Average

Syntaks

Average[N](price)
Average[N,M](price)

Parametere

Verdier for M:

Formel

SMA = (price + price[1] + ... + price[N-1]) / N

Med M utelatt eller 0, er resultatet det aritmetiske gjennomsnittet av de siste N verdier. Hver andre M verdi bruker vektingsskjemaet til den tilsvarende gjennomsnittstypen; de dedikerte instruksjonene (ExponentialAverage, WeightedAverage, WilderAverage, og så videre) dokumenterer disse definisjonene.

Slik fungerer det

Average er den generelle utjevningsfunksjonen i ProBuilder. På hver bar beregner den gjennomsnittet av de siste N verdier av den angitte serien, og gir en linje som filtrerer støy fra bar til bar på bekostning av å reagere på endringer med en forsinkelse proporsjonal med N.

Det andre parentesargumentet gjør én funksjon om til ni. Average[20,1](close) er ekvivalent med ExponentialAverage[20](close), Average[20,3](close) til WilderAverage[20](close), og så videre. Dette er praktisk når gjennomsnittstypen selv er en variabel, for eksempel når en optimizer eller en indikatorinnstilling skal bytte mellom SMA og EMA uten at koden skrives om.

Inndataene behøver ikke være en pris. Enhver numerisk serie virker, så Average brukes rutinemessig til å glatte oscillatorer, volum, spreads eller utdata fra andre beregninger.

Eksempler

Eksempel 1, Raske og langsomme enkle gjennomsnitt (Indikator)

// Plot a 7-period and a 20-period simple moving average
FastMA = Average[7](Close)
SlowMA = Average[20](Close)
RETURN FastMA coloured(221,33,33), SlowMA coloured(35,194,57)

Tegner to SMA-er av sluttkursen, den raske i rødt og den langsomme i grønt. Paret visualiserer kortsiktig momentum mot den bredere driften.

Eksempel 2, Krysningssystem med glidende gjennomsnitt (ProOrder)

// Reverse position on each crossover of the 20 and 50 SMA
fastMA = Average[20](close)
slowMA = Average[50](close)

IF fastMA CROSSES OVER slowMA THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF fastMA CROSSES UNDER slowMA AND LongOnMarket THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Strategien holder en long posisjon mens gjennomsnittet på 20 perioder er over gjennomsnittet på 50 perioder, og går ut når forholdet snur, den minimale malen for trendfølgende logikk.

Eksempel 3, Avstand fra 200-bar-gjennomsnittet (ProScreener)

// List instruments trading above their 200-period average
ma200 = Average[200](close)
gap = (close / ma200 - 1) * 100
SCREENER[close > ma200](gap AS "% above MA200")

Filtrerer overvåkningslisten til instrumenter over sitt langsiktige gjennomsnitt og rangerer dem etter prosentavstanden, en enkel skanning av relativ styrke.

Tolkning

Pris mot gjennomsnittet. At prisen holder seg over et stigende gjennomsnitt er standarddefinisjonen på en opptrend på den horisonten; pris under et fallende gjennomsnitt, en nedtrend. Gjennomsnittene på 50 og 200 perioder er de mest fulgte referanselinjene.

Kryssinger. Et raskt gjennomsnitt som krysser over et langsomt, signaliserer at nylige priser løper fortere enn eldre, et momentum-skifte. Krysninger ligger etter av natur, så de bekrefter trender heller enn å forutse dem, og de gir falske vendinger i sidelengs markeder.

Stigning. Retningen til gjennomsnittet selv er ofte mer informativ enn en enkelt krysning. Et flatt gjennomsnitt indikerer et sidelengs marked, der krysningssignaler forringes kraftig.

Vanlige feil og fallgruver

• Feil parentestype. Average(20, close) gir en syntaksfeil. Periode og type står i hakeparenteser, serien i runde parenteser: Average[20,1](close).
• Ugyldig typevelger. M utenfor 0 til 8 er ikke en gyldig gjennomsnittstype. Verdiene 7 og 8 krever i tillegg ProRealTime™ v11 eller nyere.
• Å anta EMA som standard. Med ett argument returnerer funksjonen alltid et enkelt gjennomsnitt. Kode portert fra plattformer der standarden er eksponentiell vil oppføre seg annerledes til ,1 legges til.
• Krysningssystemer i sidelengs markeder. To gjennomsnitt av en sidelengs serie krysser gjentatte ganger. Uten et trend- eller volatilitetsfilter samler krysningsmalen i Eksempel 2 opp tapende handler i flate markeder.

Relaterte instruksjoner

• ExponentialAverage, dedikert EMA, tilsvarende M = 1.
• WeightedAverage, lineært vektet gjennomsnitt, tilsvarende M = 2.
• WilderAverage, Wilders utjevning, tilsvarer M = 3.
• TriangularAverage, dobbelt utjevnet gjennomsnitt, tilsvarende M = 4.
• EndPointAverage, regresjonsendepunktgjennomsnitt, tilsvarer M = 5.
• TimeSeriesAverage, tidsseriegjennomsnitt, tilsvarer M = 6.
• HullAverage, Hull-gjennomsnitt med lav forsinkelse, tilsvarer M = 7.
• ZLEMA, zero-lag eksponentielt gjennomsnitt, tilsvarer M = 8.
• RSI, oscillator som ofte glattes med Average.