DynamicZoneStochasticDown

Sintassi

DynamicZoneStochasticDown[BBperiod](price)

Parametri

Formula

DynamicZoneStochasticDown = Average[BBperiod](Stochastic[14,3](price))
                            - STD[BBperiod](Stochastic[14,3](price)) * 0.8

Una banda inferiore in stile Bollinger calcolata su Stochastic[14,3] serie con un moltiplicatore di deviazione standard 0.8.

Come funziona

L'oscillatore Stochastic classico segnala ipervenduto sotto un livello fisso, comunemente 20. La variante Dynamic Zone sostituisce quella costante con una banda derivata dalla distribuzione recente dell'oscillatore stesso. DynamicZoneStochasticDown calcola la media dei Stochastic[14,3] valori su BBperiod bar e sottrae 0.8 volte la loro deviazione standard sulla stessa finestra.

La soglia inferiore si adatta quindi alle condizioni. Quando lo Stochastic è stato instabile e con ampie oscillazioni, la banda si allontana dalla media e solo le liquidazioni pronunciate vengono registrate come ipervenduto. Quando l'oscillatore è stato tranquillo, la banda si restringe e cali più piccoli sono sufficienti. Nelle tendenze ribassiste persistenti, dove un livello fisso di 20 resterebbe attivo per lunghi tratti, la banda segue l'oscillatore al ribasso e continua a isolare le letture realmente estreme.

La funzione restituisce solo la linea di soglia. I segnali nascono dal confronto con un calcolo separato di Stochastic[14,3](price), più comunemente l'oscillatore che risale sopra la banda dal basso. I parametri dello Stochastic all'interno della funzione sono fissati a 14 e 3, quindi l'oscillatore di confronto deve usare le stesse impostazioni. DynamicZoneStochasticUp fornisce la banda superiore corrispondente.

Esempi

Esempio 1, Visualizzazione completa delle zone dinamiche (Indicatore)

// Upper and lower dynamic bands with the Stochastic itself
a = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
b = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
return a coloured(0,255,0) style(line,1), b coloured(255,0,0) style(line,1), Stochastic[14,3](close)

Traccia l'oscillatore Stochastic tra i suoi confini adattivi di ipercomprato (verde) e ipervenduto (rosso) in un singolo pannello.

Esempio 2, Ingresso su rimbalzo da ipervenduto adattivo (ProOrder)

// Buy when the Stochastic recovers above its dynamic oversold band in an uptrend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)
lowerband = DynamicZoneStochasticDown[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND sto CROSSES OVER lowerband THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND sto > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Entra long quando lo Stochastic risale attraverso la banda inferiore adattiva mentre il mercato quota sopra la sua media a 200 periodi.

Esempio 3, Screening di strumenti in ipervenduto adattivo (ProScreener)

// Instruments whose Stochastic trades below the dynamic oversold band
sto = Stochastic[14,3](close)
lowerband = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
depth = lowerband - sto
SCREENER[sto < lowerband](depth AS "Below band")

Elenca gli strumenti il cui Stochastic si trova sotto la sua soglia adattiva di ipervenduto e li ordina in base alla profondità dell'escursione.

Interpretazione

Rispetto alla linea fissa 20, la soglia dinamica produce meno letture di ipervenduto permanenti nelle tendenze ribassiste e resta reattiva nei mercati calmi. Una lettura sotto la banda descrive condizioni tese, non un'inversione a tempo, quindi la maggior parte dei sistemi attende il nuovo incrocio o aggiunge un filtro di tendenza.

Errori e insidie comuni

• Impostazioni Stochastic non corrispondenti. La banda è costruita su Stochastic[14,3]. Confrontarlo con Stochastic[5,3] o StochasticD mescola serie diverse e produce incroci incoerenti.
• Solo il periodo della banda è regolabile. L'unico parametro tra parentesi è BBperiod. I periodi dello Stochastic sottostante sono fissi, quindi impostazioni personalizzate dell'oscillatore richiedono di ricostruire la banda da Average e STD manualmente.
• Usare la banda come oscillatore. La funzione restituisce la soglia, non lo Stochastic. Una condizione come DynamicZoneStochasticDown[20](close) < 20 verifica dove si trova la banda, che raramente è il segnale desiderato.
• Moltiplicatore fisso 0.8. Il fattore di deviazione standard non può essere modificato tramite i parametri. Zone più ampie o più ristrette richiedono la costruzione manuale mostrata nella formula.

Istruzioni correlate

• DynamicZoneStochasticUp, la corrispondente soglia dinamica superiore.
• DynamicZoneRsiDown, lo stesso concetto applicato all'RSI, banda inferiore.
• DynamicZoneRsiUp, banda dinamica superiore del Dynamic Zone RSI.
• Stochastic, l'oscillatore %K sottostante.
• StochasticD, la linea %D smussata dello Stochastic.
• BollingerDown, banda di Bollinger inferiore sul prezzo, la stessa costruzione della banda.
• STD, deviazione standard, uno degli elementi costitutivi della banda.
• Average, media mobile semplice, l'altro elemento costitutivo.