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ChandeKrollStopUp

ChandeKrollStopUp in ProBuilder restituisce la banda superiore del Chande Kroll Stop, un livello di trailing stop basato sull'ATR per le posizioni short. Sintassi ed esempi.

Sintassi

probuilder
ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X]

L'istruzione non accetta alcun argomento di prezzo. Tutti e tre i parametri vanno all'interno delle parentesi quadre.

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
Ppintero10Periodo di lookback sia per il massimo più alto sia per l'ATR usati nel primo calcolo dello stop.
Qqintero20Periodo su cui viene mantenuto il valore più alto del primo stop, producendo la banda finale.
Xdecimale3Moltiplicatore applicato all'ATR. Valori più grandi collocano la banda più lontano dal prezzo e riducono i falsi segnali.

Formula

codice
FirstHighStop     = HighestHigh(Pp) - X * ATR(Pp)
ChandeKrollStopUp = Highest value of FirstHighStop over Qq bars

L'ATR è costruito sul true range, che è il maggiore tra: massimo corrente meno minimo corrente, massimo corrente meno chiusura precedente, o chiusura precedente meno minimo corrente.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder calcola prima uno stop preliminare prendendo il massimo più alto delle ultime Pp bar e sottraendo X volte l'ATR misurato sullo stesso periodo. Poiché l'ATR si espande con la volatilità, lo stop preliminare si allontana automaticamente dal prezzo quando il mercato diventa più volatile.

La banda finale è il massimo di quello stop preliminare sulle ultime Qq bar. Prendere il massimo progressivo blocca il livello a cricchetto, così una singola bar tranquilla non avvicina lo stop al prezzo forzando un'uscita prematura.

Il risultato è la banda superiore del sistema Chande Kroll Stop a due bande. Secondo la convenzione abituale, un prezzo che scambia sotto questa banda indica un trend discendente, e una posizione short si mantiene finché il prezzo non chiude di nuovo sopra la banda. La funzione complementare ChandeKrollStopDown l'istruzione produce la banda inferiore usata per le posizioni long.

Esempi

Esempio 1, Tracciare entrambe le bande di stop (Indicatore)

probuilder
// Standard Chande Kroll Stop with 10/20 periods and a 3x ATR multiplier
upperBand = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
lowerBand = ChandeKrollStopDown[10, 20, 3]
RETURN upperBand COLOURED(200, 50, 50) AS "Stop short", lowerBand COLOURED(50, 150, 50) AS "Stop long"

Sovrappone entrambe le bande al grafico dei prezzi. Il prezzo tra le bande è considerato neutro, sopra la banda superiore rialzista, sotto la banda inferiore ribassista.

Esempio 2, Ingresso in breakout quando il prezzo supera la banda (ProBacktest)

probuilder
// Enter long when the bar opens below the upper band and closes above it
i1 = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
IF (Open < i1 AND Close > i1) THEN
  BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Una singola bar che apre sotto e chiude sopra la banda segnala che i venditori hanno perso il controllo dell'inviluppo di volatilità, cosa che questo sistema tratta come trigger di ingresso long.

Esempio 3, Ricerca di rotture della banda al rialzo (ProScreener)

probuilder
// List instruments whose close crossed above the Chande Kroll upper band
band = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
SCREENER[close CROSSES OVER band](close AS "Last price")

Restituisce ogni strumento della watchlist in cui la chiusura ha attraversato la banda superiore sulla bar corrente, una lista di candidati per inversioni di trend al rialzo.

Interpretazione

La banda superiore è un livello di stop, non un oscillatore direzionale:

  • Prezzo sotto la banda. Lo stop sul lato short non è stato raggiunto. Le posizioni short gestite con questo sistema restano aperte.
  • Il prezzo attraversa la banda al rialzo. Il trailing stop per le posizioni short viene attivato. Alcuni sistemi trattano l'attraversamento anche come ingresso long, come nell'Esempio 2.
  • Distanza della banda. Il divario tra prezzo e banda si allarga con la volatilità per effetto del termine ATR, quindi il rischio della posizione resta proporzionale alle condizioni di mercato correnti.

Errori e insidie comuni

  • Aggiungere un argomento di prezzo. ChandeKrollStopUp[10, 20, 3](close) non compila. L'istruzione lavora direttamente sulle serie di massimo, minimo e chiusura dello strumento e accetta solo i tre parametri tra parentesi quadre.
  • Confondere le due bande. La banda Up è costruita dai massimi e funge da stop per le posizioni short. Lo stop per le posizioni long è ChandeKrollStopDown, costruito dai minimi. Scambiarli inverte la logica silenziosamente.
  • Ordine dei parametri. L'ordine è Pp, Qq, X, quindi ChandeKrollStopUp[3, 10, 20] compila ma tratta 20 come moltiplicatore dell'ATR e produce una banda molto lontana dal prezzo. Verifica l'ordine dopo aver modificato i parametri.
  • Mercati laterali. In condizioni laterali il prezzo attraversa ripetutamente la banda in entrambe le direzioni. Combinare la banda con un filtro di forza del trend come ADX riduce il numero di falsi segnali.
  • ChandeKrollStopDown, banda inferiore dello stesso sistema, usata come stop per le posizioni long.
  • AverageTrueRange, la misura di volatilità su cui è costruita la banda.
  • TR, true range di una singola bar.
  • Highest, valore più alto di una serie su N bar, il meccanismo a cricchetto della formula.
  • Lowest, valore più basso di una serie su N bar.
  • SAR, parabolic stop and reverse, un indicatore di trailing stop alternativo.
  • Supertrend, un'altra linea di stop trend-following basata sull'ATR.
  • ADX, filtro di forza del trend spesso abbinato alle bande di stop.