TRIX

Sintassi

TRIX[N](price)

Parametri

Formula

EMA1 = ExponentialAverage[N](price)
EMA2 = ExponentialAverage[N](EMA1)
EMA3 = ExponentialAverage[N](EMA2)

TRIX = 100 * (EMA3 - EMA3[1]) / EMA3[1]

Una media mobile esponenziale viene applicata tre volte in sequenza, poi l'indicatore restituisce la variazione percentuale della serie finale da una barra alla successiva.

Come funziona

Il triplo smoothing è il senso di questo disegno. Una singola EMA porta ancora molto rumore da barra a barra; applicare altre due volte lo smoothing rimuove quasi interamente i cicli più brevi del periodo scelto. Ciò che sopravvive è la lenta deriva di fondo del prezzo. Prendere il tasso di variazione su una barra di quella serie fortemente filtrata la trasforma in un oscillatore di momentum: il valore è positivo mentre il trend levigato sale e negativo mentre scende.

Poiché l'output è una variazione percentuale e non un livello di prezzo, le letture del TRIX sono confrontabili tra strumenti e timeframe, a differenza delle distanze grezze delle medie mobili. I valori si concentrano vicino allo zero, tipicamente entro frazioni di punto percentuale sui dati giornalieri.

Spesso si aggiunge una linea di segnale, una media mobile del TRIX stesso su circa 9 barre. Gli incroci tra il TRIX e la sua linea di segnale danno segnali più anticipati degli incroci della linea dello zero, al costo di più falsi positivi. Il triplo smoothing introduce un lag significativo, quindi il TRIX è uno strumento di conferma del trend piuttosto che un individuatore di massimi e minimi.

Esempi

Esempio 1, TRIX con una linea di segnale (Indicatore)

// 14-period TRIX of the close
myTRIX = TRIX[14](close)
// 9-period signal line smooths the oscillator
signal = Average[9](myTRIX)
RETURN myTRIX AS "TRIX", signal AS "Signal"

Traccia l'oscillatore e la sua linea di segnale nello stesso pannello. Gli incroci tra le due linee sono il classico segnale di ingresso, filtrato in modo meno rigoroso dell'incrocio della linea dello zero.

Esempio 2, Trend following sulla linea dello zero (ProOrder)

// Long above the zero line, flat below it
myTrix = TRIX[15](close)

IF myTrix CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF myTrix CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

La strategia è long ogni volta che il trend con triplo smoothing è in salita ed esce quando gira al ribasso. I segnali sono poco frequenti e arrivano in ritardo rispetto ai punti di svolta, cosa che si adatta a strategie di trend più lente.

Esempio 3, Scansione di svolta del momentum (ProScreener)

myTrix = TRIX[14](close)
SCREENER[myTrix CROSSES OVER 0] (myTrix AS "TRIX")

Restituisce gli strumenti il cui TRIX ha appena incrociato sopra lo zero sulla barra corrente, segnalando nuovo momentum rialzista dopo che il filtro di smoothing si è liberato.

Interpretazione

Le divergenze hanno lo stesso significato che hanno con gli altri oscillatori: un prezzo che segna un nuovo massimo mentre TRIX stampa un massimo più basso suggerisce che il rialzo sta perdendo forza, e il caso opposto vale sui minimi. Poiché la serie è fortemente lisciata, le divergenze su TRIX tendono a formarsi più lentamente ma sono meno frequenti rispetto a oscillatori più rapidi come RSI.

Errori e insidie comuni

• Tipo di parentesi errato. Il periodo usa le parentesi quadre, il prezzo le parentesi tonde: TRIX[14](close). Forme come TRIX(14) non compilano.
• Aspettarsi inversioni anticipate. Tre passaggi di smoothing comportano un lag notevole. Quando il TRIX incrocia lo zero, gran parte del movimento può essere già avvenuta. Conferma i trend, non li anticipa.
• Falsi segnali alternati attorno allo zero nelle fasi laterali. Nei mercati laterali l'oscillatore si muove vicino allo zero e produce incroci alternati. Una linea di segnale, un filtro di ampiezza minima o una condizione di trend separata riducono il via e vai.
• Aspettative sulla scala. I valori del TRIX sono piccole percentuali, spesso tra -1 e 1 sui grafici giornalieri. Soglie fisse copiate da altri oscillatori, come 30 e 70, qui non hanno senso.

Istruzioni correlate

• ExponentialAverage, il blocco di smoothing applicato tre volte.
• TEMA, media mobile esponenziale tripla tracciata come linea di prezzo.
• DEMA, media mobile esponenziale doppia.
• ROC, semplice tasso di variazione percentuale senza smoothing.
• MACD, oscillatore di momentum costruito da due EMA.
• Momentum, differenza di prezzo grezza su N bar.
• RSI, oscillatore di momentum limitato con soglie fisse.
• DPO, oscillatore di prezzo detrendizzato, un altro strumento per isolare i cicli.