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VIminus

VIminus in ProBuilder restituisce la linea minus del Vortex Indicator, che misura il movimento di trend al ribasso su un periodo scelto. Sintassi, formula, esempi.

Sintassi

probuilder
VIminus[period]

Parametri

NomeTipoPredefinitoDescrizione
periodinteronessunoNumero di barre usate nel calcolo. 14 è l'impostazione comune. Periodi più brevi reagiscono più rapidamente ma incrociano più spesso.

La funzione non prende alcun argomento di prezzo, lavora direttamente sulle serie di massimo, minimo e chiusura dello strumento.

Formula

codice
VM-  = ABS(low - high[1])          // downward vortex movement per bar
VI-  = Summation[period](VM-) / Summation[period](TR(close))

Il movimento vortex discendente di ogni bar è la distanza dal massimo del bar precedente al minimo del bar corrente. La linea VI- è la somma di quelle distanze sul periodo, normalizzata per la somma dei true range sullo stesso periodo. VIplus rispecchia la costruzione usando la distanza dal minimo precedente al massimo corrente.

Come funziona

Il Vortex Indicator tratta la sovrapposizione tra barre consecutive come informazione direzionale. Una barra il cui minimo si trova molto sotto il massimo precedente rappresenta una forte continuazione al ribasso, e quelle distanze si accumulano in VI-. Dividere per la somma del true range scala il risultato in base alla volatilità complessiva, così la linea esprime quale quota del movimento recente è stata al ribasso piuttosto che quanto grande sia stato il movimento in termini assoluti.

VI- e VI+ oscillano intorno a 1 e sono pensate per essere lette insieme. La linea in alto identifica la direzione dominante e gli incroci tra le due linee segnalano potenziali cambi di trend. Poiché entrambe le linee sono rapporti, le letture sono confrontabili tra strumenti e timeframe.

L'indicatore è uno strumento di trend. Nei mercati chiaramente direzionali la linea dominante si separa dall'altra e rimane sopra per tratti prolungati. Nei mercati laterali le due linee si intrecciano intorno a 1 e gli incroci portano poche informazioni.

Esempi

Esempio 1, Entrambe le linee vortex in un solo pannello (Indicatore)

probuilder
// Minus and plus lines of a 14-period Vortex Indicator
myVIminus = VIminus[14]
myVIplus = VIplus[14]
RETURN myVIminus AS "VI-", myVIplus AS "VI+"

Traccia VI- e VI+ insieme, la presentazione standard. La linea che si trova in alto indica la direzione dominante del trend.

Esempio 2, Ingressi short su un incrocio ribassista (ProOrder)

probuilder
// Sell short when downward movement takes over, cover on the reverse cross
vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]

IF vim CROSSES OVER vip THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF vim CROSSES UNDER vip THEN
  EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

La strategia è short mentre VI- rimane sopra VI+ ed esce quando la linea plus torna in testa, una regola trend-following simmetrica sull'incrocio del Vortex.

Esempio 3, Scansione di trend ribassista (ProScreener)

probuilder
vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]
SCREENER[vim > vip] ((vim - vip) AS "VI- spread")

Restituisce gli strumenti in cui la linea minus domina, ordinati per lo spread tra le due linee, più ampio è lo spread, più unilaterale è il recente movimento al ribasso.

Interpretazione

ConfigurazioneLettura
VI- sopra VI+Il movimento al ribasso domina, trend negativo.
VI- sotto VI+Il movimento al rialzo domina, trend positivo.
VI- incrocia al rialzo VI+Segnale ribassista, la pressione al ribasso prende il sopravvento.
VI- incrocia al ribasso VI+Segnale rialzista, la pressione al rialzo riprende.

Lo spread tra le linee misura la forza del trend: una distanza ampia e persistente indica un mercato unidirezionale, mentre linee attaccate l'una all'altra intorno a 1 indicano equilibrio. L'indicatore rende al meglio in condizioni di trend e produce frequenti falsi incroci nelle fasi laterali, perciò viene spesso abbinato a un filtro di forza del trend come ADX.

Errori e insidie comuni

  • Passare un argomento di prezzo. A differenza della maggior parte delle funzioni indicatore, la sintassi è VIminus[14] senza parentesi. VIminus[14](close) non è la forma documentata.
  • Leggere VI- isolatamente. Un VI- in rialzo da solo dice poco, il segnale è relativo a VIplus. Calcola e confronta sempre entrambe le linee.
  • Whipsaw nelle fasi laterali. Nei mercati laterali le linee si incrociano ripetutamente attorno a 1. I segnali di incrocio presi senza un filtro di trend si degradano rapidamente nelle fasi di consolidamento.
  • Sensibilità al periodo. Periodi brevi come 7 producono incroci anticipati ma inaffidabili, periodi lunghi come 30 confermano i trend in ritardo. Testa l'impostazione per ogni mercato invece di dare per scontato che 14 vada bene in ogni caso.
  • VIplus, la linea vortex opposta che misura il movimento al rialzo.
  • DIminus, la linea direzionale negativa del sistema DMI.
  • DIplus, la linea direzionale positiva del sistema DMI.
  • DI, spread dell'indicatore direzionale.
  • ADX, misura della forza del trend spesso abbinata alle linee direzionali.
  • ADXR, variante levigata dell'ADX.
  • TR, il true range usato come normalizzatore nella formula vortex.
  • AverageTrueRange, true range levigato.
  • SAR, parabolic stop and reverse, un altro strumento di trend following.