English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

MassIndex

MassIndex i ProBuilder summerer utjevnede høy-lav-rekkeviddeforhold over N barer for å flagge volatilitetsutbulinger som ofte går foran trendreverseringer. Syntaks og eksempler.

Syntaks

probuilder
MassIndex[N]

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
NheltallingenAntall barer som brukes både til den eksponentielle utjevningen og den endelige summeringen. Lærebokinnstillingen er 25.

Formel

kode
MassIndex = Summation[N](ExponentialAverage[N](high - low) / ExponentialAverage[N](ExponentialAverage[N](high - low)))

Hver bar bidrar med forholdet mellom en enkeltutjevnet og en dobbeltutjevnet høy-lav-rekkevidde. Når rekkevidden utvides, reagerer det enkeltutjevnede gjennomsnittet raskere enn det dobbeltutjevnede, forholdet beveger seg over 1, og den løpende summen utvides.

Slik fungerer det

Mass Index, introdusert av Donald Dorsey, ser helt bort fra prisretning. Den ser bare på avstanden mellom hver bars høyeste og laveste. Når den avstanden utvider seg raskere enn sin egen utjevnede basislinje, stiger forholdstallet per bar over 1, og N bar-summen stiger. Når rangene snevres inn, faller summen tilbake.

Fordi hvert forholdstall per bar svinger rundt 1, oscillerer indikatoren rundt verdien N selv. MassIndex[25] svinger rundt 25, og det er derfor de klassiske tersklene 27 og 26.5 gjelder for versjonen med 25 barer. En "reversal bulge" oppstår når summen stiger over 27 og så faller tilbake under 26.5, et signal om at en volatilitetsutvidelse har toppet seg og at et trendskifte kan følge.

Indikatoren sier ingenting om hvilken retning reverseringen vil ta. En separat trendreferanse, vanligvis et eksponentielt gjennomsnitt av prisen over 9 perioder, er nødvendig for å avgjøre om oppsettet taler for en bevegelse opp eller ned.

Eksempler

Eksempel 1, Mass Index med en langsiktig basislinje (Indikator)

probuilder
// 10-bar Mass Index compared with its very long average
i1 = MassIndex[10]
i2 = average[1000](i1)
RETURN i1, i2 AS "potential end of MassIndex cycle indicator"

Plotter en 10-bars Mass Index mot et 1000-bars gjennomsnitt av seg selv. Kryssinger tilbake under basislinjen markerer punkter der en volatilitetsekspansjon har gått tom, en generalisert versjon av reverseringsutbulingen.

Eksempel 2, Screener for reverseringsutbuling (ProScreener)

probuilder
mi = MassIndex[25]
// Bulge: the index exceeded 27 recently and has now dropped under 26.5
bulge = highest[10](mi) > 27 AND mi < 26.5
SCREENER[bulge](mi AS "Mass Index")

Returnerer instrumenter som har printet den klassiske reverseringsutbulingen innenfor de siste 10 barene, med standardinnstillingen på 25 barer der terskelverdiene 27 og 26.5 gjelder.

Eksempel 3, Volatilitetsfilter for et crossover-system (ProOrder)

probuilder
// Block new entries while a volatility bulge is in progress
mi = MassIndex[25]
calm = mi < 26.5
fast = Average[20](close)
slow = Average[50](close)

IF calm AND fast CROSSES OVER slow THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF fast CROSSES UNDER slow THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Bruker Mass Index som et regimefilter i stedet for et signal. Long-innganger tas bare så lenge rekkeviddeekspansjonen holder seg under utbulingssonen, siden utbulinger ofte går foran trendbrudd.

Tolkning

AvlesningBetydning
Sum nær NRekkeviddene er stabile i forhold til sin egen basislinje.
Stigende mot 27 (25-bars innstilling)Høy-lav-rekkevidder utvides, volatiliteten bygger seg opp.
Fall fra over 27 til under 26.5Klassisk reverseringsutbuling, ekspansjonen har toppet seg og en trendendring blir mer sannsynlig.

Mass Index er retningsnøytral. Kombiner den med et trendmål som et kort eksponentielt gjennomsnitt av prisen for å bestemme den sannsynlige retningen på en eventuell reversering.

Vanlige feil og fallgruver

  • Terskelverdiene avhenger av N. Nivåene 27 og 26.5 gir bare mening for 25-bar-versjonen, fordi summen oscillerer rundt N. MassIndex[10] svinger rundt 10 og vil aldri nå 27.
  • Én enkelt parameter styrer alt. I ProBuilder er én N styrer både den eksponentielle utjevningen og summeringsvinduet. Standarddefinisjonen bruker en EMA over 9 perioder inne i en sum over 25 barer, så resultatene avviker litt fra andre plattformer.
  • Ingen retningsinformasjon. En utbuling signaliserer en sannsynlig trendendring, ikke retningen på den. Å trade signalet uten en trendreferanse gir innganger som er rene myntkast.
  • Oppvarmingsforvrengning. Det dobbelte eksponentielle gjennomsnittet trenger en meningsfull historikk før det stabiliserer seg. Verdier på de første barene i et diagram, eller i backtester med få forhåndslastede barer, er upålitelige.