ChandeKrollStopDown

Syntaks

ChandeKrollStopDown[Pp, Qq, X]

Parametere

Formel

firstLowStop        = Lowest[Pp](low) + X * AverageTrueRange[Pp]
ChandeKrollStopDown = Lowest[Qq](firstLowStop)

Den foreløpige stoppen ankres til den laveste bunnen av de siste Pp barer og forskyver den oppover med X ganger ATR. Å ta ekstremverdien av den foreløpige linjen over Qq flere barer stabiliserer nivået slik at det ikke hopper på hver bar.

Slik fungerer det

Chande Kroll Stop er et volatilitetsskalert trailing stop-system bygget av to linjer. Hver linje starter fra et nylig prisekstrem og forskyver det med et multiplum av Average True Range, slik at stoppen automatisk ligger lenger fra prisen når markedet er volatilt og nærmere når det er rolig. Den andre glattingen over Qq barer hindrer at nivået flimrer ved hver nye ekstremverdi.

ChandeKrollStopDown produserer én av paret og ChandeKrollStopUp den andre. Til sammen rammer de inn prisen: den ene linjen følger under markedet som en utgangsreferanse for long-posisjoner, den andre følger over det for short-posisjoner. Når prisen krysser gjennom en linje med overbevisning, regnes posisjonen den beskytter som stoppet ut, og noen tradere leser samme kryss som en inngangsutløser i den nye retningen.

Fordi forskyvningen er ATR-basert, tilpasser indikatoren seg endrede forhold uten manuell justering. En volatilitetsutvidelse øker bufferen og reduserer for tidlige utstoppinger fra støy; en sammentrekning strammer den inn og låser inn mer av en opparbeidet bevegelse.

Eksempler

Eksempel 1, Plotte stopplinjen sammen med prisen (Indikator)

// Chande Kroll stop level with default-style parameters
stopLine = ChandeKrollStopDown[20, 10, 3]
RETURN stopLine coloured(200,50,50) AS "CK Stop Down"

Lagt over prisdiagrammet følger linjen markedet på en avstand av omtrent tre ATR-er fra det relevante prisekstremet. Barer som lukker utenfor linjen markerer potensielle stopphendelser.

Eksempel 2, Short-inngang når prisen bryter stoppelinjen (ProBacktest)

// Chande Kroll stop level for the long side
i1 = ChandeKrollStopDown[10, 20, 3]

// Open a short when the bar opens above the line but closes below it
IF (Open > i1 AND Close < i1) THEN
  SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

En enkelt bar som åpner over stoppnivået og stenger under det signaliserer et avgjørende brudd. Regelen behandler bruddet på stoppen på long-siden som en short-inngang.

Eksempel 3, Trailing utgang for en long-posisjon (ProOrder)

// Trend entry with a Chande Kroll trailing exit
ck = ChandeKrollStopDown[20, 10, 3]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER ck THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Breakout-inngangen styres i sin helhet av stoppelinjen: posisjonen holdes åpen så lenge prisen holder seg over den, og lukkes ved første kryss under, slik at utgangsavstanden får puste med volatiliteten.

Tolkning

De to Chande Kroll-linjene plottes vanligvis sammen. Sonen mellom dem fungerer som et nøytralt bånd; vedvarende handel utenfor båndet i én av retningene definerer den aktive trenden.

Vanlige feil og fallgruver

• Kontroller hvilken linje som er hvilken ved å plotte dem. Navnene StopDown og StopUp er en stadig kilde til forvirring, og skriftlige beskrivelser av paret er noen ganger uenige om hvilken linje som ligger over prisen. Plott begge ChandeKrollStopDown og ChandeKrollStopUp på et diagram én gang før du kobler noen av dem inn i utgangslogikk.
• Ingen prisargument. Alle tre parametrene står i hakeparenteser, det finnes ingen priskilde i parentes. ChandeKrollStopDown[20, 10, 3](close) kompilerer ikke.
• Rekkefølgen på parameterne er lett å blande. Pp (ATR-periode), Qq (glattingsperiode), deretter X (multiplikator). Merk at publiserte eksempler sirkulerer med de to første verdiene byttet om, som [10, 20, 3] mot [20, 10, 3], og de to konfigurasjonene gir ulike linjer. Kontroller mot de tiltenkte referanseinnstillingene.
• Whipsaws i sidelengs perioder. Som alle trailing stop-indikatorer blir linjen krysset gjentatte ganger når markedet går sidelengs innenfor noen få ATR-er. Et trend- eller volatilitetsfilter foran stopplogikken reduserer unødvendig handling.

Relaterte instruksjoner

• ChandeKrollStopUp, følgelinjen på den andre siden av prisen.
• AverageTrueRange, volatilitetsmålet som setter stoppforskyvningen.
• TR, den rå True Range som ligger under ATR.
• Supertrend, alternativ ATR-basert trailing stop og trendlinje.
• SAR, parabolisk stopp-og-snu-system.
• Lowest, laveste verdi over en tilbakeblikksperiode, brukt i formelen.
• Highest, høyeste verdi over et tilbakeblikksvindu.
• KeltnerBandDown, nedre linje i kanalen basert på gjennomsnittlig intervall.