DivergenceRSI

Syntaks

DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Parametere

Formel

IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

Funksjonen sammenligner kursekstremer med de tilsvarende RSI-ekstremene inne i tilbakeblikksvinduet og rapporterer uenighet mellom de to seriene.

Slik fungerer det

En divergens oppstår når prisen og en momentum-oscillator beveger seg i motsatte retninger. DivergenceRSI automatiserer det visuelle mønsteret de fleste tradere tegner for hånd. På hver bar beregner den en RSI med perioden RSIperiod på den valgte price, og inspiserer deretter de siste Bars barer.

En bullish divergens flagges når kursen skriver ut en ny bunn mens RSI vender opp i stedet for å følge etter, noe noen tradere leser som avtakende salgspress. En bearish divergens flagges når kursen skriver ut en ny topp mens RSI snur ned, noe som antyder at oppgangen mister momentum. Tersklene begrenser deteksjonen til meningsfulle ekstremer, slik at et bullish signal er forankret nær oversolgt-sonen og et bearish signal nær overkjøpt-sonen.

Utdataen er en serie med tre tilstander, +1, -1, eller 0, noe som gjør den praktisk å plotte som et histogram eller å bruke direkte som en boolsk betingelse inne i strategier og screenere. Fordi deteksjonen avhenger av RSI-innstillingene, stemmer resultatene bare med en RSI i diagrammet når begge bruker samme periode og priskilde.

Eksempler

Eksempel 1, Divergenshistogram (Indikator)

// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Plotter +1 barer når en bullish divergens blir funnet og -1 barer for bearish divergenser, tegnet som et histogram under prisdiagrammet.

Eksempel 2, Screening etter nye bullish divergenser (ProScreener)

// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Returnerer bare instrumenter som nettopp skrev ut en bullish divergens mellom kurs og RSI, og viser gjeldende RSI-verdi som en sorterbar kolonne.

Eksempel 3, Divergensinngang med trendfilter (ProOrder)

// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Går long når en bullish divergens utløses i retning av trenden over 200 perioder, og går ut når en bearish divergens oppstår.

Tolkning

Divergens er en tilstand, ikke et tidssignal. Kursen kan fortsette i trend lenge etter at en divergens skrives ut, så de fleste systemer kombinerer den med et trendfilter, en candlestick-trigger eller en stopp basert på nylig struktur.

Vanlige feil og fallgruver

• Ikke samsvarende RSI-innstillinger. Divergensene som rapporteres av DivergenceRSI[5,...] vil ikke stemme med en 14-perioders RSI tegnet i diagrammet. Hold RSIperiod og priskilden identisk med en eventuell visuell RSI som brukes til bekreftelse.
• Å behandle signalet som en garanti for reversering. I sterke trender kan divergenser gjenta seg flere ganger før noen vending inntreffer. Innganger mot trenden på rå +1/-1 utdata alene har en tendens til å samle opp tap.
• Tilbakeblikksvinduet er for kort. En liten Bars verdien overser divergenser som utvikler seg langsomt over swing-punkter. Verdier rundt 20 til 30 bars dekker de fleste vanlige swing-strukturer.
• Å forvente en kontinuerlig oscillator. Funksjonen returnerer bare +1, -1, eller 0. Sammenligninger som div > 0.5 fungerer, men aritmetikk som utjevning av resultatet gir sjelden noe meningsfullt.

Relaterte instruksjoner

• DivergenceCCI, tilsvarende divergensdetektor bygget på CCI-oscillatoren.
• DivergenceMACD, tilsvarende divergensdetektor bygget på MACD.
• RSI, den underliggende Relative Strength Index-oscillatoren.
• MACD, moving average convergence divergence-oscillator.
• CCI, commodity channel index-oscillator.
• Stochastic, begrenset oscillator som ofte følges for de samme divergensmønstrene.
• Momentum, rått momentum-mål på kursendring.
• ROC, rate of change, et prosentvis momentum-mål.