English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ChaikinOsc

ChaikinOsc i ProBuilder returnerer Chaikin Oscillator, differansen mellom raske og langsomme EMAer av Accumulation/Distribution-linjen. Syntaks, eksempler.

Syntaks

probuilder
ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
shortPeriodheltall3Periode for det raske eksponentielle gjennomsnittet som anvendes på Accumulation/Distribution-linjen.
longPeriodheltall10Periode for det langsomme eksponentielle gjennomsnittet som anvendes på samme linje.
pricepriskildelukkPrisserien som sendes til den underliggende beregningen, som close eller open.

Formel

kode
AD         = cumulative sum of Volume * ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
ChaikinOsc = EMA[shortPeriod](AD) - EMA[longPeriod](AD)

Konstruksjonen speiler en MACD, men anvendt på Accumulation/Distribution-linjen i stedet for prisen. Oscillatoren måler derfor momentum i pengeflyten snarere enn momentum i prisen.

Slik fungerer det

Accumulation/Distribution-linjen akkumulerer volum ut fra hvor hver bar stenger innenfor sitt intervall, og gir et tregt bilde av kjøps- og salgspress. Chaikin Oscillator tar den deriverte av dette bildet: ved å trekke en langsom EMA av linjen fra en rask, viser den om pengeflyten for tiden akselererer eller bremser.

En positiv oscillator betyr at A/D-linjen stiger raskere enn sin nylige norm, med andre ord at akkumulasjonen tar seg opp. En negativ verdi betyr at distribusjonen tar seg opp. Kryssinger av nullinjen markerer punktene der den kortsiktige flyttrenden tar over den mer langsiktige i begge retninger.

Indikatorens best kjente bruksområde er divergensanalyse. Når prisen setter en ny bunn mens oscillatoren holder seg over sin forrige bunn, svekkes salgspresset under overflaten, en bullish divergens. Det bearish speilbildet gjelder ved nye pristopper. Retningsendringer i oscillatoren selv, uten en nullkryssing, følges også som tidlige hint om at en flyttrend er i ferd med å modnes.

Volumdata er et absolutt krav. Instrumenter uten meningsfylt volum fra datafeeden gir en flat eller upålitelig oscillator.

Eksempler

Eksempel 1, Standardplott av Chaikin Oscillator (Indikator)

probuilder
// 3-period vs 10-period EMA of the A/D line, based on the open price
ChOsc = ChaikinOsc[3, 10](open)
RETURN ChOsc coloured(86,190,140)

Standardkonfigurasjonen 3 og 10. Plottet i et eget panel, der nullinjekryssinger og divergenser mot prisen er hovedtrekkene å lese.

Eksempel 2, Nullinjekryssing med trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Long when money-flow momentum turns positive in an uptrend
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
trend = close > Average[100](close)

IF NOT LongOnMarket AND trend AND co CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND co CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Går inn når momentum i akkumulasjonen blir positivt mens prisen handles over sitt 100-bars-gjennomsnitt, og går ut ved den motsatte kryssingen. Trendfilteret demper de hyppige nullkryssingene som oppstår i flate markeder.

Eksempel 3, Screening for positivt flytmomentum (ProScreener)

probuilder
// Instruments where money-flow momentum just turned positive
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
turned = co > 0 AND co[1] <= 0
SCREENER[turned](co AS "Chaikin Osc")

Returnerer instrumenter der Chaikin Oscillator krysset over null på gjeldende bar, en kandidatliste for volumbekreftede oppturer.

Tolkning

ObservasjonAvlesning
Oscillator over nullKortsiktig pengeflyt er sterkere enn den mer langsiktige grunnlinjen, akkumulasjonen akselererer.
Oscillator under nullDistribusjonen akselererer.
Bullish divergens ved prisbunnerNy prisbunn uten en ny bunn i oscillatoren, salgspresset avtar.
Bearish divergens ved pristopperNy pristopp uten en ny topp i oscillatoren, kjøpspresset avtar.

Nullkryssinger er hyppige med korte innstillinger, så de fleste arbeidsflyter behandler dem som bekreftelse på signaler generert et annet sted, snarere enn som selvstendige innganger.

Vanlige feil og fallgruver

  • Rekkefølgen på periodene er kort først. Signaturen er ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod]. Å skrive ChaikinOsc[10, 3] snur fortegnet på hver avlesning og inverterer all nullkryssingslogikk uten noen kompileringsfeil.
  • Volumavhengig. Oscillatoren er bygget på Accumulation/Distribution-linjen, som trenger volum. På datafeeder uten reelt omsatt volum gjenspeiler utdataene tick-antall eller ingenting i det hele tatt.
  • Ikke en prisoscillator. Til tross for den MACD-liknende formen er inndata A/D-linjen. Nivåer for overkjøpt og oversolgt lånt fra prisoscillatorer overføres ikke; de nyttige referansene er nullinjen og oscillatorens egen historikk.
  • Hakkete rundt null. Med standardperiodene 3 og 10 gir sidelengs markeder raske vekslende kryssinger. Et trendfilter eller en terskel for minimumsstørrelse fjerner de fleste støyhandlene.
  • AccumDistr, Accumulation/Distribution-linjen oscillatoren er bygget på.
  • OBV, kumulativ volumlinje som bruker retningen til hele baren.
  • MoneyFlowIndex, begrenset volumvektet oscillator, 0 til 100.
  • MoneyFlow, avgrenset pengestrømsmål mellom -1 og 1.
  • ExponentialAverage, utjevningsmetoden som brukes på begge ledd.
  • ForceIndex, prisendring multiplisert med volum.
  • PVT, pris-volum-trendlinje.
  • VolumeOscillator, samme konstruksjon med rask minus langsom anvendt på rått volum.