DynamicZoneStochasticUp

Syntaks

DynamicZoneStochasticUp[BBperiod](price)

Parametere

Formel

DynamicZoneStochasticUp = Average[BBperiod](Stochastic[14,3](price))
                          + STD[BBperiod](Stochastic[14,3](price)) * 0.8

Et øvre bånd av Bollinger-type beregnet på Stochastic[14,3] serien med en standardavviksmultiplikator på 0.8.

Slik fungerer det

En standard Stochastic leser overkjøpt over et fast nivå, vanligvis 80. Den konstanten behandler alle markeder og regimer likt: sterke opptrender låser oscillatoren over 80 i lange perioder, mens rolige markeder sjelden når dit. Dynamic Zone Stochastic utleder i stedet terskelen fra oscillatorens egen nylige fordeling. DynamicZoneStochasticUp beregner gjennomsnittet av Stochastic[14,3] verdier over BBperiod barer og legger til 0.8 ganger standardavviket deres over samme vindu.

Den øvre terskelen følger derfor forholdene. I trendende markeder der høye Stochastic-verdier er vanlige, forskyves båndet oppover, og bare statistisk uvanlige utbrudd registreres som overkjøpt. I rolige markeder strammes båndet rundt gjennomsnittet og flagger mindre bevegelser. Et fall tilbake under båndet, etter at oscillatoren har handlet over det, er mønsteret som oftest leses som et bearish signal, markedet forlater en overkjøpt tilstand.

Funksjonen returnerer bare båndet. Det sammenlignes med et separat beregnet Stochastic[14,3](price), og siden de interne Stochastic-parameterne er fast satt til 14 og 3, må sammenligningsoscillatoren bruke de samme innstillingene. DynamicZoneStochasticDown gir det tilhørende nedre båndet og rammer inn oscillatoren i en adaptiv kanal.

Eksempler

Eksempel 1, Fullstendig visning av dynamiske soner (Indikator)

// Upper and lower dynamic bands with the Stochastic itself
a = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
b = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
return a coloured(0,255,0) style(line,1), b coloured(255,0,0) style(line,1), Stochastic[14,3](close)

Tegner Stochastic mellom sine adaptive overkjøpt- (grønn) og oversolgt-grenser (rød) i ett enkelt panel.

Eksempel 2, Utgang når overkjøpt-sonen forlates (ProBacktest)

// Enter on a breakout, exit when the Stochastic drops out of its dynamic overbought zone
sto = Stochastic[14,3](close)
upperband = DynamicZoneStochasticUp[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND sto CROSSES UNDER upperband THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Rir breakout så lenge momentum holder seg statistisk sterkt, og avslutter når Stochastic faller tilbake under sin adaptive overkjøpt-grense.

Eksempel 3, Screening for strukket momentum (ProScreener)

// Instruments whose Stochastic trades above the dynamic overbought band
sto = Stochastic[14,3](close)
upperband = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
excess = sto - upperband
SCREENER[sto > upperband](excess AS "Above band")

Lister instrumenter der Stochastic ligger over sin adaptive overkjøpt-terskel, rangert etter størrelsen på utslaget.

Tolkning

En verdi over båndet identifiserer relativ ekstremitet, ikke et automatisk salg. I sterke trender vedvarer slike verdier ofte, så båndet brukes oftere til timing av utganger og screening enn til innganger mot trenden. Å kombinere signalet med et trendfilter reduserer for tidlige posisjoner mot bevegelsen.

Vanlige feil og fallgruver

• Ikke samsvarende Stochastic-innstillinger. Båndet beregnes på Stochastic[14,3]. Å teste den mot en Stochastic med andre perioder, eller mot StochasticD, sammenligner to forskjellige serier.
• Bare båndperioden kan justeres. Parameteren i parentes styrer bare Bollinger-vinduet. De interne Stochastic-innstillingene er faste, så egendefinerte oscillatorperioder krever at båndet bygges manuelt med Average og STD.
• Å bruke båndet som oscillator. Funksjonen returnerer terskellinjen. En betingelse som DynamicZoneStochasticUp[20](close) > 80 måler båndets posisjon, ikke et overkjøpt marked.
• Å fade hver båndberøring. Verdier over båndet opptrer i klynger i sterke opptrender. Å gå short på hver av dem uten et trendfilter er den vanligste feilbruken av denne indikatoren.

Relaterte instruksjoner

• DynamicZoneStochasticDown, den tilsvarende nedre dynamiske terskelen.
• DynamicZoneRsiUp, samme konsept anvendt på RSI, øvre bånd.
• DynamicZoneRsiDown, nedre dynamiske bånd i Dynamic Zone RSI.
• Stochastic, den underliggende %K-oscillatoren.
• StochasticD, den utjevnede %D-linjen i Stochastic.
• BollingerUp, øvre Bollinger-bånd på pris, samme båndkonstruksjon.
• STD, standardavvik, én byggestein i båndet.
• Average, enkelt glidende gjennomsnitt, den andre byggesteinen.