WilderAverage

Syntaks

WilderAverage[N](price)

Parametere

Formel

WilderAverage = previousWilderAverage + (price - previousWilderAverage) / N

Tilsvarende er det et eksponentielt glidende gjennomsnitt med alpha = 1/N. En standard EMA bruker alpha = 2/(N+1), så et Wilder-gjennomsnitt med periode N oppfører seg som en vanlig EMA med periode 2N - 1.

Slik fungerer det

For hver bar flytter Wilder-gjennomsnittet seg en brøkdel 1/N av avstanden fra forrige verdi mot gjeldende pris. Nyere barer veier derfor mer enn eldre, men den lille utjevningsfaktoren gjør at linjen justerer seg gradvis og filtrerer ut mesteparten av støyen fra bar til bar.

Metoden finnes fordi Wilder utformet indikatorene sine fra 1978 for manuell beregning: den rekursive formen trenger bare forrige verdi og den nye prisen. RSI, AverageTrueRange, og ADX bruker alle denne glattingen internt. Når du bygger om eller endrer en av disse indikatorene, er bruk av WilderAverage i stedet for ExponentialAverage er det som holder resultatet identisk med plattformens innebygde versjon.

Den viktigste praktiske konsekvensen av 1/N faktoren er forsinkelse. En WilderAverage[14] er omtrent like langsom som en EMA med 27 perioder, så periodeinnstillinger overføres ikke direkte mellom gjennomsnittstyper.

Eksempler

Eksempel 1, MACD-variant med Wilder-utjevning (Indikator)

// Difference between a 26- and a 12-period Wilder average
long = WilderAverage[26](close)
short = WilderAverage[12](close)
WilderMACD = long - short
RETURN WilderMACD

Bygger en MACD-aktig oscillator fra to Wilder-gjennomsnitt i stedet for standard EMA-er, noe som gir en jevnere og langsommere signallinje. Dette er kildeeksempelet med omskrevne kommentarer.

Eksempel 2, Trendfilter for et breakout-system (ProOrder)

// Only trade breakouts in the direction of the Wilder-smoothed trend
trend = WilderAverage[50](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close > trend AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER trend THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Et 50-periode Wilder-gjennomsnitt definerer trenden. Long breakouts tas bare over linjen, og posisjoner lukkes når prisen krysser tilbake under den.

Eksempel 3, Screening for pullbacks til Wilder-gjennomsnittet (ProScreener)

// Uptrending instruments pulling back close to their Wilder average
wa = WilderAverage[21](close)
uptrend = wa > wa[10]
nearline = ABS(close - wa) / wa < 0.01
SCREENER[uptrend AND nearline](((close / wa) - 1) * 100 AS "% vs WA")

Velger instrumenter der 21-periode Wilder-gjennomsnittet stiger og prisen ligger innenfor 1 prosent av linjen, et oppsett med pullback i trend.

Tolkning

Et Wilder-gjennomsnitt leses som alle glidende gjennomsnitt: pris over en stigende linje antyder en opptrend, pris under en fallende linje antyder en nedtrend, og kryssinger mellom prisen og linjen, eller mellom to linjer med ulik lengde, markerer mulige trendendringer.

Sammenlignet med andre gjennomsnitt av samme periode er det et av de langsomste alternativene som finnes, jevnere enn Average og mye jevnere enn ExponentialAverage. Det gjør den bedre egnet til trendfiltre og volatilitetsutjevning enn til rask signalgenerering. Når responsivitet betyr mer enn stabilitet, ExponentialAverage, WeightedAverage, eller ZLEMA er de vanlige alternativene.

Vanlige feil og fallgruver

• Å behandle perioden som en EMA-periode. WilderAverage[14] er langt tregere enn ExponentialAverage[14]. For å matche en eksisterende EMA, bruk omtrent halve perioden pluss én, og for å matche et Wilder-gjennomsnitt med en EMA, bruk 2N - 1.
• Feil parentestyper. Perioden hører i hakeparenteser og prisen i parenteser: WilderAverage[26](close). WilderAverage(26, close) kompilerer ikke.
• Å reprodusere RSI eller ATR med feil utjevning. Å bygge om Wilder-indikatorer med ExponentialAverage eller Average produserer verdier som drifter bort fra de innebygde. Bruk WilderAverage for eksakte treff.
• Oppvarming på de første barene. Som et rekursivt gjennomsnitt trenger linjen et antall barer for å konvergere etter starten av dataserien. Verdier på de første par dusin barene i et diagram eller en backtest er mindre pålitelige.

Relaterte instruksjoner

• Average, enkelt glidende gjennomsnitt.
• ExponentialAverage, standard EMA med alpha = 2/(N+1).
• WeightedAverage, lineært vektet glidende gjennomsnitt.
• RSI, momentum-oscillator bygget på Wilder-utjevning.
• AverageTrueRange, volatilitetsmål som bruker samme utjevning.
• ADX, trendstyrkeindikator fra samme Wilder-familie.
• ZLEMA, eksponentielt gjennomsnitt med redusert forsinkelse.
• HullAverage, alternativ med lav forsinkelse bygget av vektede gjennomsnitt.