VIminus

Syntaks

VIminus[period]

Parametere

Funksjonen tar ingen prisparameter, den arbeider direkte på instrumentets serier for high, low og close.

Formel

VM-  = ABS(low - high[1])          // downward vortex movement per bar
VI-  = Summation[period](VM-) / Summation[period](TR(close))

Hver bars nedadrettede vortex-bevegelse er avstanden fra forrige bars høyeste til gjeldende bars laveste. Linjen VI- er summen av disse avstandene over perioden, normalisert med summen av true range over samme periode. VIplus speiler konstruksjonen ved å bruke avstanden fra forrige bunn til gjeldende topp.

Slik fungerer det

Vortex Indicator behandler overlappet mellom påfølgende barer som retningsinformasjon. En bar der low ligger langt under forrige high representerer sterk fortsettelse nedover, og disse avstandene akkumuleres i VI-. Å dele på den summerte true range skalerer resultatet etter den samlede volatiliteten, så linjen uttrykker hvor stor andel av den nylige bevegelsen som var nedover, snarere enn hvor stor bevegelsen var i absolutte termer.

VI- og VI+ svinger rundt 1 og er laget for å leses sammen. Linjen som ligger øverst viser den dominerende retningen, og kryssinger mellom de to linjene markerer potensielle trendendringer. Fordi begge linjene er forholdstall, er avlesningene sammenlignbare på tvers av instrumenter og tidsrammer.

Indikatoren er et trendverktøy. I klart retningsbestemte markeder skiller den dominerende linjen seg fra den andre og holder seg øverst over lange strekk. I sidelengs markeder fletter de to linjene seg rundt hverandre nær 1, og kryssinger gir lite informasjon.

Eksempler

Eksempel 1, Begge vortex-linjene i ett panel (Indikator)

// Minus and plus lines of a 14-period Vortex Indicator
myVIminus = VIminus[14]
myVIplus = VIplus[14]
RETURN myVIminus AS "VI-", myVIplus AS "VI+"

Tegner VI- og VI+ sammen, standardfremstillingen. Linjen som ligger øverst viser den dominerende trendretningen.

Eksempel 2, Short-innganger på et bearish kryss (ProOrder)

// Sell short when downward movement takes over, cover on the reverse cross
vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]

IF vim CROSSES OVER vip THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF vim CROSSES UNDER vip THEN
  EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

Strategien er short så lenge VI- holder seg over VI+, og går ut når plusslinjen igjen kommer øverst, en symmetrisk trendfølgende regel på vortex-krysset.

Eksempel 3, Skanning etter nedtrend (ProScreener)

vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]
SCREENER[vim > vip] ((vim - vip) AS "VI- spread")

Returnerer instrumenter der minuslinjen dominerer, rangert etter spread mellom de to linjene, jo bredere spread, desto mer ensidig har den nylige bevegelsen nedover vært.

Tolkning

Spreaden mellom linjene måler trendstyrken: et bredt, vedvarende gap indikerer et ensidig marked, mens linjer som klistrer seg til hverandre nær 1 indikerer likevekt. Indikatoren fungerer best i trendende forhold og gir hyppige falske kryss i sideveis marked, så den kombineres ofte med et trendstyrkefilter som ADX.

Vanlige feil og fallgruver

• Å sende inn et prisargument. I motsetning til de fleste indikatorfunksjoner er syntaksen VIminus[14] uten parenteser. VIminus[14](close) er ikke den dokumenterte formen.
• Å lese VI- isolert. En stigende VI- alene sier lite, signalet er relativt til VIplus. Beregn og sammenlign alltid begge linjene.
• Whipsaw i sidelengs perioder. I sidelengs markeder krysser linjene hverandre gjentatte ganger rundt 1. Kryssingssignaler tatt uten et trendfilter blir raskt dårligere i konsolideringer.
• Periodesensitivitet. Korte perioder som 7 gir tidlige, men upålitelige kryss, lange perioder som 30 bekrefter trender sent. Test innstillingen per marked i stedet for å anta at 14 passer overalt.

Relaterte instruksjoner

• VIplus, den motsatte vortex-linjen som måler bevegelse oppover.
• DIminus, den negative retningslinjen i DMI-systemet.
• DIplus, den positive retningslinjen i DMI-systemet.
• DI, spread mellom de retningsbestemte indikatorene.
• ADX, mål på trendstyrke som ofte kombineres med retningslinjer.
• ADXR, utjevnet variant av ADX.
• TR, true range brukt som normaliserer i vortex-formelen.
• AverageTrueRange, utjevnet true range.
• SAR, parabolic stop and reverse, et annet trendfølgende verktøy.