English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

VolumeOscillator

VolumeOscillator i ProBuilder returnerer den prosentvise differansen mellom korte og lange glidende gjennomsnitt av volum, og måler endringer i aktivitet. Med eksempler.

Syntaks

probuilder
VolumeOscillator[S, L]

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
SheltallingenPeriode for det kortsiktige glidende volumgjennomsnittet. Må være mindre enn L. En vanlig innstilling er 5.
LheltallingenPeriode for det langsiktige glidende gjennomsnittet av volum. En vanlig innstilling er 10 eller 20.

Funksjonen tar ingen prisparameter, den beregnes fra instrumentets volumserie.

Formel

kode
VolumeOscillator = 100 * (shortAvg - longAvg) / longAvg

where shortAvg = moving average of volume over S bars
      longAvg  = moving average of volume over L bars

Utdataene er differansen mellom de to volumgjennomsnittene uttrykt som en prosentandel av det lange gjennomsnittet, slik at verdiene er sammenlignbare på tvers av instrumenter uavhengig av deres absolutte volumnivåer.

Slik fungerer det

Volumet har en tendens til å øke når et marked tiltrekker seg interesse og til å trekke seg sammen når det blir oversett. Volume Oscillator fanger dette ved å sammenligne et raskt bilde av aktiviteten, det korte gjennomsnittet, med en langsommere basislinje, det lange gjennomsnittet. Når de nyeste barene handler mer volum enn den mer langsiktige normalen, stiger det korte gjennomsnittet over det lange og oscillatoren blir positiv. Når aktiviteten avtar, blir oscillatoren negativ.

Verdien bærer ingen retningsinformasjon om prisen, den beskriver bare deltakelse. Den analytiske nytten kommer fra å kombinere den med prisatferd: et breakout eller en trend som følges av en positiv og stigende oscillator har volum bak seg, mens det samme prismønsteret med en negativ oscillator går på tynn deltakelse, noe tradisjoner innen teknisk analyse anser som mindre pålitelig.

Fordi utdataene er en prosentandel av det lange gjennomsnittet, betyr en verdi på 20 at det kortsiktige volumet ligger 20 prosent over sin basislinje, enten instrumentet handler tusenvis eller millioner av enheter per bar.

Eksempler

Eksempel 1, Volumoscillator-panel (Indikator)

probuilder
// Percentage spread between the 5 and 10 period volume averages
vo = VolumeOscillator[5, 10]
RETURN vo AS "Volume Oscillator"

Plotter oscillatoren rundt nullinjen. Positive verdier flagger barer der den kortsiktige aktiviteten overstiger den mer langsiktige normalen.

Eksempel 2, Breakout bekreftet av volum (ProBacktest)

probuilder
// Only take the breakout when trading activity is above its baseline
vo = VolumeOscillator[5, 20]

IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] AND vo > 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Systemet kjøper et breakout over 20-bars toppen kun når volumoscillatoren er positiv, slik at innganger krever økende deltakelse, og går ut ved en lukking under 20-bars gjennomsnittet.

Eksempel 3, Skanning etter aktivitetsøkning (ProScreener)

probuilder
vo = VolumeOscillator[5, 10]
SCREENER[vo > 20] (vo AS "Vol osc %")

Returnerer instrumenter der det kortsiktige volumet ligger mer enn 20 prosent over det langsiktige gjennomsnittet, noe som løfter frem markeder med en plutselig oppblomstring av interesse.

Tolkning

AvlesningBetydning
Over 0Kortsiktig aktivitet over den mer langsiktige normalen, deltakelsen utvider seg.
Under 0Aktivitet under normalen, deltakelsen trekker seg sammen.
Stiger med stigende prisOppgang støttet av volum, konvensjonelt et tegn på trendstyrke.
Faller mens prisen stigerOppgang på synkende volum, konvensjonelt et varselsignal.

Oscillatoren er et bekreftelsesverktøy, ikke en frittstående signalgenerator. Kryssinger av nullinjen markerer kun når de to volumgjennomsnittene bytter rekkefølge; betydningen deres avhenger helt av hva prisen gjør på det tidspunktet. Vedvarende positive verdier under en trend indikerer pågående deltakelse, mens volumtopper som framstår som skarpe isolerte topper ofte følger med klimaktiske bevegelser.

Vanlige feil og fallgruver

  • Ingen brukbare volumdata. På instrumenter uten børsvolum, inkludert mange spot forex- og CFD-feeder som rapporterer tick-antall, gjenspeiler oscillatoren datakvalitet i stedet for deltakelse. Sjekk volumserien først.
  • Rekkefølge på parametere. Den korte perioden kommer først: VolumeOscillator[5, 10]. Å bytte om argumentene snur fortegnet på hver avlesning.
  • Å lese den som et prissignal. Oscillatoren sier ingenting om retning. En sterkt positiv verdi forekommer like gjerne i krakk som i oppganger; den må kombineres med en prisbetingelse.
  • Sesongvariasjon i intraday-volum. På intraday-diagrammer svulmer volumet regelmessig opp ved åpning og lukking av sesjonen. Oscillatoren blir positiv på disse tidspunktene hver dag, noe en screenerterskel bør ta hensyn til.
  • Volume, den rå serien for omsatt volum.
  • VolumeROC, prosentvis endring i volum over N barer.
  • PriceOscillator, den samme konstruksjonen med to gjennomsnitt anvendt på pris.
  • OBV, on balance volume, kumulativ fortegnsbestemt volumflyt.
  • PVT, price volume trend, volum vektet med prosentvis prisendring.
  • ChaikinOsc, oscillator på akkumulasjonsdistribusjonslinjen.
  • MoneyFlowIndex, volumvektet momentum-oscillator avgrenset fra 0 til 100.
  • AccumDistr, akkumulasjonsdistribusjonslinjen.