STD

Sintassi

STD[N](price)

Parametri

Formula

STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Ognuna delle ultime N valori viene confrontato con la media mobile semplice della finestra, le differenze vengono elevate al quadrato, mediate, e la radice quadrata riporta il risultato alle unità di prezzo.

Come funziona

La deviazione standard quantifica la dispersione. Su ogni bar, ProBuilder prende i N valori più recenti di price, calcola la loro media semplice e misura quanto ogni valore si discosta da quella media. Elevare al quadrato gli scostamenti fa pesare in modo sproporzionato le escursioni ampie, quindi un singolo bar a range ampio alza sensibilmente la lettura.

Poiché il risultato è espresso nelle stesse unità dell'input, si inserisce direttamente nelle costruzioni basate sul prezzo. La più nota è la coppia di Bollinger Band, che traccia una media mobile più e meno due deviazioni standard. STD espone la componente grezza, così da poterne costruire ampiezze di banda personalizzate, regole di position size o filtri di volatilità.

La lettura è assoluta, non relativa. Uno STD di 5 punti è grande su uno strumento che quota 100 e trascurabile su uno che quota 20,000. Per confronti tra strumenti, dividi per il prezzo o per la media mobile per ottenere una misura relativa.

Esempi

Esempio 1, Linea di volatilità grezza (Indicatore)

mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Calcola e traccia la deviazione standard a 10 periodi dei prezzi di chiusura, un misuratore diretto di volatilità.

Esempio 2, Filtro di volatilità per gli ingressi (ProOrder)

// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Richiede che lo STD a 20 periodi superi la sua media a 100 bar prima di prendere un breakout, poi fa trailing dell'uscita al doppio della deviazione corrente.

Esempio 3, Scansione di contrazione della volatilità (ProScreener)

// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Elenca gli strumenti la cui deviazione standard attuale a 20 bar è inferiore alla metà del suo livello di 20 bar prima, mostrata come percentuale del prezzo per consentire il confronto.

Interpretazione

• STD in aumento. Il prezzo si disperde lontano dalla sua media, tipico di breakout, panico e fasi di trend.
• STD in calo. Il prezzo si comprime attorno alla sua media, tipico di una fase di consolidamento. Contrazioni prolungate spesso precedono espansioni, che è la premessa dei setup di tipo squeeze.
• Bande e canali. Una media mobile più e meno k * STD delimita un canale aggiustato per la volatilità; k = 2 riproduce le Bollinger Bands standard.

STD misura l'ampiezza del movimento, non la direzione. Una lettura alta non dice nulla su se il prezzo stia salendo o scendendo.

Errori e insidie comuni

• Confrontare lo STD grezzo tra strumenti diversi. Il valore è in unità di prezzo, quindi scala con il livello di prezzo dello strumento. Normalizza per il prezzo prima di ordinare gli strumenti per volatilità.
• Finestra più corta dei dati previsti. Con N maggiore del numero di barre caricate, i primi valori sono calcolati su una storia incompleta. I risultati sulle prime barre di un grafico o di un backtest non sono affidabili.
• Ipotesi sulla direzione. Filtrare per STD basso non seleziona specificamente i trend rialzisti tranquilli, seleziona qualsiasi cosa tranquilla. Combinalo con una condizione direzionale quando il contesto di trend è importante.
• Confondere STD e STE. STD misura la dispersione attorno a una media mobile; STE misura la dispersione attorno a una linea di regressione lineare. Rispondono a domande diverse e divergono nei mercati in trend.

Istruzioni correlate

• STE, errore standard attorno alla linea di regressione.
• BollingerUp, banda di Bollinger superiore, media più due deviazioni standard.
• BollingerDown, banda di Bollinger inferiore, media meno due deviazioni standard.
• BollingerBandWidth, distanza tra le bande, un misuratore di volatilità derivato.
• Average, la media mobile semplice al centro del calcolo.
• Volatility, stima di volatilità alternativa integrata.
• HistoricVolatility, volatilità statistica annualizzata.
• AverageTrueRange, misura di volatilità basata sul range, meno sensibile ai gap nella serie delle chiusure.