RSI

Sintassi

RSI[N](price)

Parametri

Formula

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

Le medie usano lo smoothing di Wilder, un metodo esponenziale con alpha = 1 / N. Poiché il denominatore non può mai essere negativo, l'RSI è limitato tra 0 e 100.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder prende il più recente N variazioni da bar a bar in price. Le variazioni positive contribuiscono al guadagno medio, le variazioni negative contribuiscono alla perdita media. Il rapporto tra questi due numeri, inserito nella formula sopra, produce un valore che sale quando dominano i compratori e scende quando dominano i venditori.

RSI è uno degli oscillatori di momentum originali, progettato da J. Welles Wilder Jr. nel 1978. Quasi tutti gli altri oscillatori che sono seguiti (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index) riprendono la stessa idea generale: comprimere l'azione grezza del prezzo in un intervallo limitato così che mercati diversi diventino comparabili.

Esempi

Esempio 1, RSI livellato (Indicatore)

myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Calcola l'RSI a 14 periodi dei prezzi di chiusura e applica una media mobile a 10 periodi per livellare la linea. La serie livellata è disegnata in viola. Il livellamento riduce i whipsaw a costo di segnali leggermente più lenti.

Esempio 2, Mean reversion solo long in un trend rialzista (ProOrder)

// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Un classico pattern di pullback. La SMA a 200 filtra i segnali short nei trend ribassisti, e RSI sotto 30 segnala il pullback all'interno del trend rialzista.

Esempio 3, Screener RSI multi-timeframe (ProScreener)

TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Restituisce solo gli strumenti in ipervenduto sia sul timeframe orario sia su quello giornaliero, la versione più forte del setup di ipervenduto.

Interpretazione

Soglie standard:

Divergenze. Quando il prezzo fa un nuovo massimo ma l'RSI no, o il prezzo fa un nuovo minimo ma l'RSI no, l'indicatore viene descritto come divergente dal prezzo. Alcuni trader considerano la divergenza un segnale anticipatore di inversione. Vedi la pagina dedicata DivergenceRSI istruzione per il rilevamento integrato.

Errori e insidie comuni

• Tipo di parentesi errato. RSI(14, close) genera un errore di sintassi. Il periodo usa le parentesi quadre e la fonte di prezzo le parentesi tonde: RSI[14](close).
• I mercati in trend infrangono la regola di 30 e 70. Nei trend forti, RSI può restare sopra 70 o sotto 30 per decine di bar consecutive. La logica di mean reversion basata sul solo RSI è il motivo più comune per cui i backtest sembrano eccellenti e i risultati in reale deludono.
• Periodo troppo breve. RSI[2] o RSI[3] appare interessante nei backtest per l'elevato turnover di segnali, ma il trading reale è dominato da spread e slippage. Verifica con costi realistici prima di fidarti.
• Confrontare RSI tra strumenti diversi. Due strumenti con la stessa lettura dell'RSI non hanno necessariamente un momentum comparabile. L'RSI normalizza all'interno dello storico dello strumento stesso, non tra mercati diversi.

Istruzioni correlate

• DivergenceRSI, ausilio integrato per le divergenze.
• SMI, stochastic momentum index, un oscillatore di momentum alternativo.
• CCI, commodity channel index.
• ROC, tasso di variazione, una misura di momentum più semplice.
• Average, usato qui per livellare l'output di RSI.
• ExponentialAverage, alternativa di livellamento più rapida.
• Stochastic, un altro oscillatore limitato con interpretazione analoga.
• Momentum, misura di momentum senza limiti.