English
Bli medlem i dag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

VolumeROC

VolumeROC i ProBuilder returnerer endringsraten for handelsvolum over N barer, og framhever volumtopper og volumfall. Syntaks, formel, eksempler, fallgruver.

Syntaks

probuilder
VolumeROC[N]

Parametere

NavnTypeStandardBeskrivelse
NheltallingenAntall barer tilbake som brukes som sammenligningspunkt. VolumeROC[1] sammenligner gjeldende bars volum med forrige bars volum.

Det finnes ingen prisparameter. Indikatoren leser alltid instrumentets Volume serie.

Formel

kode
VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

Resultatet er en prosentandel. En verdi på 50 betyr at volumet er 50 prosent høyere enn det var N barer siden, en verdi på -50 betyr at den er halvert.

Slik fungerer det

På hver bar tar ProBuilder gjeldende volum og trekker fra volumet som ble registrert N barer tidligere, og uttrykker differansen som en prosentandel av den eldre verdien. Utdataene svinger rundt null: positive når aktiviteten utvides, negative når den trekker seg sammen.

I motsetning til begrensede oscillatorer som RSI, har VolumeROC ingen fast skala. På tynt omsatte instrumenter eller rundt nyhetshendelser er verdier på flere hundre prosent på én bar normalt. De fleste praktiske bruksområdene sammenligner verdien med en terskel valgt for det aktuelle instrumentet og tidsrammen, eller glatter den rå serien med et glidende gjennomsnitt først.

Fordi beregningen dividerer med Volume[N], gir indikatoren bare mening på instrumenter og tidsrammer der volumdata finnes. På noen forex-feeder representerer volum antall tick i stedet for omsatte kontrakter, noe som endrer tolkningen, men ikke mekanikken.

Eksempler

Eksempel 1, Flagging av en volumtopp (Indikator)

probuilder
// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Returnerer 1 hver gang volumet øker med mer enn 50 prosent fra én bar til den neste, en enkel detektor for aktivitetsøkninger. Dette er det kanoniske bruksmønsteret for instruksjonen.

Eksempel 2, Skanning etter volumøkninger på breakouts (ProScreener)

probuilder
// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Kombinerer et prisbreakout med en 10-bars endringsrate i volum over 100 prosent, og beholder kun breakouts støttet av en klar utvidelse i deltakelsen.

Eksempel 3, Volumbekreftelsesfilter for innganger (ProOrder)

probuilder
// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Bruker en 5-bars VolumeROC over 25 prosent som aktivitetsfilter, slik at strategien bare går inn når bevegelsen er støttet av stigende volum.

Tolkning

AvlesningBetydning
Sterkt positivVolumet øker raskt. Følger ofte med breakouts, nyheter eller starten på en retningsbestemt bevegelse.
Nær nullAktiviteten er stabil i forhold til N barer tilbake.
Sterkt negativDeltakelsen tørker ut. Vanlig sent i en bevegelse eller under konsolidering.

Stigende VolumeROC sammen med et prisbreakout leses vanligvis som bekreftelse, mens et breakout på fallende VolumeROC behandles med mer mistenksomhet. Indikatoren sier ingenting om retning i seg selv, den måler bare aktivitet, så den kombineres nesten alltid med et prisbasert signal.

Vanlige feil og fallgruver

  • Å legge til et prisargument. VolumeROC[14](close) er ugyldig. Instruksjonen tar bare perioden i hakeparenteser og opererer alltid på volum.
  • Null eller manglende volum. På instrumenter uten volumdata (noen indekser og forex-feeder), eller barer med null volum, har divisjonen ikke noe meningsfylt grunnlag og utdataene kan bli ustabile eller udefinerte. Kontroller at datafeeden leverer volum før du stoler på den.
  • Ekstreme verdier i tynne markeder. Et sprang fra svært lavt volum til moderat volum gir en enorm prosentverdi. Absolutte terskler innstilt på likvide instrumenter overføres ikke til illikvide.
  • Å forveksle den med VolumeOscillator. VolumeOscillator måler spread mellom to glidende volumgjennomsnitt, mens VolumeROC sammenligner rått volum mot én enkelt tidligere bar. De to reagerer svært ulikt på samme data.
  • Volume, den rå volumserien denne indikatoren er bygget på.
  • VolumeOscillator, differansen mellom to glidende gjennomsnitt av volum.
  • ROC, den samme endringsrateberegningen anvendt på pris.
  • OBV, on-balance volume, et kumulativt mål på volumretning.
  • PVT, price volume trend, volum vektet med relativ prisendring.
  • MoneyFlowIndex, volumvektet avgrenset oscillator.
  • ForceIndex, kombinerer prisendring og volum i én verdi.
  • Momentum, rått prismomentum over N barer.