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Chandle

Chandle in ProBuilder restituisce il Chande Momentum Oscillator, un indicatore di momentum limitato tra -100 e 100. Sintassi, formula, esempi, interpretazione.

Sintassi

probuilder
Chandle[N](price)

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
Nintero14Periodo di lookback in bar. Periodi più brevi reagiscono più rapidamente ma producono più rumore.
pricefonte di prezzochiusuraSerie su cui è calcolato l'oscillatore, come close, open, high, low, o una variabile personalizzata.

Formula

codice
pos = price - price[1]   if price > price[1], else 0
neg = price[1] - price   if price < price[1], else 0

Chandle = 100 * (Mpos - Mneg) / (Mpos + Mneg)
where Mpos and Mneg are the N-period averages of pos and neg

Poiché Mpos e Mneg sono entrambi non negativi, il numeratore non può mai superare il denominatore in valore assoluto, il che limita il risultato tra -100 e +100.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder suddivide ogni variazione da bar a bar in price in una parte positiva e una parte negativa. Le parti positive vengono mediate su N bar, le parti negative allo stesso modo, e l'oscillatore riporta la differenza normalizzata tra le due medie.

La costruzione somiglia all'RSI, ed entrambi gli indicatori sono stati progettati per comprimere il momentum in un intervallo fisso. La differenza principale è la scala dell'output: l'RSI mappa il rapporto tra guadagni e perdite da 0 a 100, mentre il Chande Momentum Oscillator riporta il saldo netto direttamente da -100 a +100, quindi è centrato sullo zero. Una lettura di 0 significa che i movimenti al rialzo e al ribasso si sono annullati esattamente nella finestra, letture positive significano che hanno dominato i compratori, letture negative che hanno dominato i venditori.

Poiché le letture grezze possono essere irregolari su periodi brevi, all'output dell'oscillatore si applica spesso una media mobile per filtrare i picchi di una sola bar, come nell'Esempio 3.

Esempi

Esempio 1, Media dell'oscillatore di massimi e minimi (Indicatore)

probuilder
// 20-period Chande Momentum Oscillator on highs and on lows
Chandle1 = Chandle[20](High)
Chandle2 = Chandle[20](Low)
// Average the two series into a single line
Result = (Chandle1 + Chandle2) / 2
RETURN Result AS "Average Chandle"

Calcola l'oscillatore separatamente sulle serie dei massimi e dei minimi e restituisce la media delle due, cosa che attenua l'effetto delle ombre su un solo lato.

Esempio 2, Scansione di ipervenduto (ProScreener)

probuilder
// List instruments with deeply negative momentum
cmo = Chandle[14](close)
SCREENER[cmo < -50](cmo AS "CMO 14")

Restituisce ogni strumento la cui lettura a 14 periodi è inferiore a -50, la soglia convenzionale di ipervenduto, ordinati per valore dell'oscillatore.

Esempio 3, Filtro di strategia smussato sulla linea dello zero (ProOrder)

probuilder
// Only allow long entries while smoothed momentum is positive
cmo = Chandle[14](close)
smoothCmo = Average[5](cmo)

IF NOT LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Una media a 5 periodi dell'oscillatore guida ingressi e uscite intorno alla linea dello zero, operando sul passaggio tra momentum netto positivo e netto negativo.

Interpretazione

ZonaRangeLettura
Ipervendutosotto -50I movimenti al ribasso hanno dominato la finestra. A volte precede un rimbalzo, ma può persistere nei trend discendenti.
Neutraleda -50 a +50Nessun momentum decisivo. La linea dello zero separa la pressione netta in acquisto da quella netta in vendita.
Ipercompratosopra +50I movimenti al rialzo hanno dominato la finestra. I trend ascendenti forti possono mantenere questa zona per tratti prolungati.

Le divergenze tra prezzo e oscillatore, come un prezzo che segna un minimo più basso mentre l'oscillatore segna un minimo più alto, si leggono allo stesso modo delle divergenze dell'RSI: un possibile indebolimento del movimento in corso.

Errori e insidie comuni

  • Grafia della parola chiave. L'istruzione ProBuilder è Chandle, non Chande, CMO, o ChandeMomentum. Altre grafie non compilano.
  • Le soglie dell'RSI non sono trasferibili. L'RSI usa 30 e 70 su una scala da 0 a 100. Questo oscillatore è centrato sullo zero con -50 e +50 come estremi usuali. Riutilizzare i livelli 30/70 produce condizioni quasi sempre vere o quasi sempre false.
  • Confusione tra parentesi quadre e tonde. Il periodo va tra parentesi quadre e la fonte di prezzo tra parentesi tonde: Chandle[20](close). Scrivere Chandle(20, close) genera un errore di sintassi.
  • L'output grezzo è rumoroso. Su periodi brevi la linea oscilla bruscamente attorno allo zero. Smussare con Average prima di verificare gli incroci, come nell'Esempio 3, riduce notevolmente il rumore dei segnali.
  • RSI, il parente più vicino, rapporto tra guadagni e perdite mappato da 0 a 100.
  • ROC, rate of change, momentum percentuale non limitato.
  • Momentum, differenza di prezzo grezza su N bar.
  • Stochastic, posizione della chiusura all'interno del range recente.
  • SMI, stochastic momentum index, un'alternativa a doppio smoothing.
  • CCI, oscillatore basato sulla deviazione con output non limitato.
  • Average, media mobile, usata per smussare l'output dell'oscillatore.
  • DivergenceRSI, rilevamento integrato delle divergenze sull'RSI.