più lisce in prossimità dei punti di svolta.

Questo calcolo è anche la media mobile selezionata da MAtype = 5 negli indicatori che accettano un parametro di tipo di media mobile, come ElderRayBullPower.

Esempi

Esempio 1, Pendenza del trend dalla media end point (Indicatore)

// Endpoint of a 50-period regression on the close
i1 = EndPointAverage[50](close)
// Ratio of the current value to its value 10 bars ago
slope = i1 / i1[10]
RETURN slope

Calcola la media end point a 50 periodi e la divide per il proprio valore di 10 bar prima. Un rapporto superiore a 1 significa che la retta è salita nelle ultime 10 bar, un indicatore compatto della forza del trend.

Esempio 2, Prezzo che incrocia la media end point (ProBacktest)

// Trend-following entries on crosses of a 30-period end point average
epma = EndPointAverage[30](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close CROSSES OVER epma THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF LongOnMarket THEN
  IF close CROSSES UNDER epma THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Usa la media end point come linea di trend dinamica. Il ritardo ridotto produce incroci più precoci di una media semplice dello stesso periodo.

Esempio 3, Ricerca di prezzo sopra una retta in rialzo (ProScreener)

epma = EndPointAverage[50](close)
// Price above the line and the line itself rising
SCREENER[close > epma AND epma > epma[5]](epma AS "EPMA 50")

Elenca gli strumenti che quotano sopra una media end point a 50 periodi che è salita nelle ultime 5 bar, un filtro di trend rialzista in due parti.

Interpretazione

Come per qualsiasi media mobile, le due letture standard sono posizione e pendenza. Un prezzo sopra una media end point in rialzo sostiene un orientamento rialzista, un prezzo sotto una retta in calo ne sostiene uno ribassista. Gli incroci fra prezzo e retta, o fra una media end point corta e una lunga, vengono usati come segnali di cambio di trend.

Poiché la retta reagisce più rapidamente di una media semplice o esponenziale di pari lunghezza, si adatta a logiche trend-following in cui il ritardo è costoso. Nei mercati laterali e irregolari la stessa reattività genera più incroci falsi, quindi in quei casi è consigliabile un periodo più lungo o un filtro aggiuntivo.

Errori e insidie comuni

• Overshoot in corrispondenza delle inversioni. Il valore estrapola la pendenza di regressione della finestra, quindi può proseguire brevemente nella vecchia direzione, o esagerare quella nuova, subito dopo una svolta brusca. I segnali presi sulle inversioni a V sono meno affidabili che nei trend regolari.
• Tipo di parentesi errato. Il periodo va tra parentesi quadre e la fonte di prezzo tra parentesi tonde: EndPointAverage[50](close). EndPointAverage(50, close) genera un errore di sintassi.
• Confonderla con l'endpoint di una media semplice. Il nome si riferisce al punto finale di una retta di regressione interpolata, non all'ultimo elemento di una finestra di media. Confrontarlo 1:1 con Average[N] valori porta a una lettura errata delle distanze.
• Periodo più lungo dello storico disponibile. Con meno di N barre caricate, i primi valori non sono affidabili. Assicurati che il grafico o il backtest precarichi abbastanza barre prima di agire sulla linea.

Istruzioni correlate

• LinearRegression, il valore della retta di regressione su cui è costruito il metodo end point.
• LinearRegressionSlope, pendenza della retta di regressione stimata.
• TimeSeriesAverage, media basata sulla regressione strettamente correlata, MAtype 6.
• Average, media mobile semplice per confronto.
• ExponentialAverage, alternativa a ponderazione esponenziale.
• WeightedAverage, alternativa a ponderazione lineare.
• HullAverage, un altro schema di media mobile a basso ritardo.
• ZLEMA, media mobile esponenziale a lag zero.