English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

STD

STD i ProBuilder returnerer standardavviket til en prisserie over N barer, volatilitetsmålet som ligger bak Bollinger Bands. Syntaks, formel, eksempler.

Syntaks

probuilder
STD[N](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
Nheltall20Antall barer i beregningsvinduet. Vanlige verdier er 10 og 20.
pricepriskildelukkSerien hvis spredning måles. Godtar close, open, high, low, eller enhver egendefinert variabel.

Formel

kode
STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Hver av de siste N verdier sammenlignes med det enkle glidende gjennomsnittet for vinduet, differansene kvadreres, snittes, og kvadratroten bringer resultatet tilbake til prisenheter.

Slik fungerer det

Standardavvik tallfester spredning. På hver bar tar ProBuilder de N nyeste verdier av price, beregner det enkle gjennomsnittet av dem, og måler hvor langt hver verdi avviker fra det gjennomsnittet. Å kvadrere avvikene gjør at store utslag teller uforholdsmessig mye, så en enkelt bar med bred rekkevidde løfter verdien merkbart.

Fordi resultatet uttrykkes i samme enheter som inndataene, kan det settes rett inn i prisbaserte konstruksjoner. Den mest kjente er Bollinger Band-paret, som plotter et glidende gjennomsnitt pluss og minus to standardavvik. STD eksponerer den rå komponenten slik at egne båndbredder, regler for position size eller volatilitetsfiltre kan bygges på den.

Avlesningen er absolutt, ikke relativ. En STD på 5 punkter er stor på et instrument som handles på 100 og ubetydelig på et som handles på 20,000. For sammenligninger mellom instrumenter, divider på prisen eller på det glidende gjennomsnittet for å få et relativt mål.

Eksempler

Eksempel 1, Rå volatilitetslinje (Indikator)

probuilder
mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Beregner og plotter 10-perioders standardavvik av sluttkurser, et direkte volatilitetsmål.

Eksempel 2, Volatilitetsfilter for innganger (ProOrder)

probuilder
// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Krever at 20-perioders STD overstiger sitt 100-bars gjennomsnitt før en breakout tas, og traler deretter utgangen på to ganger det nåværende avviket.

Eksempel 3, Skanning etter volatilitetssammentrekning (ProScreener)

probuilder
// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Lister instrumenter der det nåværende 20-bars standardavviket er mindre enn halvparten av nivået sitt 20 barer tilbake, vist som en prosentandel av prisen for sammenlignbarhet.

Tolkning

  • Stigende STD. Prisen sprer seg bort fra gjennomsnittet sitt, typisk for breakouts, panikk og trendende faser.
  • Fallende STD. Prisen komprimeres rundt gjennomsnittet sitt, typisk for konsolidering. Langvarige sammentrekninger går ofte forut for ekspansjoner, som er premisset for squeeze-liknende oppsett.
  • Bånd og kanaler. Et glidende gjennomsnitt pluss og minus k * STD rammer inn en volatilitetsjustert kanal; k = 2 gjenskaper standard Bollinger Bands.

STD måler størrelsen på bevegelsen, ikke retningen. En høy avlesning sier ingenting om hvorvidt prisen stiger eller faller.

Vanlige feil og fallgruver

  • Å sammenligne rå STD på tvers av instrumenter. Verdien er i prisenheter, så den skalerer med instrumentets prisnivå. Normaliser på prisen før du rangerer instrumenter etter volatilitet.
  • Vindu kortere enn forventede data. Med N større enn antallet innlastede barer, beregnes tidlige verdier på ufullstendig historikk. Resultater på de første barene i et diagram eller en backtest er upålitelige.
  • Antakelser om retning. Å filtrere på lav STD velger ikke ut rolige opptrender spesielt, det velger ut alt som er rolig. Kombiner med en retningsbetingelse når trendkonteksten betyr noe.
  • Å blande sammen STD og STE. STD måler spredning rundt et glidende gjennomsnitt; STE måler spredning rundt en lineær regresjonslinje. De svarer på ulike spørsmål og avviker fra hverandre i trendende markeder.
  • STE, standardfeil rundt regresjonslinjen.
  • BollingerUp, øvre Bollinger Band, gjennomsnittet pluss to standardavvik.
  • BollingerDown, nedre Bollinger Band, gjennomsnittet minus to standardavvik.
  • BollingerBandWidth, avstanden mellom båndene, et derivert volatilitetsmål.
  • Average, det enkle glidende gjennomsnittet i sentrum av beregningen.
  • Volatility, alternativt innebygd volatilitetsestimat.
  • HistoricVolatility, annualisert statistisk volatilitet.
  • AverageTrueRange, range-basert volatilitetsmål, mindre følsomt for gap i closeserien.