English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

VolumeROC

VolumeROC i ProBuilder returnerar förändringstakten i handelsvolymen över N barer och lyfter fram volymtoppar och volymfall. Syntax, formel, exempel, fallgropar.

Syntax

probuilder
VolumeROC[N]

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
NheltalingenAntal barer tillbaka som används som jämförelsepunkt. VolumeROC[1] jämför den aktuella barens volym med föregående bars volym.

Det finns inget prisargument. Indikatorn läser alltid instrumentets Volume serie.

Formel

kod
VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

Resultatet är ett procenttal. Ett värde på 50 betyder att volymen är 50 procent högre än den var N barer sedan betyder ett värde på -50 att det har halverats.

Så fungerar det

På varje bar tar ProBuilder aktuell volym, subtraherar volymen som registrerades N barer tidigare, och uttrycker skillnaden som en procentsats av det äldre värdet. Utdatan oscillerar runt noll: positiv när aktiviteten expanderar, negativ när den krymper.

Till skillnad från begränsade oscillatorer som RSI, har VolumeROC inget fast intervall. På tunna instrument eller kring nyhetshändelser är värden på flera hundra procent för en enskild bar normala. De flesta praktiska användningar jämför värdet mot en tröskel som valts för det specifika instrumentet och den specifika tidsramen, eller jämnar först ut den råa serien med ett glidande medelvärde.

Eftersom beräkningen dividerar med Volume[N], är indikatorn bara meningsfull på instrument och tidsramar där volymdata finns. I vissa forexflöden representerar volym antal tick snarare än handlade kontrakt, vilket ändrar tolkningen men inte mekaniken.

Exempel

Exempel 1, Flagga en volymtopp (Indikator)

probuilder
// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Returnerar 1 när volymen expanderar med mer än 50 procent från en bar till nästa, en enkel detektor för aktivitetsökning. Detta är det kanoniska användningsmönstret för instruktionen.

Exempel 2, Screening efter volymökningar vid breakouts (ProScreener)

probuilder
// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Kombinerar en breakout i priset med en 10-barers förändringstakt i volymen över 100 procent, och behåller bara breakouts som stöds av en tydlig expansion i deltagandet.

Exempel 3, Volymbekräftelsefilter för entries (ProOrder)

probuilder
// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Använder en 5-barers VolumeROC över 25 procent som aktivitetsfilter, så att strategin bara går in när rörelsen stöds av stigande volym.

Tolkning

AvläsningBetydelse
Starkt positivVolymen expanderar snabbt. Följer ofta med breakouts, nyheter eller början på en riktad rörelse.
Nära nollAktiviteten är stabil i förhållande till N barer tillbaka.
Starkt negativDeltagandet torkar upp. Vanligt sent i en rörelse eller under konsolidering.

Stigande VolumeROC tillsammans med en breakout i priset läses vanligtvis som en bekräftelse, medan en breakout med fallande VolumeROC behandlas med större misstänksamhet. Indikatorn säger ingenting om riktning på egen hand, den mäter bara aktivitet, så den kombineras nästan alltid med en prisbaserad signal.

Vanliga fel och fallgropar

  • Att lägga till ett prisargument. VolumeROC[14](close) är ogiltigt. Instruktionen tar bara perioden inom hakparenteser och arbetar alltid på volym.
  • Noll eller saknad volym. På instrument utan volymdata (vissa index- och forexflöden), eller barer med noll volym, har divisionen ingen meningsfull grund och utdatan kan bli oregelbunden eller odefinierad. Verifiera att dataflödet levererar volym innan du förlitar dig på det.
  • Extremvärden på tunna marknader. Ett hopp från mycket låg volym till måttlig volym ger ett enormt procentvärde. Absoluta trösklar som trimmats på likvida instrument överförs inte till illikvida.
  • Att förväxla det med VolumeOscillator. VolumeOscillator mäter spread mellan två glidande medelvärden av volym, medan VolumeROC jämför rå volym mot en enskild tidigare bar. De två reagerar mycket olika på samma data.
  • Volume, den råa volymserien som den här indikatorn bygger på.
  • VolumeOscillator, skillnaden mellan två glidande medelvärden av volymen.
  • ROC, samma beräkning av förändringstakt tillämpad på priset.
  • OBV, on-balance volume, ett kumulativt mått på volymriktning.
  • PVT, price volume trend, volym viktad efter relativ prisförändring.
  • MoneyFlowIndex, volymviktad begränsad oscillator.
  • ForceIndex, kombinerar prisförändring och volym i ett värde.
  • Momentum, rått pris-momentum över N barer.