Stochastic

Syntaks

Stochastic[N,K](price)

Kildedokumentasjonen oppgir også en utvidet form med opptil tre prisserier:

Stochastic[N,K](price1, price2, price3)

Som standard brukes close til beregningen av %K, og high og low avgrenser prisområdet.

Parametere

Formel

raw %K = 100 * (price - Lowest[N](low)) / (Highest[N](high) - Lowest[N](low))
%K     = K-period moving average of raw %K

Råverdien uttrykker gjeldende pris som en prosentandel av N-barers spenn: 0 betyr at prisen ligger ved spennets bunn, 100 ved spennets topp. Den K parameteren jevner deretter ut denne serien. Den tilhørende %D-signallinjen er et ytterligere glidende gjennomsnitt av %K, tilgjengelig via StochasticD.

Slik fungerer det

George Lanes stochastic-oscillator bygger på observasjonen at i oppadgående momentum legger closene seg nær toppen av det nylige området, mens de i nedadgående momentum legger seg nær bunnen. Stochastic kvantifiserer den tendensen som en avgrenset serie fra 0 til 100 og gjør dermed verdiene sammenlignbare på tvers av instrumenter og tidsrammer.

Følsomheten styres fra to retninger: en kortere N gjør intervallvinduet mer reaktivt, og en større K filtrerer ut mer støy fra den resulterende linjen. De vanlige forhåndsvalgene er [14,3] for den langsomme varianten og [14,1] for den raske.

Siden funksjonen bare returnerer %K, krever crossover-logikk mot %D enten StochasticD eller et manuelt glidende gjennomsnitt av %K-utgangen, som i det første eksempelet nedenfor.

Eksempler

Eksempel 1, Signal ved kryssing ned fra overkjøpt (Indikator)

// Compare the stochastic to a 5-period average of itself
sto = Stochastic[10,3](close)
signal = average[5](sto)
if(sto > 80 AND sto[1] > signal[1] AND sto < signal) THEN
  overboughtSignal = 1
ELSE
  overboughtSignal = 0
ENDIF
RETURN overboughtSignal

Beregner en stochastic med 10 perioder glattet over 3 barer, og markerer deretter øyeblikket der linjen faller tilbake under sitt eget 5-periodegjennomsnitt mens den fortsatt er i overkjøpt sone, et vanlig utmattelsesmønster.

Eksempel 2, Inngang på oversolgt pullback i en opptrend (ProOrder)

// Buy oversold stochastic readings above the long-term trend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND sto < 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF sto > 80 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

200-periodegjennomsnittet begrenser innganger til opptrender, stochastic tidfester pullbacken, og posisjonen avsluttes når momentum svinger til motsatt ekstremverdi.

Eksempel 3, Oversolgt-skanning (ProScreener)

// List instruments with a stochastic reading under 20
sto = Stochastic[14,3](close)
SCREENER[sto < 20](sto AS "Stochastic")

Returnerer alle instrumenter i overvåkningslisten som for øyeblikket er i oversolgt sone, med stochastic-verdien vist som en sorterbar kolonne.

Tolkning

Kryssinger. At %K krysser over %D inne i den oversolgte sonen er den klassiske bullish utløseren; kryssing under %D i den overkjøpte sonen er den bearish motsatsen.

Divergenser. En ny pristopp uten en ny topp i stochastic, eller en ny prisbunn uten en ny bunn i stochastic, leses av noen tradere som et tidlig tegn på avtagende momentum.

Vanlige feil og fallgruver

• Manglende andre argument i parentesen. Funksjonen forventer begge verdiene: Stochastic[14] er ufullstendig. Bruk Stochastic[14,3](close) eller Stochastic[14,1](close) for den raske varianten.
• Å forveksle %K med %D. Stochastic returnerer bare %K-linjen. Crossover-strategier trenger StochasticD eller et manuelt gjennomsnitt av utdataene; å sammenligne %K med seg selv gir ingen signaler.
• Ekstremverdier er ikke vendepunkter. I en sterk trend kan oscillatoren ligge fast over 80 eller under 20 i dusinvis av barer. Å handle mot hver ekstremverdi er den vanligste måten stochastic-systemer feiler live.
• Forvrengning ved sammentrykket prisområde. Når N-barers høyeste og laveste er nesten like, nærmer nevneren seg null og linjen hopper voldsomt. Svært rolige markeder gir upålitelige avlesninger.

Relaterte instruksjoner

• StochasticD, %D-signallinjen for kryssingslogikk.
• SmoothedStochastic, forhåndsutjevnet variant av oscillatoren.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptiv øvre terskel i stedet for den faste 80-linjen.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptiv nedre terskel i stedet for den faste 20-linjen.
• SMI, stochastic momentum index, en videreutvikling sentrert om midtpunktet i rangen.
• RSI, alternativ avgrenset momentum-oscillator.
• Williams, %R-oscillator, en invertert nær slektning av den stokastiske.
• Average, brukes til å bygge egendefinerte signallinjer fra %K.