DynamicZoneStochasticUp

Sintassi

DynamicZoneStochasticUp[BBperiod](price)

Parametri

Formula

DynamicZoneStochasticUp = Average[BBperiod](Stochastic[14,3](price))
                          + STD[BBperiod](Stochastic[14,3](price)) * 0.8

Una banda superiore in stile Bollinger calcolata su Stochastic[14,3] serie con un moltiplicatore di deviazione standard 0.8.

Come funziona

Uno Stochastic standard legge l'ipercomprato sopra un livello fisso, di solito 80. Quella costante tratta allo stesso modo ogni mercato e ogni regime: i trend rialzisti forti tengono l'oscillatore sopra 80 per lunghi periodi, mentre i mercati lenti lo raggiungono raramente. Il Dynamic Zone Stochastic ricava invece la soglia dalla distribuzione recente dell'oscillatore stesso. DynamicZoneStochasticUp calcola la media dei Stochastic[14,3] valori su BBperiod bars e aggiunge 0.8 volte la loro deviazione standard sulla stessa finestra.

La soglia superiore segue quindi le condizioni. Nei mercati in tendenza, dove letture elevate dello Stochastic sono abituali, la banda si sposta verso l'alto e solo le impennate statisticamente insolite vengono registrate come ipercomprato. Nei mercati tranquilli la banda si restringe intorno alla media e segnala spinte più piccole. Un ritorno sotto la banda, dopo che l'oscillatore ha quotato sopra di essa, è lo schema più spesso letto come segnale ribassista, il mercato che lascia uno stato di ipercomprato.

La funzione restituisce solo la banda. Viene confrontata con un valore calcolato separatamente Stochastic[14,3](price), e poiché i parametri interni dello Stochastic sono fissati a 14 e 3, l'oscillatore di confronto deve usare le stesse impostazioni. DynamicZoneStochasticDown fornisce la banda inferiore corrispondente, inquadrando l'oscillatore in un canale adattivo.

Esempi

Esempio 1, Visualizzazione completa delle zone dinamiche (Indicatore)

// Upper and lower dynamic bands with the Stochastic itself
a = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
b = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
return a coloured(0,255,0) style(line,1), b coloured(255,0,0) style(line,1), Stochastic[14,3](close)

Traccia lo Stochastic tra i suoi confini adattivi di ipercomprato (verde) e ipervenduto (rosso) in un singolo pannello.

Esempio 2, Uscita all'abbandono della zona di ipercomprato (ProBacktest)

// Enter on a breakout, exit when the Stochastic drops out of its dynamic overbought zone
sto = Stochastic[14,3](close)
upperband = DynamicZoneStochasticUp[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND sto CROSSES UNDER upperband THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Cavalca il breakout mentre il momentum resta statisticamente forte ed esce quando lo Stochastic ritorna sotto il suo confine adattivo di ipercomprato.

Esempio 3, Screening di momentum teso (ProScreener)

// Instruments whose Stochastic trades above the dynamic overbought band
sto = Stochastic[14,3](close)
upperband = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
excess = sto - upperband
SCREENER[sto > upperband](excess AS "Above band")

Elenca gli strumenti il cui Stochastic si trova sopra la sua soglia adattiva di ipercomprato, ordinati in base all'ampiezza dell'escursione.

Interpretazione

Una lettura sopra la banda identifica un'estremità relativa, non una vendita automatica. Nelle tendenze forti tali letture persistono frequentemente, quindi la banda è usata più spesso per il timing delle uscite e per lo screening che per ingressi contro-tendenza. Combinare il segnale con un filtro di tendenza riduce i tentativi prematuri di andare controcorrente.

Errori e insidie comuni

• Impostazioni Stochastic non corrispondenti. La banda è calcolata su Stochastic[14,3]. Testarlo contro uno Stochastic con altri periodi, o contro StochasticD, confronta due serie diverse.
• Solo il periodo della banda è regolabile. Il parametro tra parentesi controlla solo la finestra di Bollinger. Le impostazioni interne dello Stochastic sono fisse, quindi periodi personalizzati dell'oscillatore richiedono di costruire la banda manualmente con Average e STD.
• Usare la banda come oscillatore. La funzione restituisce la linea di soglia. Una condizione come DynamicZoneStochasticUp[20](close) > 80 misura la posizione della banda, non un mercato in ipercomprato.
• Fading di ogni tocco delle bande. Le letture sopra la banda si concentrano nelle tendenze rialziste forti. Andare short su ognuna di esse senza un filtro di tendenza è il modo più comune in cui questo indicatore viene applicato male.

Istruzioni correlate

• DynamicZoneStochasticDown, la corrispondente soglia dinamica inferiore.
• DynamicZoneRsiUp, lo stesso concetto applicato all'RSI, banda superiore.
• DynamicZoneRsiDown, banda dinamica inferiore del Dynamic Zone RSI.
• Stochastic, l'oscillatore %K sottostante.
• StochasticD, la linea %D smussata dello Stochastic.
• BollingerUp, banda di Bollinger superiore sul prezzo, la stessa costruzione della banda.
• STD, deviazione standard, uno degli elementi costitutivi della banda.
• Average, media mobile semplice, l'altro elemento costitutivo.