BollingerDown

Sintassi

BollingerDown[N](price)

Parametri

Formula

BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

La banda centrale è la N-periodi di media mobile semplice. La banda inferiore si trova due deviazioni standard campionarie sotto di essa. Il moltiplicatore è fisso a 2; altri moltiplicatori richiedono di combinare Average e STD manualmente.

Come funziona

A ogni bar, ProBuilder calcola la media degli ultimi N valori di price e ne misura la deviazione standard, poi sottrae il doppio di quella deviazione dalla media. Il risultato è un pavimento che si adatta alla volatilità: si allontana dalla media quando il mercato diventa turbolento e si stringe verso di essa quando il mercato si calma.

La premessa statistica è che la maggior parte delle osservazioni si raggruppa entro due deviazioni standard dalla propria media, quindi una chiusura sotto la banda inferiore segnala un prezzo insolitamente depresso rispetto alla propria storia recente. I mercati non hanno distribuzione normale, e i movimenti al ribasso in particolare tendono a produrre code spesse, quindi le chiusure sotto la banda si verificano più spesso di quanto suggerisca la teoria.

BollingerDown restituisce solo la banda inferiore. BollingerUp fornisce la banda superiore, Average[N](price) la banda centrale, e BollingerBandWidth lo spread tra di loro.

Esempi

Esempio 1, Rilevare una perforazione della banda inferiore (Indicatore)

// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Controlla la bar precedente: un'apertura sopra la banda seguita da una chiusura sotto di essa indica una spinta brusca al ribasso attraverso il confine inferiore, spesso accompagnata da un picco di volatilità.

Esempio 2, Acquisto in mean reversion sulla banda inferiore (ProOrder)

// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Un classico pattern di mean reversion sulle bande. La media a 200 periodi esclude gli ingressi nei trend ribassisti, e la posizione esce quando il prezzo risale alla banda mediana.

Esempio 3, Scansione di chiusure in ipervenduto (ProScreener)

// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Restituisce ogni strumento la cui ultima chiusura si trova sotto la banda inferiore, classificato in base all'ampiezza dell'escursione.

Interpretazione

Una chiusura sotto la banda inferiore identifica un prezzo statisticamente inusuale, non di per sé un segnale di acquisto. Di solito viene combinata con un filtro di trend o una conferma di momentum.

Errori e insidie comuni

• Tipo di parentesi errato. BollingerDown(20, close) genera un errore di sintassi. Periodo tra parentesi quadre, fonte di prezzo tra parentesi tonde: BollingerDown[20](close).
• Comprare a ogni tocco della banda. Nei trend ribassisti prolungati il prezzo può chiudere sotto la banda per molte bar consecutive. Gli ingressi in mean reversion hanno bisogno di un filtro di trend o di momentum per sopravvivere fuori campione.
• Moltiplicatore fisso. Lo scostamento a 2 deviazioni non può essere modificato tramite la funzione. Per una banda più ampia o più stretta, calcola Average[N](price) - m * STD[N](price) direttamente.
• Ipotesi di normalità. Il pavimento a due deviazioni si basa su un modello a campana dei rendimenti. Le condizioni di crollo lo violano, quindi la banda non offre alcuna garanzia certa di supporto.

Istruzioni correlate

• BollingerUp, la corrispondente banda superiore.
• BollingerBandWidth, distanza tra le due bande, un indicatore di volatilità.
• STD, deviazione standard, l'elemento costitutivo per moltiplicatori personalizzati.
• Average, la banda centrale e media mobile di uso generale.
• KeltnerBandDown, inviluppo inferiore alternativo basato sull'ATR.
• KeltnerBandUp, inviluppo superiore basato sull'ATR.
• DonchianChannelDown, canale dei minimi più bassi, un inviluppo non statistico.
• RSI, oscillatore limitato spesso abbinato ai tocchi delle bande per conferma.