Lowest

Sintassi

Lowest[N](price)

Parametri

Formula

Lowest[N](price) = min( price[0], price[1], ..., price[N-1] )

dove price[0] è il bar corrente e price[N-1] la bar più vecchia della finestra.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder analizza una finestra mobile degli ultimi N valori della serie indicata e restituisce il minimo. La finestra include sempre il bar attualmente valutato, cosa che conta per la logica di breakout: sul bar in cui il prezzo segna un nuovo minimo, Lowest[N](low) è uguale a quel nuovo minimo, quindi low < Lowest[N](low) non può mai essere vera. Spostare l'intera espressione indietro di un bar con Lowest[N](low)[1] restituisce il precedente N-bar, il minimo con cui i sistemi breakout si confrontano effettivamente.

La funzione accetta qualsiasi serie, non solo i prezzi grezzi. Lowest[20](RSI[14](close)) restituisce la lettura RSI più bassa delle ultime 20 bar, un pattern usato per la normalizzazione, e Lowest[N](low) insieme a Highest[N](high) forma il canale di Donchian e il denominatore dell'oscillatore stocastico.

Lowest risponde "qual è il minimo"; la funzione complementare LowestBars risponde a "quante barre fa è avvenuto".

Esempi

Esempio 1, Banda inferiore adattiva (Indicatore)

// Use the current low when it undercuts the 30-bar lowest close
IF Low < Lowest[30](close) THEN
  bandL = Low
ELSE
  bandL = Lowest[30](close)
ENDIF
RETURN bandL

Costruisce una banda inferiore dal minore tra il minimo corrente e la chiusura più bassa delle ultime 30 bar, così gli spike intrabar sotto il pavimento dei prezzi di chiusura vengono catturati immediatamente.

Esempio 2, Stop di uscita Donchian (ProOrder)

// Enter on a 20-bar breakout, exit at the 10-bar low
IF NOT OnMarket AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket THEN
  SELL AT Lowest[10](low) STOP
ENDIF

Colloca un ordine stop al minimo più basso delle ultime 10 bar, una classica uscita trailing che segue il mercato al rialzo man mano che si formano nuovi minimi più alti.

Esempio 3, Vicino al minimo a 52 settimane (ProScreener)

// Daily scan for instruments within 2 percent of their one-year low
low52    = Lowest[252](low)
distance = 100 * (close - low52) / low52
SCREENER[distance < 2](distance AS "Pct above 52w low")

Restituisce gli strumenti la cui chiusura si trova a meno del 2 percento sopra il minimo più basso delle ultime 252 bar giornaliere, circa un anno di contrattazioni.

Interpretazione

Il minimo mobile è la definizione più diretta di supporto: il livello di prezzo che ha tenuto nella finestra scelta. Un prezzo che si avvicina a Lowest[N](low) sta testando quel supporto, e una chiusura al di sotto è una rottura al ribasso del range. Chi segue il trend interpreta una rottura del N-barre come ingresso short o uscita long, mentre i trader di mean reversion leggono la distanza tra il prezzo e il minimo mobile come spazio disponibile al ribasso.

La lunghezza della finestra ne definisce il carattere. Lowest[10] segue i minimi di swing per trailing stop stretti, Lowest[252] traccia il minimo annuale usato nelle scansioni di forza relativa.

Errori e insidie comuni

• La finestra include la bar corrente. low < Lowest[N](low) è sempre falso. Per rilevare una rottura al ribasso, confronta con la finestra precedente: close CROSSES UNDER Lowest[N](low)[1].
• N oltre lo storico caricato. Quando meno di N barre sono disponibili, il risultato viene calcolato su ciò che esiste, quindi i primi valori del backtest differiscono da quelli del grafico. Carica abbastanza storico, o nei sistemi automatici aumenta DEFPARAM PreloadBars.
• Lowest non è MIN. MIN(a, b) confronta due espressioni sulla stessa barra; Lowest[N](a) analizza una serie nel tempo. MIN non può accettare un periodo e Lowest non può accettare due serie.
• Valore contro posizione. Lowest restituisce il livello, non il momento. Per sapere quanti bar fa è stato stampato il minimo, usa LowestBars, ad esempio per misurare quanto è vecchio un livello di supporto.

Istruzioni correlate

• Highest, il massimo rolling simmetrico.
• LowestBars, numero di bar da quando si è verificato il minimo.
• HighestBars, numero di bar da quando si è verificato il massimo.
• MIN, minimo di due espressioni sulla stessa bar.
• DonchianChannelDown, linea di canale predefinita costruita sul minimo rolling.
• Stochastic, oscillatore normalizzato sull'intervallo massimo-minimo.
• Average, media mobile, la controparte di livellamento.
• Range, massimo meno minimo della bar corrente.