DivergenceMACD

Sintassi

DivergenceMACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod, Bars](price)

Parametri

Formula

Il rilevatore confronta la direzione degli estremi di prezzo con la direzione degli estremi del MACD sulle ultime Bars barre:

Bullish divergence: price makes lower lows while the MACD makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the MACD makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                        -> 0

Il MACD sottostante è la costruzione standard: EMA rapida meno EMA lenta, con una EMA della linea del segnale sul risultato.

Come funziona

Il MACD segue in ritardo il momentum del prezzo, quindi quando il prezzo spinge verso un nuovo estremo che il MACD non conferma, il movimento procede con meno momentum di prima. DivergenceMACD automatizza quel confronto. Su ogni bar calcola il MACD dai periodi indicati, individua gli swing rilevanti di prezzo e di indicatore all'interno della finestra di rilevamento e riporta il risultato come segnale discreto: +1, -1 o 0.

Poiché l'output è una serie di segnali a scalini anziché una linea continua, viene di solito rappresentato come istogramma o usato direttamente nelle condizioni di strategie e screener.

Per la verifica manuale su un grafico, nota come le istruzioni MACD correlate corrispondono alle componenti dell'indicatore: MACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod](price) restituisce l'istogramma (linea meno segnale), MACDLine restituisce la linea MACD stessa, e MACDsignal restituisce la linea del segnale. Confrontare l'output del rilevatore con un pannello del grafico ha senso solo se il pannello usa gli stessi tre periodi e la stessa fonte di prezzo.

Esempi

Esempio 1, Istogramma dei segnali di divergenza (Indicatore)

// Standard 12/26/9 MACD settings, 20-bar detection window on the close
i = DivergenceMACD[12,26,9,20](close)
return i style(histogram)

Traccia l'output grezzo del rilevatore come istogramma: i bar a +1 segnano le divergenze rialziste, i bar a -1 segnano le divergenze ribassiste, e zero significa che non ci sono divergenze all'interno della finestra.

Esempio 2, Scansione delle divergenze ribassiste (ProScreener)

// List instruments printing a bearish MACD divergence on the current bar
d = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)
SCREENER[d = -1](hist AS "MACD hist")

Restituisce gli strumenti in cui il prezzo ha segnato massimi più alti contro un MACD in indebolimento, con il valore corrente dell'istogramma MACD mostrato come contesto.

Esempio 3, Ingresso su divergenza confermato dall'istogramma (ProOrder)

// Buy a bullish divergence once the MACD histogram turns positive
signal = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)

IF NOT LongOnMarket AND signal = 1 AND hist CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La divergenza segnala il setup e l'istogramma MACD che incrocia sopra lo zero, ovvero la linea MACD che torna sopra la sua linea del segnale, conferma la svolta prima di entrare.

Interpretazione

• +1, divergenza rialzista. Il prezzo ha segnato un minimo più basso mentre il MACD ha segnato un minimo più alto. Il momentum al ribasso si sta attenuando; a volte precede un'inversione al rialzo.
• -1, divergenza ribassista. Il prezzo ha segnato un massimo più alto mentre il MACD ha segnato un massimo più basso. Il momentum al rialzo si sta attenuando.
• 0, nessun segnale. Nessuna divergenza valida all'interno della finestra di rilevamento.

La divergenza segnala un momentum in indebolimento, non un'inversione confermata. I trend forti possono stampare divergenze ripetute mentre proseguono, quindi la maggior parte dei flussi di lavoro abbina il segnale a un trigger di conferma o a un filtro di trend su timeframe superiore.

Errori e insidie comuni

• Dimenticare l'argomento del prezzo. A differenza di DivergenceCCI, questa istruzione accetta una fonte di prezzo tra parentesi tonde dopo le quadre: DivergenceMACD[12,26,9,20](close). Ometterlo genera un errore di sintassi.
• Confrontare con l'output sbagliato del MACD. MACD[12,26,9](close) restituisce l'istogramma, non la linea MACD. Quando si verificano i segnali del rilevatore su un grafico, usa MACDLine per la linea e MACDsignal per la linea di segnale, e mantieni tutti e tre i periodi identici a quelli del rilevatore.
• Ordine dei parametri. L'ordine è fast, slow, signal, bars. Invertire SlowPeriod e Bars, per esempio DivergenceMACD[12,20,9,26](close), compila e rileva silenziosamente su un indicatore diverso.
• Agire su ogni divergenza in un trend. Le divergenze ribassiste in un trend ascendente persistente falliscono ripetutamente. Filtra per direzione del trend o richiedi una conferma, come nell'Esempio 3.

Istruzioni correlate

• DivergenceCCI, lo stesso rilevatore costruito sul CCI.
• DivergenceRSI, lo stesso rilevatore costruito su RSI.
• MACD, istogramma MACD, linea meno segnale.
• MACDLine, la linea MACD, EMA rapida meno EMA lenta.
• MACDsignal, la linea del segnale, una EMA della linea MACD.
• CCI, oscillatore basato sulla deviazione usato anch'esso per il lavoro sulle divergenze.
• RSI, oscillatore di momentum limitato con logica di divergenza comparabile.
• ExponentialAverage, il metodo di smoothing alla base di tutte le componenti del MACD.