DI

Sintassi

DI[N](price)

Parametri

Formula

DI = DIplus[N] - DIminus[N]

DIplus e DIminus sono gli indicatori direzionali di Wilder: movimento direzionale positivo e negativo smussato, ciascuno normalizzato per l'Average True Range ed espresso su una scala da 0 a 100.

Come funziona

Il Directional Movement System, introdotto da J. Welles Wilder Jr., suddivide l'estensione del range di ogni bar in movimento al rialzo (di quanto il massimo ha superato il massimo precedente) e movimento al ribasso (di quanto il minimo è andato sotto il minimo precedente). Dopo lo smoothing di Wilder e la normalizzazione tramite l'ATR, questi diventano le linee DI+ e DI-.

DI riduce le due linee a un singolo oscillatore sottraendo DI- da DI+. Il segno indica la direzione del trend: sopra lo zero, il movimento al rialzo è stato più forte nella finestra; sotto lo zero, lo è stato quello al ribasso. L'ampiezza riflette quanto il movimento sia unidirezionale, e un valore vicino allo zero significa che pressione di acquisto e di vendita sono grosso modo in equilibrio.

Un incrocio della linea dello zero di DI è equivalente a un incrocio tra le linee DI+ e DI-, quindi la forma a linea singola è comoda negli screener e nelle condizioni di strategia dove un solo confronto è più semplice di due. La direzione da sola non dice nulla sulla forza del trend, che è ciò che ADX misura; i due vengono solitamente combinati.

Esempi

Esempio 1, Istogramma dell'equilibrio direzionale (Indicatore)

// Net directional movement over the last 14 periods
myDI = DI[14](close)
RETURN myDI AS "DI 14"

Traccia la differenza delle DI come oscillatore attorno allo zero. I bar sopra lo zero segnano i periodi in cui il movimento direzionale al rialzo ha dominato, quelli sotto lo zero il contrario.

Esempio 2, Direzione del trend con filtro di forza (ProOrder)

// Trade DI zero-line crossings only when ADX confirms a trend
direction = DI[14](close)
strength = ADX[14]

IF NOT OnMarket AND strength > 25 THEN
  IF direction CROSSES OVER 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ELSIF direction CROSSES UNDER 0 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

La soglia dell'ADX limita gli ingressi ai mercati che sono effettivamente in trend, mentre il cambio di segno di DI sceglie la direzione.

Esempio 3, Nuovi incroci rialzisti (ProScreener)

// List instruments where DI+ just overtook DI-
d = DI[14](close)
SCREENER[d CROSSES OVER 0](d AS "DI 14")

Un incrocio positivo della linea dello zero da parte di DI significa che DI+ ha incrociato sopra DI- su questo bar, il classico segnale rialzista del sistema di movimento direzionale.

Interpretazione

• DI sopra lo zero. DI+ supera DI-, il movimento di prezzo al rialzo ha dominato la finestra di lookback. La lettura tradizionale è un trend ascendente in corso.
• DI sotto lo zero. Il movimento al ribasso domina, da leggere in modo simmetrico.
• Incrocio dello zero. Equivalente a un incrocio DI+/DI-, il trigger di ingresso di base nel sistema di Wilder.
• Magnitudine. Valori assoluti più grandi indicano un movimento più unilaterale. Combinato con un ADX, questo supporta una logica trend-following; vicino allo zero con un ADX in calo, il mercato è trattato come laterale.

Errori e insidie comuni

• Confondere DI con ADX. DI ha segno e indica la direzione. ADX è senza segno e indica la forza, essendo derivato dal rapporto tra la differenza delle DI e la loro somma. Usare la magnitudine di DI come filtro di forza conta due volte la direzione.
• Whipsaw attorno allo zero. Nei mercati laterali il DI oscilla strettamente attorno alla linea dello zero e produce incroci frequenti. Filtra con ADX, come nell'Esempio 2, oppure richiedi un valore DI assoluto minimo.
• Argomento del prezzo mancante. A differenza di ADX[14], questa istruzione richiede un argomento di prezzo tra parentesi: DI[14](close). Ometterlo può generare un errore di sintassi a seconda del contesto.
• Periodi non coerenti nel sistema. Mescolare DI[14] con ADX[20] produce segnali da due finestre diverse. Mantieni la stessa N tra DI, DI+, DI- e ADX a meno che la discrepanza non sia intenzionale.

Istruzioni correlate

• ADX, forza del trend derivata dagli stessi calcoli di movimento direzionale.
• ADXR, variante smussata di ADX.
• DIplus, l'indicatore direzionale positivo da solo.
• DIminus, l'indicatore direzionale negativo da solo.
• AverageTrueRange, la misura di volatilità normalizzante all'interno delle linee DI.
• TR, true range di una singola bar.
• VIplus, linea positiva dell'indicatore vortex, un concetto direzionale correlato.
• VIminus, linea negativa dell'indicatore vortex.