VIplus

Syntaks

VIplus[period]

Parametere

Formel

VI+ = Sum[N](ABS(high - low[1])) / Sum[N](TrueRange)

Telleren akkumulerer avstanden mellom gjeldende high og forrige low over N barer, og fanger opp oppadgående vortexbevegelse. Å dividere med den summerte true range normaliserer resultatet for volatilitet. Det negative motstykket, beregnet av VIminus, bruker i stedet avstanden mellom gjeldende bunn og forrige topp.

Slik fungerer det

Vortex Indicator, introdusert av Etienne Botes og Douglas Siepman, deler prisrotasjonen i to komponenter. VI+ vokser når barene fortsetter å presse over tidligere lavpunkter, kjennetegnet på vedvarende bevegelse oppover. VI- vokser når barene fortsetter å gå under tidligere toppunkter. VIplus beregner bare den positive komponenten; et komplett Vortex-oppsett kaller begge funksjonene med samme periode.

Funksjonen tar ingen prisargument. Den leser instrumentets high, low, og true range direkte, så det eneste valget er tilbakeblikksperioden. På hver bar beregnes de to linjene på nytt over det etterfølgende vinduet, noe som gir verdier som svinger rundt 1.0.

Linjene plottes vanligvis sammen i et eget panel. Deres relative posisjon definerer trendavlesningen, og kryssingene deres definerer signalene.

Eksempler

Eksempel 1, Plotting av begge Vortex-linjene (Indikator)

// Standard 14-period Vortex Indicator
myVIplus = VIplus[14]
myVIminus = VIminus[14]
RETURN myVIplus AS "VI+", myVIminus AS "VI-"

Beregner begge Vortex-linjene med den konvensjonelle 14-bars innstillingen og plotter dem i samme panel slik at kryssinger er synlige.

Eksempel 2, Skanning etter bullish kryssing (ProScreener)

vp = VIplus[14]
vm = VIminus[14]
// Match instruments where VI+ just crossed above VI-
SCREENER[vp CROSSES OVER vm](vp AS "VI+ 14")

Returnerer instrumenter der den positive Vortex-linjen nettopp har krysset over den negative linjen, det standard bullish Vortex-signalet.

Eksempel 3, Vortex-trendfilter for innganger (ProOrder)

vp = VIplus[21]
vm = VIminus[21]

// Enter long on the bullish cross, exit when the cross reverses
IF NOT LongOnMarket AND vp CROSSES OVER vm THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND vp CROSSES UNDER vm THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Et system med kun long som holder en posisjon så lenge 21-perioders VI+ ligger over VI-. Den lengre perioden reduserer antall kryssinger sammenlignet med standardverdien 14.

Tolkning

Vortex-kryssinger er trendfølgende signaler. De fungerer gjerne i markeder som beveger seg retningsbestemt, og gir gjentatte falske kryssinger i sidelengs range, i likhet med DIplus og DIminus i ADX-familien.

Vanlige feil og fallgruver

• Ingen prisargument. VIplus tar bare perioden i klammer. Å skrive VIplus[14](close) er ugyldig fordi funksjonen leser topper og bunner internt, ikke en vilkårlig prisserie.
• Bare en halv indikator alene. VI+ har liten mening isolert. De dokumenterte signalene kommer fra forholdet til VIminus, så begge linjene bør beregnes med samme periode.
• Whipsaws i sidelengs perioder. I sidelengs markeder krysser de to linjene hverandre gjentatte ganger rundt 1.0. Å kombinere krysset med et trendstyrkefilter som ADX reduserer støy.
• Ulik periode mellom de to linjene. Å kalle VIplus[14] mot VIminus[21] gir kryssinger som ikke tilsvarer noen standard Vortex-lesning. Hold periodene identiske.

Relaterte instruksjoner

• VIminus, den negative Vortex-linjen, nødvendig for å fullføre indikatoren.
• ADX, mål på trendstyrke som ofte kombineres med retningslinjer.
• DIplus, positiv retningsbevegelseslinje fra ADX-familien.
• DIminus, negativ retningsbevegelseslinje fra ADX-familien.
• AverageTrueRange, volatilitetsmålet som ligger under Vortex-nevneren.
• SAR, parabolsk stop-and-reverse trendfølger.
• Supertrend, ATR-basert indikator for trendretning.
• AroonUp, alternativt mål på styrken i den oppadgående trenden.