English
Bli medlem idag
ProScreener/proscreener

EstimatedVolume

EstimatedVolume prognostiserar den slutliga volymen för den aktuella baren i en ProScreener genom att extrapolera den volym som redan registrerats över den tid som förflutit så långt.

Syntax

probuilder
EstimatedVolume

Så fungerar det

När en bar bildas, Volume speglar bara de transaktioner som registrerats så långt, vilket gör intraday-volymjämförelser missvisande tidigt i perioden. EstimatedVolume korrigerar för detta genom att extrapolera den registrerade volymen över hela baren:

kod
EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

Till exempel, 30 minuter in i en 1-timmesbar med 500 registrerade enheter är multiplikatorn 60 / 30 = 2 och projektionen är 500 * 2 = 1000 enheter. Projektionen antar att handeln fortsätter i samma takt under resten av perioden.

Värdet är en linjär extrapolering, inte en prognosmodell. Det besvarar frågan "om aktiviteten håller den här takten, var slutar volymen", vilket oftast räcker för att flagga instrument som handlas klart över eller under sina normala nivåer medan sessionen fortfarande är öppen. På en bar som har avslutat sin period finns inget kvar att uppskatta, så prognosen konvergerar mot den registrerade volymen.

Exempel

Exempel 1, Filter för prognostiserad volymökning (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

Screenern utlöses när den aktuella baren är på väg att överstiga dubbla den 20-bars genomsnittliga volymen, och visar prognosen som en förkortad siffra.

Exempel 2, Breakout bekräftad av prognostiserad volym (ProScreener)

probuilder
// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

En 50-bars breakout på stängning kvalificerar bara när den bar som håller på att formas prognostiseras handla mer volym än den senast avslutade baren, vilket filtrerar bort rörelser med lågt deltagande.

Exempel 3, Rangordningskolumn för relativ volym (ProScreener)

probuilder
// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

Att dividera prognosen med genomsnittlig volym ger ett relativt volymtal. Att sortera resultatkolumnen rangordnar instrumenten efter hur ovanlig deras aktuella aktivitet är.

Vanliga fel och fallgropar

  • Vilda värden tidigt i baren. Några minuter in i en dagsbar är multiplikatorn mycket stor och en enda skur av affärer ger en extrem prognos. Screeningar som körs nära sessionens öppning bör kräva en minsta förfluten tid eller använda en kortare tidsram innan värdet litas på.
  • Antagande om linjär takt. Intraday-volym är typiskt tyngst nära öppningen och stängningen, inte jämnt fördelad. En prognos mitt i sessionen baserad på de lugna mellantimmarna tenderar att underskatta den slutliga summan, medan en tidig prognos överskattar den.
  • Ingen uppskattning på avslutade barer. I en end-of-day-skanning av avslutade barer stämmer värdet med registrerad volym, så EstimatedVolume tillför inget utöver Volume. Instruktionen gör nytta bara på live-barer som fortfarande bildas.
  • Endast ProScreener. Nyckelordet kompilerar inte i indikatorer eller strategier. För att efterlikna samma idé någon annanstans måste extrapoleringen byggas manuellt från Volume och barens förflutna tid.
  • Volume, transaktionsvolymen som registrerats på en bar.
  • SCREENER, definierar filtervillkoret och resultatkolumnen i en screener.
  • NUMBERFORMAT, förkortar stora numeriska värden i en screenerkolumn.
  • Average, glidande medelvärde, används för att bygga baslinjer för genomsnittlig volym.
  • VolumeROC, förändringstakt för volym.
  • VolumeOscillator, skillnaden mellan snabba och långsamma volymmedelvärden.
  • OBV, on-balance volume, en kumulativ indikator för volymflöde.
  • TIMEFRAME (PS), anger tidsramen som används av efterföljande screenerkod.