English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

DivergenceCCI

DivergenceCCI i ProBuilder oppdager bullish og bearish divergenser mellom kursen og CCI, og returnerer +1, -1 eller 0. Syntaks, parametere og eksempler.

Syntaks

probuilder
DivergenceCCI[CCIperiod, LowCCIthreshold, HighCCIthreshold, Bars]

Instruksjonen tar ikke noe kursargument; alle fire parametere står inne i de firkantede klammene.

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
CCIperiodheltall20Periode for den underliggende CCI-beregningen.
LowCCIthresholdheltall-100Nedre CCI-nivå, den konvensjonelle oversolgt-sonen der det søkes etter bullish divergenser.
HighCCIthresholdheltall100Øvre CCI-nivå, den konvensjonelle overkjøpt-sonen der det søkes etter bearish divergenser.
Barsheltall20Antall nylige barer som undersøkes for et divergensmønster.

Formel

Detektoren sammenligner retningen på prisekstremer med retningen på CCI-ekstremer de siste Bars barer:

kode
Bullish divergence: price makes lower lows while the CCI makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the CCI makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                       -> 0

Tersklene begrenser deteksjonen til CCI-svingninger som nådde oversolgt- eller overkjøpt-sonen, og filtrerer ut grunne svingninger nær null.

Slik fungerer det

En divergens oppstår når kursen og oscillatoren dens er uenige. Hvis kursen maler seg ned til en ny bunn mens CCI bunner ut på et høyere nivå enn før, avtar salgsmomentum selv om diagrammet fortsatt peker ned; det er det bullish tilfellet. Det bearish tilfellet er speilbildet ved nye kurstopper.

DivergenceCCI pakker den sammenligningen inn i én enkelt verdi per bar. Internt beregner den en CCI med den oppgitte perioden, finner de relevante swingene innenfor deteksjonsvinduet, sjekker dem mot tersklene og rapporterer utfallet som +1, -1 eller 0. Utdataen er en diskret signalserie heller enn en kontinuerlig oscillator, og det er derfor den vanligvis vises som et histogram.

Signalet markerer en svekkelse av den pågående bevegelsen, ikke en fullført reversering. Standard praksis er å behandle det som en advarsel eller en oppsettsbetingelse og kreve bekreftelse, som et trendfilter eller en kurstrigger, før man handler.

Eksempler

Eksempel 1, Histogram over divergenssignaler (Indikator)

probuilder
// Default settings: 20-period CCI, -100/+100 zones, 20-bar detection window
i = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
return i style(histogram)

Tegner det rå signalet som et histogram: barer på +1 markerer bullish divergenser, barer på -1 markerer bearish divergenser, og tomme strekk betyr at ingen divergens ble oppdaget.

Eksempel 2, Søk etter bullish divergens (ProScreener)

probuilder
// List instruments printing a bullish CCI divergence right now
d = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
c = CCI[20]
SCREENER[d = 1](c AS "CCI 20")

Returnerer instrumenter der detektoren nå rapporterer en bullish divergens, med CCI-verdien vist som kontekst.

Eksempel 3, Divergensinngang med trendfilter (ProBacktest)

probuilder
// Buy bullish divergences only above the long-term average
trend = Average[200](close)
signal = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND signal = 1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Tar bullish divergenser som pullback-innganger innenfor en større opptrend og bruker en bearish divergens som utgangstrigger, med en beskyttende stopp lagt inn ved inngang.

Tolkning

  • +1, bullish divergens. Kursen satte en lavere bunn mens CCI satte en høyere bunn fra oversolgt-sonen. Nedadgående momentum avtar; går noen ganger forut for en oppadgående reversering.
  • -1, bearish divergens. Kursen satte en høyere topp mens CCI satte en lavere topp fra overkjøpt-sonen. Oppadgående momentum avtar.
  • 0, ingen signal. Ingen kvalifiserende divergens innenfor deteksjonsvinduet.

Divergenser kan stable seg opp: et marked i trend kan skrive ut flere påfølgende divergenser før det faktisk vender. Signalkvaliteten blir bedre når det samsvarer med trenden i høyere tidsramme i stedet for å kjempe mot den.

Vanlige feil og fallgruver

  • Å legge til et prisargument. DivergenceCCI[20, -100, 100, 20](close) samsvarer ikke med den dokumenterte signaturen. Instruksjonen tar bare de fire parameterne i hakeparenteser.
  • Ulike parametere mellom diagrammer. Når et separat CCI-panel bruker en annen periode enn CCIperiod, vil divergensene som detektoren flagger, ikke stemme med swingene som er synlige i det panelet. Hold periodene synkronisert.
  • Terskelrekkefølge. Den lave terskelen kommer før den høye. DivergenceCCI[20, 100, -100, 20] kompilerer, men inverterer sonene og deaktiverer i praksis meningsfull deteksjon.
  • Å handle hvert signal. Divergens mot en sterk trend feiler ofte. Å kombinere signalet med et trend- eller styrkefilter, som i Eksempel 3, er standardtiltaket.
  • DivergenceMACD, den samme detektoren bygget på MACD.
  • DivergenceRSI, samme detektor bygget på RSI.
  • CCI, den underliggende Commodity Channel Index.
  • RSI, avgrenset momentum-oscillator med tilsvarende divergenslogikk.
  • MACD, trendfølgende momentum-histogram.
  • Stochastic, oscillator for posisjon i kursområdet, også brukt til divergensanalyse.
  • Momentum, rå kursendring over N barer.
  • STYLE, tegneinstruksjon brukt for å tegne signalet som et histogram.