DynamicZoneRsiUp

Sintassi

DynamicZoneRsiUp[RSIperiod, BBperiod](price)

Parametri

Formula

DynamicZoneRsiUp = Average[BBperiod](RSI[RSIperiod](price))
                   + STD[BBperiod](RSI[RSIperiod](price)) * 0.8

Una banda superiore in stile Bollinger calcolata sulla serie dell'RSI invece che sul prezzo, con un moltiplicatore di deviazione standard di 0.8.

Come funziona

L'RSI tradizionale segna l'ipercomprato a un valore fisso di 70. Quella costante funziona in modo disomogeneo: nei trend rialzisti forti l'RSI può restare sopra 70 per lunghi periodi, mentre nei mercati tranquilli può non arrivarci mai. Il Dynamic Zone RSI adatta la soglia trattando i valori recenti dell'RSI come una distribuzione. DynamicZoneRsiUp calcola la media dell'RSI su BBperiod bar e aggiunge 0.8 volte la deviazione standard dell'RSI sulla stessa finestra.

La linea di ipercomprato risultante sale e scende con il livello e la volatilità propri dell'RSI. Durante i rally prolungati la banda si sposta verso l'alto, così la normale forza della tendenza non viene più registrata come ipercomprato, lo fanno solo i picchi di momentum statisticamente insoliti. Nei mercati piatti la banda si restringe intorno alla media dell'RSI e segnala escursioni più piccole.

La funzione restituisce solo la banda. La logica dei segnali richiede di calcolare l'RSI separatamente con identici RSIperiod e price, quindi confrontando i due, in genere osservando se l'RSI torna a incrociare al di sotto della banda dopo un'escursione in ipercomprato. DynamicZoneRsiDown fornisce la banda inferiore corrispondente, e la coppia inquadra l'RSI in un canale adattivo.

Esempi

Esempio 1, Tracciare la banda dinamica superiore (Indicatore)

// Upper Dynamic Zone RSI band, 14-period RSI, 20-period bands
a = dynamiczonersiup[14,20](close)
return a coloured(0,255,0) style(line,1)

Disegna la soglia dinamica superiore come linea verde. Sovrapposta all'RSI, segnala la zona di ipercomprato adattiva.

Esempio 2, Uscita dinamica da ipercomprato per i long (ProBacktest)

// Enter on a moving average cross, exit when RSI leaves its dynamic overbought zone
fast = Average[20](close)
slow = Average[50](close)
myRSI = RSI[14](close)
upperband = DynamicZoneRsiUp[14,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND myRSI CROSSES UNDER upperband THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Mantiene la posizione long mentre il momentum resta forte ed esce quando l'RSI scende di nuovo sotto il suo confine adattivo di ipercomprato, un'uscita che si autoregola in base alla volatilità del movimento.

Esempio 3, Screening di strumenti in ipercomprato adattivo (ProScreener)

// Instruments whose RSI trades above the upper dynamic band
myRSI = RSI[14](close)
upperband = DynamicZoneRsiUp[14,20](close)
excess = myRSI - upperband
SCREENER[myRSI > upperband](excess AS "RSI above band")

Elenca gli strumenti il cui momentum è statisticamente teso rispetto alla loro recente distribuzione dell'RSI e li ordina in base all'ampiezza dell'escursione.

Interpretazione

Una lettura dell'RSI sopra la banda dinamica identifica una forza statisticamente insolita piuttosto che una forza assoluta. Nei contesti trend-following tali letture spesso suggeriscono di mantenere la posizione invece di andare controcorrente, quindi la banda è usata frequentemente per le uscite e per lo screening invece che per ingressi contro-tendenza.

Errori e insidie comuni

• Impostazioni RSI non corrispondenti. La banda ha significato solo rispetto a un RSI costruito con gli stessi RSIperiod e price. Confrontare RSI[7] a DynamicZoneRsiUp[14,20] mescola due oscillatori diversi.
• Usare la banda come oscillatore. La funzione restituisce la soglia, non l'RSI. Una condizione come DynamicZoneRsiUp[14,20](close) > 70 misura dove si colloca la banda, non se il mercato è in ipercomprato.
• Ordine delle parentesi. Entrambi i periodi condividono una sola coppia di parentesi quadre, il prezzo va tra parentesi tonde, DynamicZoneRsiUp[14,20](close). Altre disposizioni non compilano.
• Moltiplicatore fisso 0.8. Il fattore di ampiezza della banda non può essere modificato tramite parametri. Un moltiplicatore personalizzato richiede di ricostruire la banda a partire da Average, STD, e RSI direttamente.

Istruzioni correlate

• DynamicZoneRsiDown, la corrispondente soglia dinamica inferiore del Dynamic Zone RSI.
• DynamicZoneStochasticUp, lo stesso concetto applicato all'oscillatore Stochastic.
• DynamicZoneStochasticDown, banda dinamica inferiore del Dynamic Zone Stochastic.
• RSI, il Relative Strength Index sottostante.
• BollingerUp, banda di Bollinger superiore sul prezzo, la stessa costruzione della banda.
• STD, deviazione standard, uno degli elementi costitutivi della banda.
• Average, media mobile semplice, l'altro elemento costitutivo.
• Stochastic, oscillatore limitato alternativo utilizzabile con zone dinamiche.