English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

OBV

OBV i ProBuilder returnerar On-Balance Volume, en kumulativ summa som adderar volym på uppbarer och subtraherar den på nedbarer. Syntax, formel och exempel.

Syntax

probuilder
OBV(price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
pricepriskällacloseSerien vars riktning avgör om volymen adderas eller subtraheras. Nästan alltid close, men vilken prisarray som helst accepteras.

Formel

kod
if price > price[1] then OBV = OBV[1] + volume
if price < price[1] then OBV = OBV[1] - volume
if price = price[1] then OBV = OBV[1]

Resultatet är en kumulativ summa, så den är obegränsad och dess absoluta värde beror på var den laddade historiken börjar.

Så fungerar det

On-Balance Volume behandlar varje bars volym som antingen köp eller sälj beroende på vilken väg referenspriset rörde sig. En uppbar lägger hela sin volym till summan, en nedbar subtraherar den, en oförändrad bar lämnar summan orörd. Över tid ackumulerar linjen volymflödets nettoriktning.

Tanken är att volym tenderar att leda priset. När OBV-linjen stiger medan priset rör sig i sidled kan ackumulation pågå och ett breakout uppåt blir mer troligt. När OBV faller medan priset håller eller stiger kan distribution ske bakom kulisserna. Bekräftelse, där OBV och priset gör nya högsta eller lägsta tillsammans, stöder en fortsatt trend.

Eftersom linjen är kumulativ bär endast dess form information. Själva talet speglar inget mer än summan av tecknad volym sedan den första laddade baren, så två diagram över samma instrument med olika långa historiker visar olika OBV-värden med identiska former.

Exempel

Exempel 1, OBV-momentum över 10 barer (Indikator)

probuilder
// Compare current OBV with the OBV computed on prices shifted 10 bars back
i1 = OBV(close)
i2 = OBV(close[10])
test = i1 - i2
RETURN test

Beräknar OBV på stängningspriset och på stängningen förskjuten 10 barer bakåt, och returnerar sedan skillnaden. Spreaden visar hur mycket netto tecknad volym som har ackumulerats nyligen.

Exempel 2, Volymbekräftad trendentry (ProOrder)

probuilder
// Long only when both price and OBV are above their own averages
obvline = OBV(close)
obvavg = Average[20](obvline)
trend = Average[50](close)

IF NOT OnMarket AND close > trend AND obvline > obvavg THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND obvline < obvavg THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Kräver att OBV-linjen handlas över sitt 20-barsmedelvärde före en long-entry, och exitar när det tecknade volymflödet vänder tillbaka under det medelvärdet.

Exempel 3, Screener för stigande OBV (ProScreener)

probuilder
// Instruments where signed volume has been building for 20 bars
obvline = OBV(close)
rising = obvline > obvline[20]
SCREENER[rising]((obvline - obvline[20]) AS "OBV change 20")

Listar instrument vars OBV är högre än 20 barer tillbaka och sorterar dem efter ökningens storlek, en enkel ackumulationsskanning.

Tolkning

MönsterAvläsning
OBV stiger med prisetVolymen bekräftar upptrenden.
OBV faller med prisetVolymen bekräftar nedtrenden.
Priset ny högsta, OBV lägre högstaBearish divergens, uppgången saknar stöd från volymen.
Priset ny lägsta, OBV högre lägstaBullish divergens, säljtrycket håller på att torka ut.
OBV trendar medan priset är flattMöjlig ackumulation eller distribution inför ett utbrott.

OBV ger inga nivåer för överköpt eller översåld. Analysen bygger på trendlinjer, glidande medelvärden av själva OBV-linjen och divergenser mot priset.

Vanliga fel och fallgropar

  • Absoluta värden är arbiträra. Summan börjar ackumuleras vid den första laddade baren, så nivån beror på diagramhistoriken och skiljer sig mellan plattformar och historiklängder. Jämför aldrig råa OBV-värden mellan instrument och koda aldrig fasta tröskelvärden mot dem.
  • Volymdata krävs. På instrument utan verklig börsvolym, som många spot forex-flöden, byggs OBV på tick-volym eller uppskattad volym och kan betyda något annat än vad läroboken förutsätter.
  • Allt-eller-inget-fördelning av volym. En bar som stänger upp en tick bidrar med exakt lika mycket volym som en stark bar med full kropp. Indikatorer som PVT eller AccumDistr viktar i stället volymen efter rörelsens storlek eller placering.
  • Oförändrade stängningar lägger inte till något. När price är lika med föregående värde förblir summan oförändrad, så på lågprissatta eller tunt handlade instrument med ofta lika stängningar kan linjen underskatta aktiviteten.
  • Volume, den råa volymen per bar som ackumuleras.
  • PVT, liknande löpande summa viktad efter procentuell prisförändring.
  • AccumDistr, ackumulations- och distributionslinje viktad efter stängningens läge i intervallet.
  • ChaikinOsc, oscillator på ackumulations- och distributionslinjen.
  • MoneyFlow, mätare för köp- och säljtryck begränsad till -1 till 1.
  • MoneyFlowIndex, volymviktad RSI på en skala från 0 till 100.
  • ForceIndex, prisförändring multiplicerad med volym för styrka i en enskild bar.
  • WilliamsAccumDistr, alternativ formel för ackumulation och distribution.