English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Volatility

Volatility i ProBuilder returnerer Chaikin Volatility-indikatoren, som sammenligner det nylige spennet mellom high og low med en tidligere periode. Syntaks og eksempler.

Syntaks

probuilder
Volatility[S, L]

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
SheltallingenAntall barer i det nyere kortsiktige vinduet. En vanlig innstilling er 10.
LheltallingenAntall barer som definerer den tidligere langsiktige referansen som det nyere vinduet sammenlignes mot. En vanlig innstilling er 20.

Funksjonen tar ingen prisparameter, den beregnes fra instrumentets high- og low-serier.

Formel

kode
spread = smoothed value of (high - low) over S bars
Volatility = percentage change of spread versus its level L bars back

Indikatoren glatter high-low-spennet bar for bar over den korte perioden, og uttrykker deretter hvor langt det glattede spennet har beveget seg i forhold til sin tidligere verdi definert av den lange perioden. Utdataene er en prosentbasert oscillator rundt null.

Merknader: kilden beskriver beregningen som en sammenligning av nylig volatilitet mot en tidligere periode; de nøyaktige glattingsdetaljene håndteres av plattformen.

Slik fungerer det

Chaikin Volatility, utviklet av Marc Chaikin, definerer volatilitet som bredden i handelsområdet, avstanden mellom high og low, i stedet for størrelsen på endringene fra lukkekurs til lukkekurs. Retning ignoreres bevisst: en bred nedbar og en bred oppbar bidrar likt.

Glatting av spread over S barer fjerner støy fra enkeltbarer, og å sammenligne resultatet mot sitt eget nivå fra det tidligere L barreferanse gjør målet om til en endringsrate. En positiv verdi betyr at barene i gjennomsnitt har blitt bredere enn de var, en negativ verdi betyr at spennene trekker seg sammen. Verdien er et relativt mål, så den kan sammenlignes på tvers av instrumenter på en måte rå spennmål ikke kan.

Typiske bruksområder er regimedeteksjon og filtrering av handler: å kreve stigende volatilitet før breakout-innganger, å unngå nye posisjoner når rekkeviddene kollapser, eller å skalere stoppavstander sammen med mål som AverageTrueRange.

Eksempler

Eksempel 1, Chaikin Volatility-panel (Indikator)

probuilder
// Compare the last 10 bars of range against the 20 bars before
myVolatility = Volatility[10, 20]
RETURN myVolatility

Plotter oscillatoren i sitt eget panel. Topper markerer utvidelse av spennet, bunner markerer sammentrekningsfaser.

Eksempel 2, Handle kun i økende volatilitet (ProBacktest)

probuilder
// Trend entry gated by rising volatility
vol = Volatility[10, 20]

IF NOT ONMARKET AND vol > 0 AND close CROSSES OVER Average[50](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Breakout over det glidende gjennomsnittet tas kun så lenge Chaikin Volatility er positiv, altså mens barspennene utvider seg, noe som filtrerer bort signaler som utløses i døde markeder.

Eksempel 3, Skanning etter volatilitetsekspansjon (ProScreener)

probuilder
vol = Volatility[10, 20]
SCREENER[vol > 25] (vol AS "Chaikin Volatility")

Returnerer instrumenter der det glattede handelsområdet har vokst mer enn 25 prosent i forhold til den tidligere referanseperioden, noe som løfter frem markeder som våkner til liv.

Tolkning

AvlesningBetydning
Stigende / positivBarspennene utvider seg, aktiviteten øker.
Fallende / negativSpennene trekker seg sammen, markedet roer seg ned.
Skarp toppFølger ofte med panikkbevegelser eller nyhetshendelser.

Chaikins egne observasjoner knytter volatilitetstopper etter langvarige nedganger til mulige markedsbunner, og langsomt fallende volatilitet under en oppgang til modnende topper. Dette er kontekstuelle tendenser, ikke signaler i seg selv. Indikatoren sier ingenting om retning; den kombineres best med et retningsverktøy, der volatiliteten brukes som filter og det andre verktøyet gir signalet.

Vanlige feil og fallgruver

  • Å behandle den som retningsgivende. Høye verdier betyr brede barer, ikke stigende priser. En volatilitetstopp er like forenlig med et krakk som med en oppgang.
  • Rekkefølge på parametere. Den korte perioden kommer først: Volatility[10, 20]. Å bytte om argumentene gir en annen og misvisende serie.
  • Blind for gap. Beregningen er basert på high-low-spreaden i hver bar, som utelater gap over natten. På instrumenter som ofte gapper, AverageTrueRange fanger den totale bevegelsen mer presist.
  • Faste terskler overføres dårlig. Et screenernivå som 25 oppfører seg forskjellig på tvers av tidsrammer og markeder. Kalibrer terskler mot instrumentets egen historikk.
  • HistoricVolatility, statistisk volatilitet beregnet fra avkastninger.
  • AverageTrueRange, gap-bevisst volatilitet i prisenheter.
  • TR, rå true range for en enkelt bar.
  • STD, standardavvik for en serie.
  • BollingerBandWidth, båndbredde som et alternativt mål på ekspansjon.
  • ChaikinOsc, Chaikins volumbaserte oscillator.
  • Range, enkel high minus low for gjeldende bar.
  • MassIndex, spennbasert indikator for å oppdage reverseringer.