DI

Syntaks

DI[N](price)

Parametere

Formel

DI = DIplus[N] - DIminus[N]

DIplus og DIminus er Wilders retningsindikatorer: utjevnet positiv og negativ retningsbevegelse, hver normalisert med Average True Range og uttrykt på en skala fra 0 til 100.

Slik fungerer det

Directional Movement System, introdusert av J. Welles Wilder Jr., deler hver bars utvidelse av kursområdet i oppadgående bevegelse (hvor mye toppen oversteg forrige topp) og nedadgående bevegelse (hvor mye bunnen gikk under forrige bunn). Etter Wilder-glatting og normalisering med ATR blir disse til linjene DI+ og DI-.

DI slår de to linjene sammen til én enkelt oscillator ved å trekke DI- fra DI+. Fortegnet gir trendretningen: over null har bevegelsen oppover vært sterkest over vinduet, under null har bevegelsen nedover vært det. Størrelsen gjenspeiler hvor ensidig bevegelsen er, og en verdi nær null betyr at kjøps- og salgspresset er omtrent i balanse.

En nullinjekryssing av DI er likeverdig med en krysning av linjene DI+ og DI-, så enkeltlinjeformen er praktisk i screenere og strategibetingelser der én sammenligning er enklere enn to. Retning alene sier ingenting om trendstyrke, som er det ADX måler; de to kombineres vanligvis.

Eksempler

Eksempel 1, Histogram for retningsbalanse (Indikator)

// Net directional movement over the last 14 periods
myDI = DI[14](close)
RETURN myDI AS "DI 14"

Tegner DI-differansen som en oscillator rundt null. Barer over null markerer perioder der oppadgående retningsbevegelse dominerte, barer under null det motsatte.

Eksempel 2, Trendretning med styrkefilter (ProOrder)

// Trade DI zero-line crossings only when ADX confirms a trend
direction = DI[14](close)
strength = ADX[14]

IF NOT OnMarket AND strength > 25 THEN
  IF direction CROSSES OVER 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ELSIF direction CROSSES UNDER 0 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

ADX-terskelen begrenser innganger til markeder som faktisk er i trend, mens fortegnsskiftet i DI velger retningen.

Eksempel 3, Nye bullish krysninger (ProScreener)

// List instruments where DI+ just overtook DI-
d = DI[14](close)
SCREENER[d CROSSES OVER 0](d AS "DI 14")

En positiv nullinjekrysning av DI betyr at DI+ krysset over DI- på denne baren, det klassiske bullish signalet i systemet for retningsbevegelse.

Tolkning

• DI over null. DI+ overstiger DI-, oppadgående kursbevegelse har dominert tilbakeblikksvinduet. Den tradisjonelle lesningen er en pågående opptrend.
• DI under null. Nedadgående bevegelse dominerer, les symmetrisk.
• Krysser null. Tilsvarer en DI+/DI- krysning, den grunnleggende inngangstriggeren i Wilders system.
• Størrelse. Større absoluttverdier betyr mer ensidig bevegelse. Kombinert med en stigende ADX, støtter dette trendfølgende logikk; nær null med fallende ADX behandles markedet som rangebundet.

Vanlige feil og fallgruver

• Å forveksle DI med ADX. DI har fortegn og gir retning. ADX er uten fortegn og gir styrke, siden den er utledet fra forholdet mellom DI-differansen og DI-summen. Å bruke DI-størrelsen som styrkefilter dobbelteller retning.
• Whipsaws rundt null. I rangemarkeder svinger DI tett rundt nullinjen og gir hyppige kryssinger. Filtrer med ADX, som i eksempel 2, eller krev en minste absolutt DI-verdi.
• Manglende kursargument. I motsetning til ADX[14], forventer denne instruksjonen et prisargument i parentes: DI[14](close). Å utelate den kan gi en syntaksfeil avhengig av kontekst.
• Periodeavvik på tvers av systemet. Å blande DI[14] med ADX[20] gir signaler fra to ulike vinduer. Behold samme N på tvers av DI, DI+, DI- og ADX med mindre avviket er tilsiktet.

Relaterte instruksjoner

• ADX, trendstyrke utledet fra de samme beregningene av retningsbevegelse.
• ADXR, utjevnet ADX-variant.
• DIplus, den positive retningsindikatoren alene.
• DIminus, den negative retningsindikatoren alene.
• AverageTrueRange, det normaliserende volatilitetsmålet inne i DI-linjene.
• TR, true range for én bar.
• VIplus, positiv vortex-indikatorlinje, et relatert retningsbegrep.
• VIminus, negativ vortex-indikatorlinje.