EstimatedVolume

Syntaks

EstimatedVolume

Slik fungerer det

Mens en bar dannes, Volume gjenspeiler bare transaksjonene som er registrert så langt, noe som gjør intraday volumsammenligninger misvisende tidlig i perioden. EstimatedVolume korrigerer for dette ved å ekstrapolere det registrerte volumet over hele baren:

EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

For eksempel, 30 minutter inn i en 1-times bar med 500 enheter registrert, er multiplikatoren 60 / 30 = 2 og projeksjonen er 500 * 2 = 1000 enheter. Projeksjonen forutsetter at handelen fortsetter i samme tempo resten av perioden.

Verdien er en lineær ekstrapolasjon, ikke en prognosemodell. Den svarer på spørsmålet "hvis aktiviteten holder dette tempoet, hvor ender volumet opp", som vanligvis er nok til å flagge instrumenter som handles godt over eller under sine normale nivåer mens sesjonen fortsatt er åpen. På en bar som har fullført sin periode er det ingenting igjen å estimere, så projeksjonen konvergerer mot det registrerte volumet.

Eksempler

Eksempel 1, Filter for projisert volumøkning (ProScreener)

// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

Screeneren utløses når gjeldende bar er i rute til å overstige det dobbelte av 20-barers gjennomsnittsvolumet, og viser projeksjonen som et forkortet tall.

Eksempel 2, Breakout bekreftet av projisert volum (ProScreener)

// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

Et breakout på lukkekurs over 50 barer kvalifiserer bare når baren som dannes er projisert til å handle mer volum enn den siste fullførte baren, noe som filtrerer ut bevegelser med lav deltakelse.

Eksempel 3, Kolonne for rangering av relativt volum (ProScreener)

// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

Å dele projeksjonen på gjennomsnittsvolumet gir et tall for relativt volum. Å sortere resultatkolonnen rangerer instrumenter etter hvor uvanlig deres nåværende aktivitet er.

Vanlige feil og fallgruver

• Vilt varierende verdier tidlig i baren. Noen minutter inn i en dagsbar er multiplikatoren svært stor, og et enkelt utbrudd av handler gir en ekstrem projeksjon. Screeninger som kjøres nær sesjonsåpningen bør kreve at en minimumstid har gått, eller bruke en kortere tidsramme, før verdien kan stoles på.
• Antakelse om lineært tempo. Intraday-volum er typisk tyngst nær åpning og lukking, ikke jevnt fordelt. En projeksjon midt i sesjonen basert på de stille midttimene har en tendens til å underdrive den endelige summen, mens en tidlig projeksjon overdriver den.
• Ingen estimering på fullførte barer. I en skanning ved dagens slutt av ferdige barer samsvarer verdien med registrert volum, så EstimatedVolume tilfører ingenting utover Volume. Instruksjonen gjør bare nytte for seg på levende barer som fortsatt dannes.
• Kun ProScreener. Nøkkelordet kompilerer ikke i indikatorer eller strategier. For å tilnærme samme idé andre steder må ekstrapoleringen bygges manuelt fra Volume og barens forløpte tid.

Relaterte instruksjoner

• Volume, transaksjonsvolumet registrert på en bar.
• SCREENER, definerer filterbetingelsen og resultatkolonnen i en screener.
• NUMBERFORMAT, forkorter store numeriske verdier i en screener-kolonne.
• Average, glidende gjennomsnitt, brukt til å bygge grunnlinjer for gjennomsnittsvolum.
• VolumeROC, endringsrate for volum.
• VolumeOscillator, differansen mellom raske og langsomme volumgjennomsnitt.
• OBV, on-balance volume, en kumulativ indikator for volumflyt.
• TIMEFRAME (PS), setter tidsrammen som brukes av påfølgende screener-kode.