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Momentum

Momentum in ProBuilder restituisce la chiusura meno la chiusura di N bar prima, un oscillatore del tasso di variazione non limitato. Sintassi, formula, esempi e interpretazione.

Sintassi

probuilder
Momentum[N]

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
NinteronessunoQuante bars guardare indietro. Momentum[20] confronta la chiusura corrente con la chiusura di 20 bars fa. Valori più grandi smussano la lettura e la rallentano.

Formula

codice
momentumValue = close - close[N]

Il risultato è espresso nelle unità di prezzo dello strumento stesso, punti per un indice, unità di valuta per un'azione.

Come funziona

Su ogni bar, ProBuilder sottrae il prezzo di chiusura registrato N bar prima dal prezzo di chiusura corrente. L'output sale quando il prezzo guadagna terreno nella finestra di lookback e scende quando il prezzo perde terreno, indipendentemente da ciò che accade sui bar intermedi. Contano solo i due estremi.

Poiché il calcolo è una semplice differenza, l'indicatore non ha limiti fissi superiori o inferiori. Una lettura di 50 su uno strumento può essere estrema mentre la stessa lettura su uno strumento con prezzi più alti è rumore. Questo rende il Momentum inadatto a soglie fisse di ipercomprato e ipervenduto, a differenza di RSI o Stochastic.

L'istruzione opera sempre sui prezzi di chiusura e non accetta alcun argomento di prezzo. Per misurare il momentum di un'altra serie, calcola la differenza manualmente, per esempio high - high[N], o applicare ROC per una variante basata su percentuale.

Esempi

Esempio 1, Linea di momentum smussata (Indicatore)

probuilder
// 20-bar momentum, smoothed with a 10-bar average to cut noise
mom = Momentum[20]
averagemom = average[10](mom)
RETURN averagemom AS "Average Momentum"

Calcola il momentum a 20 bar e ne fa la media su 10 bar. La linea smussata gira più lentamente ma produce meno falsi incroci della linea dello zero.

Esempio 2, Sistema a incrocio della linea dello zero (ProOrder)

probuilder
// Long when momentum turns positive, flat when it turns negative
mom = Momentum[20]

IF NOT LongOnMarket AND mom CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mom CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Un modello minimo di trend following. La linea dello zero separa gli strumenti che quotano sopra il loro livello di 20 bar prima da quelli che quotano sotto.

Esempio 3, Screener dei leader di momentum (ProScreener)

probuilder
// Instruments whose 20-bar momentum is positive and still expanding
mom = Momentum[20]
rising = mom > 0 AND mom > mom[5]
SCREENER[rising](mom AS "Momentum 20")

Filtra gli strumenti in cui il momentum è sia positivo sia superiore a quello di cinque bar prima, una semplice scansione di continuazione della forza.

Interpretazione

LetturaSignificato
Sopra 0Il prezzo è superiore a N bars prima, pressione rialzista.
Sotto 0Il prezzo è inferiore a N bar fa, pressione al ribasso.
Incrocio dello 0Il confronto di lookback ha invertito il segno, spesso usato come trigger di cambio di trend.

Divergenze. Quando il prezzo segna un massimo più alto ma Momentum segna un massimo più basso, l'avanzata sta rallentando anche se il prezzo è ancora in salita, una divergenza ribassista. Il caso specchio, minimi di prezzo più bassi con minimi di Momentum più alti, è una divergenza rialzista. Entrambi sono comunemente letti come avvertimenti precoci di inversione, non come segnali autonomi.

Poiché la scala non è limitata, i livelli assoluti dovrebbero essere confrontati solo con la storia dello strumento stesso, mai tra strumenti diversi.

Errori e insidie comuni

  • Nessun argomento di prezzo. Momentum[20](close) non è valido. L'istruzione usa sempre la chiusura e accetta solo il [N] periodo. Per altre serie, scrivi la sottrazione manualmente.
  • Non confrontabile tra strumenti diversi. L'output è in unità di prezzo, quindi un'azione a 10 e un indice a 20000 producono valori su scale completamente diverse. Usa ROC o Variation per confronti basati su percentuale.
  • Sensibilità agli estremi. Nella formula entrano solo due chiusure. Un singolo bar anomalo che esce dalla finestra di lookback può invertire il segno senza alcun cambiamento nell'azione di prezzo attuale.
  • Le soglie fisse non sono trasferibili. Livelli di ipercomprato e ipervenduto presi in prestito da oscillatori limitati come RSI non hanno significato qui, perché non esiste un limite superiore o inferiore.
  • ROC, la stessa idea espressa in percentuale.
  • RSI, oscillatore di momentum limitato con soglie standard 30 e 70.
  • MACD, momentum dallo spread tra due medie esponenziali.
  • PriceOscillator, differenza tra una media mobile breve e una lunga.
  • Variation, variazione percentuale della bar corrente.
  • TRIX, tasso di variazione smussato costruito su una media esponenziale tripla.
  • Stochastic, oscillatore limitato che individua la chiusura all'interno del suo range recente.
  • Average, usato per smussare la linea del momentum.