MoneyFlow

Syntaks

MoneyFlow[N](price)

Parametere

Formel

Den eksakte interne formelen er ikke publisert. Utdataene aggregerer retningen på prisendringene vektet med volum over de siste N barer, og normaliserer deretter resultatet til det faste intervallet:

-1 <= MoneyFlow[N](price) <= 1

Den avgrensede skalaen gjør verdiene direkte sammenlignbare på tvers av instrumenter og tidsrammer, ulikt kumulative volummål som OBV.

Slik fungerer det

På hver bar vurderer indikatoren om volumet er knyttet til stigende eller fallende priser innenfor N barvindu. Barer der volum følger prisoppgang skyver verdien mot +1, barer der volum følger prisnedgang skyver den mot -1. En verdi nær null betyr at kjøps- og salgspress omtrent opphever hverandre.

Fordi utdataene er normalisert, oppfører de seg som en oscillator i stedet for en løpende sum. Den drifter ikke med lengden på den innlastede historikken, og ytterpunktene har konsistent betydning: verdier nær +1 eller -1 markerer ensidige flyter som sjelden varer lenge.

Den rå linjen kan være hoppende på korte innstillinger. Å legge på en utjevning, som et glidende gjennomsnitt eller en lineær regresjon, er en vanlig måte å trekke ut den underliggende trenden i flyten.

Eksempler

Eksempel 1, Trend i money flow via lineær regresjon (Indikator)

// Long-window money flow, then a regression to read its slope
mf = MoneyFlow[100](close)
LRmf = linearregression[20](mf)
IF(LRmf > 0) THEN
  bullishmarket = 1
ELSE
  bullishmarket = 0
ENDIF
RETURN bullishmarket

Beregner money flow over 100 barer, tilpasser en 20-bars lineær regresjon til den, og returnerer 1 så lenge regresjonen er positiv. Utdataene er et binært flagg for bullish press.

Eksempel 2, Screener for sterk innstrømning (ProScreener)

// Instruments with clearly positive money flow
mf = MoneyFlow[50](close)
SCREENER[mf > 0.5](mf AS "Money Flow")

Lister instrumenter der 50-bars money flow overstiger 0.5, den øvre halvdelen av det positive området, som indikerer vedvarende volumstøttet kjøp.

Eksempel 3, Flytbekreftet breakout-inngang (ProOrder)

// Only buy breakouts that volume flow agrees with
mf = MoneyFlow[50](close)
breakout = close CROSSES OVER highest[20](high)[1]

IF NOT OnMarket AND breakout AND mf > 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mf < 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Bruker money flow som et bekreftelsesfilter. Breakouts kjøpes bare så lenge nettoflyten er positiv, og posisjonen lukkes når flyten blir negativ.

Tolkning

Kryssinger av nullinjen markerer skift i den dominerende siden av markedet. Divergenser mellom pris og money flow, for eksempel nye pristopper mens flyten faller, leses vanligvis som svekket deltakelse bak bevegelsen.

Vanlige feil og fallgruver

• Volumdata er påkrevd. På instrumenter uten pålitelig volum, som mange cash forex-feeder, er utdataene meningsløse selv om koden kompilerer og kjører.
• Ikke det samme som MoneyFlowIndex. MoneyFlow er begrenset mellom -1 og 1, mens MoneyFlowIndex er en oscillator fra 0 til 100 med en publisert RSI-lignende formel. Terskler fra den ene gjelder ikke for den andre.
• Korte vinduer er støyende. Små N verdier skifter fortegn ofte. Utjevn utdataene eller forleng vinduet før du bruker nullkryssinger som signaler.
• Upublisert formel. Den interne beregningen er ikke dokumentert, så de eksakte verdiene kan ikke reproduseres manuelt. Behandle indikatoren som en svart boks-pressmåler i stedet for en etterprøvbar statistikk.

Relaterte instruksjoner

• MoneyFlowIndex, den volumvektede RSI-varianten på en skala fra 0 til 100.
• OBV, kumulativ volumsum fortegnet etter prisretning.
• AccumDistr, akkumulasjons- og distribusjonslinje bygget på sluttkursens plassering.
• ChaikinOsc, oscillator for akkumulasjons- og distribusjonslinjen.
• ForceIndex, prisendring multiplisert med volum.
• Volume, den rå volumkonstanten per bar.
• LinearRegression, brukt ovenfor for å lese stigningen i flyten.
• PVT, pris- og volumtrend, en kumulativ prosentvektet flyt.