SmoothedStochastic

Syntaks

SmoothedStochastic[N,K](price)

Parametere

Formel

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C er sluttkursen for hver bar.
• PB(n) er den laveste prisen i de siste n perioder.
• PH(n) er den høyeste prisen i de siste n perioder.

Å summere teller og nevner hver for seg før divisjonen er det som jevner ut linjen: én enkelt ekstrem bar endrer begge summene bare marginalt, mens den raske stokastiske beregner forholdet sitt fra bunnen av på hver bar.

Slik fungerer det

Den raske stochastic-indikatoren svarer på et enkelt spørsmål på hver bar: hvor, i prosent, lukket prisen inne i sitt nylige høy-lav-spenn. Det rå forholdstallet er hoppende. SmoothedStochastic, også kalt den langsomme stochastic-indikatoren, akkumulerer avstandene lukk minus lav og breddene på spennet over vinduet før divisjonen, og anvender deretter K utjevningsfaktor. Utdataene ligger fortsatt mellom 0 og 100, men enkelte avvikende barer veier langt mindre.

Avlesninger nær 100 betyr at prisen har lukket nær toppen av rangen sin i flere barer på rad, ikke bare én gang. Avlesninger nær 0 betyr det motsatte. Dette kravet om vedvarenhet er grunnen til at den langsomme stokastiske gir færre, senere og stort sett renere signaler enn den raske versjonen.

Indikatoren kombineres vanligvis med en signallinje (et kort glidende gjennomsnitt av seg selv) og leses gjennom kryssinger, terskelutganger og divergenser mot prisen.

Eksempler

Eksempel 1, Sjekk av ny topp på oscillatoren (Indikator)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Beregner den 14-perioders langsomme stokastiske med en utjevningsfaktor på 3, og flagger deretter barer der oscillatoren ligger under sin egen 14-bars topp, noe som markerer avtakende momentum på oppsiden.

Eksempel 2, Oversolgt sprett med signallinjelogikk (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Går long når oscillatoren krysser 20 på nytt fra undersiden, og går ut når den faller tilbake gjennom 80, med en beskyttende stop på 2 prosent.

Eksempel 3, Oversolgt-skanning i to tidsrammer (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Returnerer instrumenter som er oversolgt på både den daglige og den timesbaserte langsomme stokastiske, en strengere versjon av oversolgt-betingelsen.

Tolkning

Divergenser. En bearish divergens dannes når prisen setter en høyere high mens oscillatoren ikke gjør det; en bullish divergens dannes når prisen setter en lavere low mens oscillatoren holder seg over forrige low. Begge leses som tidlige varsler om at den pågående bevegelsen mister deltakelse.

Vanlige feil og fallgruver

• Å forvente timing som i den raske stokastiske. Glattingen som fjerner støy legger også til etterslep. Signaler kommer senere enn med Stochastic, som har betydning for systemer med korte holdeperioder.
• Ekstremverdier vedvarer i trender. I en sterk trend kan den langsomme stokastiske ligge over 80 eller under 20 i mange barer. Å selge på hver overkjøpt avlesning i en opptrend er en sikker måte å kjempe mot trenden på.
• Forvirring mellom klammeparentes og vanlig parentes. De to periodene står i hakeparenteser og priskilden i runde parenteser: SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) kompilerer ikke.
• Overflødig dobbel utjevning. Å bruke Average oppå en allerede glattet stochastic forsterker forsinkelsen. Hvis en signallinje er nødvendig, hold perioden kort, typisk 3.

Relaterte instruksjoner

• Stochastic, den raske stokastiske %K-oscillatoren.
• StochasticD, %D-signallinjen til den stokastiske.
• SMI, midtpunktbasert stochastic momentum index.
• RSI, momentum-oscillator med sammenlignbar skala fra 0 til 100.
• Williams, %R-oscillator, et invertert mål på posisjon i spennet.
• Highest, høyeste verdi over N barer, rangetoppen som brukes i formelen.
• Lowest, laveste verdi over N barer, rangebunnen som brukes i formelen.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptivt øvre bånd for stokastiske avlesninger.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptivt nedre bånd for stokastiske avlesninger.