KeltnerBandUp

Sintassi

KeltnerBandUp[N]

Parametri

Formula

Center        = Average[N]((high + low + close) / 3)
KeltnerBandUp = Center + Average[N](high - low)

Un unico parametro di periodo guida entrambe le medie, mantenendo la banda coerente con se stessa.

Come funziona

La banda superiore prende il centro del canale, una media mobile semplice del prezzo tipico, e la sposta verso l'alto dell'altezza media delle ultime N bar. Le bar ampie allargano il canale, quelle piccole lo restringono, così la banda si adatta alla volatilità senza alcun input di deviazione standard. Insieme a KeltnerBandCenter e KeltnerBandDown forma un inviluppo a tre linee attorno al prezzo.

L'offset media solo il range intrabar. I gap overnight non contribuiscono, il che distingue questo canale dalle varianti basate su ATR, dove il true range include la distanza dalla chiusura precedente. Sugli strumenti soggetti a gap il canale integrato è quindi più stretto di una versione ATR con lo stesso periodo.

La funzione legge direttamente massimo, minimo e chiusura dello strumento. Non accetta (price) argomento e non può operare su una serie personalizzata.

Esempi

Esempio 1, Banda superiore su un grafico (Indicatore)

// Upper Keltner band over 14 bars
myUpperKeltner = KeltnerBandUp[14]
RETURN myUpperKeltner

Traccia il limite superiore del Keltner Channel a 14 periodi. Aggiungere la linea centrale e quella inferiore completa l'inviluppo.

Esempio 2, Ingresso in breakout sopra la banda (ProOrder)

// Enter long when the close breaks above the upper band, trail out at the center
upper  = KeltnerBandUp[20]
center = KeltnerBandCenter[20]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER upper THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER center THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Tratta una chiusura oltre la banda superiore come un breakout di momentum e mantiene la posizione finché il prezzo non ricade attraverso il centro del canale.

Esempio 3, Scansione momentum (ProScreener)

// Instruments closing above their upper Keltner band
upper  = KeltnerBandUp[20]
excess = 100 * (close - upper) / upper
SCREENER[close > upper](excess AS "Pct above band")

Restituisce gli strumenti che quotano sopra la banda superiore, classificati per quanto oltre di essa hanno chiuso.

Interpretazione

Una chiusura sopra la banda superiore significa che l'ultimo rialzo è ampio rispetto alla bar media delle ultime N periodi. Sono possibili due letture e il contesto decide tra le due. In una fase laterale, il contatto è un estremo di ipercomprato che spesso precede un ritorno verso la linea centrale. In un trend, chiusure ripetute lungo la banda superiore sono segno di una pressione d'acquisto prolungata, e andare contro di esse è costoso.

Larghezza del canale, la distanza tra KeltnerBandUp e KeltnerBandDown, funziona come misura della volatilità. Un canale stretto segnala una compressione che spesso si risolve in un movimento direzionale.

Errori e insidie comuni

• Nessun argomento di prezzo. KeltnerBandUp[14](close) genera un errore di sintassi. Si fornisce solo il periodo, tra parentesi quadre.
• Breakout o estremo, non entrambi. Una chiusura sopra la banda è un segnale di continuazione nei trend e un segnale di inversione nelle fasi laterali. La logica che tratta ogni contatto allo stesso modo tende a dare scarsi risultati in backtest nei diversi regimi.
• Ampiezza basata sul range. L'offset ignora i gap tra i bar, quindi la banda è più stretta rispetto alle varianti Keltner basate su ATR sugli strumenti con gap. AverageTrueRange consente una ricostruzione che tiene conto dei gap.
• Periodi non corrispondenti. Combinare KeltnerBandUp[14] con KeltnerBandDown[50] produce un canale asimmetrico calcolato su finestre differenti. Usa un N per tutte e tre le funzioni Keltner.

Istruzioni correlate

• KeltnerBandCenter, la linea centrale del canale.
• KeltnerBandDown, la banda inferiore simmetrica.
• AverageTrueRange, misura di volatilità che tiene conto dei gap per varianti personalizzate.
• BollingerUp, banda superiore dell'alternativa basata sulla deviazione standard.
• DonchianChannelUp, linea superiore del canale basata sul massimo più alto.
• TypicalPrice, il (high + low + close) / 3 serie dietro la linea centrale.
• Average, lo smoothing usato per entrambe le componenti del canale.
• Highest, massimo di una serie su una finestra, un altro riferimento di breakout.