English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

BollingerDown

BollingerDown i ProBuilder returnerer det nedre Bollinger-båndet, et enkelt glidende gjennomsnitt minus to standardavvik. Syntaks, formel, eksempler og fallgruver.

Syntaks

probuilder
BollingerDown[N](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
Nheltall20Tilbakeblikksperiode som brukes både for det glidende gjennomsnittet og standardavviket. 20 er den konvensjonelle innstillingen.
pricepriskildelukkSerien båndet beregnes på. Godtar close, open, high, low, typicalprice, eller enhver egendefinert variabel.

Formel

kode
BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

Midtbåndet er N-perioders enkelt glidende gjennomsnitt. Det nedre båndet ligger to utvalgsstandardavvik under det. Multiplikatoren er fast satt til 2; andre multiplikatorer krever at man kombinerer Average og STD manuelt.

Slik fungerer det

Hver bar beregner ProBuilder gjennomsnittet av de siste N verdier av price og måler standardavviket deres, og trekker deretter to ganger det avviket fra gjennomsnittet. Resultatet er et gulv som tilpasser seg volatiliteten: det faller bort fra gjennomsnittet når markedet blir urolig og strammes inn mot det når markedet roer seg.

Den statistiske premissen er at de fleste observasjonene samler seg innenfor to standardavvik fra gjennomsnittet, så en slutt under det nedre båndet markerer prisen som uvanlig nedtrykt relativt til sin egen nylige historikk. Markeder er ikke normalfordelte, og bevegelser på nedsiden har særlig en tendens til å gi fete haler, så sluttkurser under båndet forekommer oftere enn teorien antyder.

BollingerDown returnerer bare det nedre båndet. BollingerUp gir det øvre båndet, Average[N](price) midtbåndet, og BollingerBandWidth spreaden mellom dem.

Eksempler

Eksempel 1, Oppdage et gjennombrudd av det nedre båndet (Indikator)

probuilder
// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Sjekker forrige bar: en åpning over båndet fulgt av en slutt under det indikerer et skarpt press nedover gjennom den nedre grensen, ofte ledsaget av et volatilitetshopp.

Eksempel 2, Mean reversion-kjøp ved det nedre båndet (ProOrder)

probuilder
// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Et klassisk mean reversion-mønster på bånd. Gjennomsnittet på 200 perioder filtrerer ut innganger i nedtrender, og posisjonen lukkes når prisen henter seg inn til midtbåndet.

Eksempel 3, Skanning etter oversolgte sluttkurser (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Returnerer hvert instrument der siste sluttkurs ligger under det nedre båndet, rangert etter størrelsen på utslaget.

Tolkning

SituasjonVanlig avlesning
Sluttkursen berører eller bryter båndetPrisen er statistisk strukket på nedsiden. I sidelengs markeder går dette ofte forut for et sprett mot midtbåndet.
Prisen følger langs båndetEn vedvarende nedtrend som vandrer langs båndet. Å kjøpe hver berøring er upålitelig.
Båndet flater ut og smalnerVolatilitetssammentrekning, av og til kalt en squeeze, som ofte går forut for en retningsbestemt utvidelse.

En sluttkurs under det nedre båndet identifiserer en statistisk uvanlig pris, ikke et kjøpssignal i seg selv. Den kombineres vanligvis med et trendfilter eller en momentum-bekreftelse.

Vanlige feil og fallgruver

  • Feil parentestype. BollingerDown(20, close) gir en syntaksfeil. Periode i hakeparenteser, priskilde i parenteser: BollingerDown[20](close).
  • Å kjøpe hver båndberøring. I vedvarende nedtrender kan prisen lukke under båndet mange barer på rad. Mean reversion-innganger trenger et trend- eller momentum-filter for å overleve utenfor utvalget.
  • Fast multiplikator. Forskyvningen på 2 standardavvik kan ikke endres gjennom funksjonen. For et bredere eller strammere bånd, beregn Average[N](price) - m * STD[N](price) direkte.
  • Antakelse om normalfordeling. Gulvet på to standardavvik hviler på en klokkekurvemodell for avkastning. Krakkforhold bryter med den, så båndet gir ingen absolutt garanti for støtte.
  • BollingerUp, det tilsvarende øvre båndet.
  • BollingerBandWidth, avstanden mellom de to båndene, et mål på volatilitet.
  • STD, standardavvik, byggesteinen for egendefinerte multiplikatorer.
  • Average, det midtre båndet og et generelt glidende gjennomsnitt.
  • KeltnerBandDown, ATR-basert alternativ nedre konvolutt.
  • KeltnerBandUp, ATR-basert øvre konvolutt.
  • DonchianChannelDown, kanal basert på laveste bunn, en ikke-statistisk konvolutt.
  • RSI, avgrenset oscillator som ofte kombineres med båndberøringer for bekreftelse.