English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

SMI

SMI i ProBuilder returnerer Stochastic Momentum Index, en dobbeltutjevnet oscillator som plasserer closen i forhold til midtpunktet mellom high og low. Syntaks, eksempler.

Syntaks

probuilder
SMI[N, SS, DS](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
Nheltall14Tilbakeblikksperiode for den stokastiske beregningen, vinduet som brukes til å finne høyeste high og laveste low.
SSheltall3Periode for den første eksponentielle utjevningen som anvendes på den rå avstanden fra midtpunktet.
DSheltall5Periode for den andre (doble) utjevningen, som gir den endelige linjen for signalkvalitet.
pricepriskildelukkPrisserien som måles mot områdets midtpunkt. Vanligvis close.

Formel

kode
midpoint = (Highest[N](high) + Lowest[N](low)) / 2
distance = price - midpoint
SMI = 100 * DoubleSmooth(distance) / (0.5 * DoubleSmooth(range))

DoubleSmooth bruker et eksponentielt gjennomsnitt med periode SS, deretter en annen med periode DS. Fordi telleren er en fortegnsbestemt avstand fra midtpunktet i stedet for avstanden fra bunnen, er SMI sentrert rundt null og beveger seg typisk mellom -100 og +100.

Slik fungerer det

En klassisk stokastisk indikator spør hvor nær gjeldende pris er toppen av sin nylige rekkevidde. SMI stiller et litt annet spørsmål: hvor langt er lukk fra midten av den rekkevidden. Når prisen lukker over midtpunktet av de siste N barer, er SMI positiv; når den lukker under, er SMI negativ. Avstanden normaliseres deretter med halve rangen slik at verdiene er sammenlignbare på tvers av instrumenter og volatilitetsregimer.

Den doble eksponentielle utjevningen er det andre særtrekket. Rå stochastic-verdier hopper mye, så SMI sender midtpunktavstanden gjennom to påfølgende eksponentielle gjennomsnitt (SS deretter DS). Resultatet er en langsommere, renere linje som reduserer whipsaws, på bekostning av noe forsinkelse.

Fordi resultatet er sentrert om null, har nullinjen i seg selv betydning: kryssinger fra negativt til positivt område markerer at closen flytter seg fra nedre til øvre halvdel av den nylige rangen.

Eksempler

Eksempel 1, Flagg for overkjøpt og oversolgt (Indikator)

probuilder
mySMI = SMI[14,3,5](close)
IF mySMI > 40 THEN
    // close is deep in the upper half of the range
    overbought = 1
    oversold = 0
ELSIF mySMI < -40 THEN
    // close is deep in the lower half of the range
    overbought = 0
    oversold = -1
ELSE
    overbought = 0
    oversold = 0
ENDIF
RETURN overbought, oversold

Beregner en 14-perioders SMI med utjevning på 3 og 5 perioder, og gjør deretter avlesningen om til to diskrete flagg som markerer overkjøpte og oversolgte tilstander.

Eksempel 2, Mean reversion-inngang med trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Buy oversold readings only while the long-term trend is up
trend = Average[200](close)
osc   = SMI[14,3,5](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND osc CROSSES OVER -40 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF osc > 40 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Går inn når SMI forlater den oversolgte sonen sin i retning av den rådende trenden, og går ut når oscillatoren når den overkjøpte sonen.

Eksempel 3, Oversolgt-skanning (ProScreener)

probuilder
osc = SMI[14,3,5](close)
SCREENER[osc < -40](osc AS "SMI 14")

Lister bare instrumenter der SMI er under -40, sortert etter indikatorverdien.

Tolkning

SoneRangeAvlesning
OverkjøptSMI > +40Closen ligger nær toppen av den nylige rangen på utjevnet basis. Momentum er sterkt, men strukket.
Nøytral-40 til +40Ingen markert posisjonering innenfor rangen. Kryssinger av nullinjen indikerer et sideskifte.
OversolgtSMI < -40Closen ligger nær bunnen av den nylige rangen. Går ofte forut for stabilisering, ikke en garantert reversering.

Divergenser mellom SMI og pris er signalet indikatoren ble laget for å fremheve: en ny pristopp uten en ny SMI-topp antyder avtakende momentum. Midtpunktkonstruksjonen gjør gjerne disse divergensene mer synlige enn på en standard stokastisk.

Vanlige feil og fallgruver

  • Feil antakelser om skalaen. SMI er ikke avgrenset til 0 til 100 som Stochastic. Den oscillerer rundt null, så terskler som 20/80 gir ingen mening her. Bruk +40/-40 eller verdier kalibrert til instrumentet.
  • Rekkefølge på parametere. De tre parameterne i klammene er tilbakeblikk, første utjevning, andre utjevning, i den rekkefølgen. Å bytte om SS og DS gir en annen, vanligvis mer støyende, linje uten advarsel fra kompilatoren.
  • Forsinkelse fra dobbel utjevning. To påfølgende eksponentielle gjennomsnitt forsinker signalet. Med store SS og DS verdier kan soneutganger utløses mange barer etter den faktiske vendingen.
  • Vedvarende ekstremverdier i trender. Som alle range-baserte oscillatorer kan SMI holde seg over +40 i lange perioder i en sterk opptrend. Å handle mot ekstreme avlesninger uten et trendfilter er en vanlig backtest-felle.
  • Stochastic, den klassiske %K-oscillatoren som SMI videreutvikler.
  • StochasticD, %D-signallinjen til den stokastiske oscillatoren.
  • SmoothedStochastic, den langsomme stokastiske varianten.
  • RSI, momentum-oscillator avgrenset fra 0 til 100.
  • CCI, oscillator for avvik fra gjennomsnittet med en liknende sentrert skala.
  • Momentum, rått, uavgrenset momentum-mål.
  • Williams, %R-oscillator, et annet mål på posisjon i rangen.
  • ExponentialAverage, utjevningsmetoden som brukes to ganger inne i SMI.