RSI

Syntaks

RSI[N](price)

Parametere

Formel

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

Gjennomsnittene bruker Wilders utjevning, en eksponentiell metode med alpha = 1 / N. Fordi nevneren aldri kan være negativ, er RSI avgrenset mellom 0 og 100.

Slik fungerer det

På hver bar tar ProBuilder den nyeste N endringer fra bar til bar i price. Positive endringer bidrar til gjennomsnittlig gevinst, negative endringer bidrar til gjennomsnittlig tap. Forholdet mellom disse to tallene, satt inn i formelen over, gir en verdi som stiger når kjøperne dominerer og faller når selgerne dominerer.

RSI er en av de opprinnelige momentum-oscillatorene, utformet av J. Welles Wilder Jr. i 1978. Nesten alle andre oscillatorer som fulgte (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index) låner den samme generelle ideen: komprimere rå prisbevegelse til et avgrenset intervall slik at ulike markeder blir sammenlignbare.

Eksempler

Eksempel 1, Utjevnet RSI (Indikator)

myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Beregner RSI over 14 perioder av sluttkursene og anvender et glidende gjennomsnitt over 10 perioder for å utjevne linjen. Den utjevnede serien vises i lilla. Utjevning reduserer whipsaws på bekostning av litt langsommere signaler.

Eksempel 2, Kun long mean reversion i en opptrend (ProOrder)

// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Et klassisk pullback-mønster. SMA 200 filtrerer ut short-signaler i nedtrender, og RSI under 30 markerer pullbacken innenfor opptrenden.

Eksempel 3, RSI-screener over flere tidsrammer (ProScreener)

TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Returnerer bare instrumenter som er oversolgt på både timesrammen og dagsrammen, den sterkeste versjonen av det oversolgte oppsettet.

Tolkning

Standardterskler:

Divergenser. Når prisen setter en ny topp, men RSI ikke gjør det, eller prisen setter en ny bunn, men RSI ikke gjør det, sies indikatoren å divergere fra prisen. Noen tradere behandler divergens som et ledende signal om vending. Se den egne DivergenceRSI instruksjonen for innebygd deteksjon.

Vanlige feil og fallgruver

• Feil parentestype. RSI(14, close) gir en syntaksfeil. Perioden bruker hakeparenteser og priskilden bruker parenteser: RSI[14](close).
• Trendende markeder bryter regelen om 30 og 70. I sterke trender kan RSI holde seg over 70 eller under 30 i dusinvis av barer på rad. Mean reversion-logikk på RSI alene er den vanligste grunnen til at backtester ser utmerkede ut mens resultatene live skuffer.
• For kort periode. RSI[2] eller RSI[3] ser attraktiv ut i backtester på grunn av høy signalomsetning, men live trading domineres av spread og slippasje. Verifiser med realistiske kostnader før du stoler på den.
• Å sammenligne RSI på tvers av instrumenter. To instrumenter med samme RSI-verdi har ikke nødvendigvis sammenlignbar momentum. RSI normaliserer innenfor instrumentets egen historikk, ikke på tvers av markeder.

Relaterte instruksjoner

• DivergenceRSI, innebygd hjelpefunksjon for divergens.
• SMI, stochastic momentum index, en alternativ momentum-oscillator.
• CCI, commodity channel index.
• ROC, endringsrate, et enklere momentum-mål.
• Average, brukt her for å utjevne RSI-utdata.
• ExponentialAverage, raskere utjevningsalternativ.
• Stochastic, en annen avgrenset oscillator med tilsvarende tolkning.
• Momentum, uavgrenset momentum-mål.