English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ForceIndex

ForceIndex(price) i ProBuilder returnerar Elders Force Index, förändringen från stängning till stängning multiplicerad med volymen, som mäter styrkan i köp- och säljtrycket.

Syntax

probuilder
ForceIndex(price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
pricepriskällacloseSerie vars förändring från bar till bar multipliceras med volymen. Standardvalet är close.

Formel

kod
ForceIndex = (price - price[1]) * volume

Med close som priskälla är detta den klassiska definitionen: dagens stängning minus föregående dags stängning, gånger dagens volym.

Så fungerar det

Force Index, introducerat av Dr. Alexander Elder, kombinerar de tre komponenterna i varje rörelse: riktning (tecknet på prisförändringen), omfattning (storleken på förändringen) och engagemang (volymen bakom den). En liten prisförändring på enorm volym och en stor förändring på måttlig volym kan ge ett liknande värde, båda representerar verklig kraft som utövas av en av marknadens sidor.

Den råa serien är extremt brusig eftersom den ärver bar-till-bar-skakningarna i både pris och volym. I praktiken utjämnas den nästan alltid. Ett kort medelvärde, omkring 2 barer, används för entrytiming, medan ett längre medelvärde, omkring 13 barer, läses som trenden i köp- eller säljtrycket. Källmaterialet nämner Wilder-utjämning som ett vanligt val; exponentiella medelvärden är lika vanliga.

Utdatan är obegränsad och skalar med instrumentets pris och volym, så nollinjen och divergenserna bär informationen, inte den absoluta nivån.

Exempel

Exempel 1, Rått och utjämnat Force Index (Indikator)

probuilder
// Raw Force Index of the close
myForceIndex = ForceIndex(close)
// 13-period Wilder smoothing to expose the underlying pressure trend
smoothFI = WilderAverage[13](myForceIndex)
RETURN smoothFI AS "Force Index 13", 0 AS "Zero line"

Beräknar det råa Force Index och tillämpar ett Wilder-medelvärde över 13 perioder, det vanliga sättet att filtrera bruset innan korsningar av nollinjen läses av.

Exempel 2, Screening för förnyat köptryck (ProScreener)

probuilder
fi = ExponentialAverage[13](ForceIndex(close))
// Smoothed Force Index turning positive
SCREENER[fi CROSSES OVER 0](fi AS "Force Index")

Returnerar instrument där det 13-periods utjämnade Force Index just har korsat över noll, vilket indikerar att köparna har tagit över på volymviktad basis.

Exempel 3, Pullback-entry i en upptrend (ProOrder)

probuilder
// Trend up, short-term Force Index dips negative, then buy the pullback
trend = ExponentialAverage[22](close)
fi2   = ExponentialAverage[2](ForceIndex(close))

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND fi2 < 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF fi2 > 0 AND close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Använder det 2-periods utjämnade Force Index som pullback-trigger inom en upptrend definierad av en 22-periods EMA, en struktur hämtad från Elders egen användning.

Tolkning

AvläsningBetydelse
Över nollKöptrycket dominerar, köparna drev priset uppåt på volym.
Under nollSäljtrycket dominerar.
Ny extrempunkt med pristrendenVolymen bekräftar rörelsen, trendfortsättning gynnas.
Divergens från prisetPriset sätter en ny botten eller topp som Force Index inte bekräftar, momentum bakom rörelsen avtar.

Bullish divergens, där priset sätter lägre bottnar medan Force Index sätter högre bottnar, är ett ofta bevakat vändningsmönster; bearish divergens är spegelbilden. Indikatorn hanteras bäst som bekräftelse av signaler som genereras någon annanstans snarare än som ett självständigt system.

Vanliga fel och fallgropar

  • Att använda den råa serien direkt. Outjämnat Force Index byter tecken nästan varje bar. Nollinjelogik på det råa värdet ger konstanta whipsaws; tillämpa ett glidande medelvärde först.
  • Ingen periodparameter. ForceIndex[13](close) är inte signaturen. Instruktionen tar endast en priskälla i parentes; en eventuell utjämningsperiod hör till det medelvärde som läggs runt den.
  • Volymkvaliteten har betydelse. På instrument med uppskattad eller saknad volym, som många forex- och CFD-flöden, är multiplikationen inte meningsfull. Kontrollera hur dataleverantören rapporterar volym.
  • Att jämföra nivåer mellan instrument. Utdatan skalar med pris och volym, så en tröskel som "över 100000" är arbiträr. Jämför istället tecknet, riktningen och divergenserna.
  • EaseOfMovement, relaterar prisrörelsen till den volym som krävdes för att skapa den.
  • OBV, kumulativ volym med tecken enligt prisriktningen.
  • MoneyFlowIndex, begränsad volymviktad oscillator.
  • MoneyFlow, förhållandet mellan positivt och negativt penningflöde.
  • AccumDistr, ackumulations- och distributionslinjen.
  • ChaikinOsc, oscillator på ackumulations- och distributionslinjen.
  • WilderAverage, vanlig utjämning som används på Force Index.
  • Volume, volymserien per bar som används i formeln.