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VIplus

VIplus in ProBuilder restituisce la linea positiva del Vortex Indicator, che misura il movimento di trend al rialzo su N bar. Sintassi, formula, esempi, interpretazione.

Sintassi

probuilder
VIplus[period]

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
periodintero14Numero di bar usati nel calcolo. I periodi più brevi reagiscono più rapidamente ma incrociano più spesso; i periodi più lunghi producono segnali meno numerosi e più lenti.

Formula

codice
VI+ = Sum[N](ABS(high - low[1])) / Sum[N](TrueRange)

Il numeratore accumula la distanza tra il massimo corrente e il minimo precedente nell'arco di N barre, catturando il movimento vortex al rialzo. Dividere per la somma del true range normalizza il risultato rispetto alla volatilità. La controparte negativa, calcolata da VIminus, usa invece la distanza tra il minimo corrente e il massimo precedente.

Come funziona

Il Vortex Indicator, introdotto da Etienne Botes e Douglas Siepman, scompone la rotazione del prezzo in due componenti. VI+ cresce quando i bar continuano a spingersi sopra i minimi precedenti, la firma di un movimento al rialzo prolungato. VI- cresce quando i bar continuano a scendere sotto i massimi precedenti. VIplus calcola solo la componente positiva; una configurazione Vortex completa richiama entrambe le funzioni con lo stesso periodo.

La funzione non accetta argomenti di prezzo. Legge dallo strumento il high, low, e il true range direttamente, quindi l'unica scelta è il periodo di osservazione. Su ogni bar le due linee vengono ricalcolate sulla finestra precedente, producendo valori che oscillano intorno a 1.0.

Le linee vengono solitamente tracciate insieme in un pannello separato. La loro posizione relativa definisce la lettura del trend e i loro incroci definiscono i segnali.

Esempi

Esempio 1, Tracciare entrambe le linee Vortex (Indicatore)

probuilder
// Standard 14-period Vortex Indicator
myVIplus = VIplus[14]
myVIminus = VIminus[14]
RETURN myVIplus AS "VI+", myVIminus AS "VI-"

Calcola entrambe le linee Vortex con l'impostazione convenzionale a 14 bar e le traccia nello stesso pannello, così gli incroci sono visibili.

Esempio 2, Scansione di incrocio rialzista (ProScreener)

probuilder
vp = VIplus[14]
vm = VIminus[14]
// Match instruments where VI+ just crossed above VI-
SCREENER[vp CROSSES OVER vm](vp AS "VI+ 14")

Restituisce gli strumenti in cui la linea Vortex positiva ha appena incrociato al rialzo la linea negativa, il segnale rialzista standard del Vortex.

Esempio 3, Filtro di trend Vortex per gli ingressi (ProOrder)

probuilder
vp = VIplus[21]
vm = VIminus[21]

// Enter long on the bullish cross, exit when the cross reverses
IF NOT LongOnMarket AND vp CROSSES OVER vm THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND vp CROSSES UNDER vm THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un sistema solo long che mantiene una posizione mentre il VI+ a 21 periodi rimane sopra VI-. Il periodo più lungo riduce il numero di incroci rispetto al valore predefinito 14.

Interpretazione

CondizioneLettura
VI+ sopra VI-Il movimento al rialzo domina, trend classificato come positivo.
VI- sopra VI+Il movimento al ribasso domina, trend classificato come negativo.
VI+ incrocia al rialzo VI-Segnale rialzista, potenziale inizio o ripresa di un trend al rialzo.
VI+ incrocia al ribasso VI-Segnale ribassista, potenziale inizio o ripresa di un trend al ribasso.

Gli incroci del Vortex sono segnali trend-following. Tendono a funzionare nei mercati che si muovono direzionalmente e generano ripetuti falsi incroci nelle fasi laterali, in modo simile a DIplus e DIminus nella famiglia ADX.

Errori e insidie comuni

  • Nessun argomento di prezzo. VIplus accetta solo il periodo tra parentesi quadre. Scrivere VIplus[14](close) non è valido perché la funzione legge internamente massimi e minimi, non una serie di prezzi arbitraria.
  • Da sola è mezzo indicatore. VI+ ha poco significato se considerato da solo. I segnali documentati derivano dalla sua relazione con VIminus, quindi entrambe le linee dovrebbero essere calcolate con lo stesso periodo.
  • Whipsaw nelle fasi laterali. Nei mercati laterali le due linee si incrociano ripetutamente intorno a 1.0. Combinare l'incrocio con un filtro di forza del trend come ADX riduce il rumore.
  • Periodi non corrispondenti tra le due linee. Chiamare VIplus[14] contro VIminus[21] produce incroci che non corrispondono a nessuna lettura Vortex standard. Mantieni i periodi identici.
  • VIminus, la linea Vortex negativa, necessaria per completare l'indicatore.
  • ADX, misura della forza del trend spesso abbinata alle linee direzionali.
  • DIplus, linea del movimento direzionale positivo della famiglia ADX.
  • DIminus, linea del movimento direzionale negativo della famiglia ADX.
  • AverageTrueRange, la misura di volatilità alla base del denominatore del Vortex.
  • SAR, trend follower parabolico stop-and-reverse.
  • Supertrend, indicatore di direzione del trend basato su ATR.
  • AroonUp, misura alternativa della forza del trend al rialzo.