English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

CCI

CCI i ProBuilder returnerer Commodity Channel Index, en ubegrenset oscillator som måler prisens avvik fra sitt gjennomsnitt. Over +100 er overkjøpt område.

Syntaks

probuilder
CCI[N](price)

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
Nheltall20Tilbakeblikksperiode for det glidende gjennomsnittet og det gjennomsnittlige avviket. 14 og 20 er de vanlige innstillingene.
pricepriskildetypicalpricePrisserie brukt i beregningen. Den klassiske definisjonen bruker typicalprice, gjennomsnittet av high, low og close, men close eller en annen serie godtas.

Formel

kode
CCI = (price - MM) / (0.015 * D)

Der MM er den N-periodes simpelt glidende gjennomsnitt av prisserien og D er seriens gjennomsnittlige absolutte avvik fra det gjennomsnittet over samme vindu. Konstanten 0.015 skalerer resultatet slik at omtrent 70 til 80 prosent av verdiene faller mellom -100 og +100 under typiske forhold.

Slik fungerer det

På hver bar måler indikatoren avstanden mellom gjeldende pris og dens nylige gjennomsnitt, og spør deretter hvor stor denne avstanden er sammenlignet med den typiske avstanden over vinduet. Resultatet er en normalisert avstand: en CCI på +200 betyr at prisen ligger omtrent tre ganger lenger over sitt gjennomsnitt enn vanlig (etter skaleringen med 0.015), uavhengig av instrumentet eller prisnivået.

I motsetning til RSI eller Stochastic, har CCI ingen faste grenser. Ekstreme trender kan presse den til +300, +400 eller forbi. Denne egenskapen virker i begge retninger. Den bevarer informasjon om hvor strukket en bevegelse faktisk er, men den betyr også at faste terskler fanger opp ulike markedstilstander i ulike volatilitetsregimer.

Det finnes to brede bruksstiler. Mean reversion-tradere fader utslag utover +100 eller -100 og forventer et tilbakefall mot gjennomsnittet. Trendtradere leser de samme nivåene motsatt og behandler en bevegelse gjennom +100 som bevis på en voksende oppbevegelse. Begge stilene kan kodes fra samme funksjon; betingelsene rundt bestemmer hvilken oppførsel som fanges opp.

Eksempler

Eksempel 1, Signallinje for overkjøpt og oversolgt (Indikator)

probuilder
// Signal: +1 above the overbought line, -1 below the oversold line
myCCI = CCI[20](close)
SIGNAL = 0
IF myCCI < -100 THEN
  SIGNAL = -1
ENDIF
IF myCCI > 100 THEN
  SIGNAL = 1
ENDIF
RETURN SIGNAL

Komprimerer den 20-periodiske CCI til et signal med tre tilstander: -1 i oversolgt område, +1 i overkjøpt område, 0 i mellom.

Eksempel 2, Mean reversion-long med et trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Buy deep CCI dips in an uptrend, exit when CCI normalises
trend = Average[200](close)
c = CCI[14](typicalprice)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND c CROSSES OVER -100 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND c CROSSES OVER 100 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Venter på at CCI forlater oversolgt område i stedet for å gå inn mens den fortsatt faller, og tar bare signaler over 200-bars-gjennomsnittet. Utgangen tar gevinsten når CCI når det motsatte ytterpunktet.

Eksempel 3, Screening for ekstreme avlesninger (ProScreener)

probuilder
// Instruments stretched more than 200 CCI points from their mean
c = CCI[20](typicalprice)
SCREENER[Abs(c) > 200](c AS "CCI 20")

Returnerer instrumenter i uvanlig uttøyde tilstander i begge retninger, med den fortegnsbestemte CCI-verdien vist for sortering.

Tolkning

SoneRangeAvlesning
Oversolgtunder -100Prisen er uvanlig langt under sitt gjennomsnitt. Mulig sone for tilbakesprett, eller starten på en sterk nedtrend.
Nøytral-100 til +100Prisen er innenfor sitt normale bånd rundt gjennomsnittet.
Overkjøptover +100Prisen er uvanlig langt over sitt gjennomsnitt. Mulig pullback-sone, eller trendantennelse.

Nullinjen markerer at prisen krysser sitt eget glidende gjennomsnitt, og brukes noen ganger som biasfilter. Divergenser mellom CCI og pris ved ytterpunkter er en vanlig vendestudie; DivergenceCCI instruksjonen oppdager dem direkte.

Vanlige feil og fallgruver

  • Ubegrenset utdata bryter antakelser av RSI-typen. CCI kan overstige pluss eller minus 300 i sterke bevegelser. Logikk hentet fra begrensede oscillatorer, som å behandle +100 slik RSI behandler 70, feilvurderer hvor ekstrem en avlesning faktisk er.
  • Feil parentestype. CCI(20, close) er ugyldig. Perioden hører i hakeparenteser og priskilden i runde parenteser: CCI[20](close).
  • Priskilden endrer indikatoren. Den klassiske CCI bruker typisk pris. Å sende close gir systematisk forskjellige verdier, særlig på bars med lange veker. Backtester og diagramstudier må bruke samme kilde.
  • Ekstremverdier er tvetydige av natur. En bevegelse over +100 er samtidig en mean reversion-salgsbetingelse og en momentum-kjøpsbetingelse, avhengig av strategistilen. Terskelen alene gir ingen edge; regimelogikken rundt avgjør hva den betyr.
  • DivergenceCCI, innebygd divergensdeteksjon for CCI.
  • RSI, avgrenset momentum-oscillator med fast område fra 0 til 100.
  • Stochastic, begrenset oscillator basert på posisjon i intervallet.
  • SMI, stochastic momentum index.
  • ROC, rate of change, et enkelt momentum-mål.
  • Momentum, rå prisdifferanse over en tilbakeblikksperiode.
  • Williams, Williams %R, en annen måler for overkjøpt/oversolgt.
  • TypicalPrice, standard priskilde for den klassiske CCI.
  • Average, det glidende gjennomsnittet som utgjør kjernen i formelen.