English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Chandle

Chandle i ProBuilder returnerar Chande Momentum Oscillator, en momentum-indikator som är begränsad mellan -100 och 100. Syntax, formel, exempel, tolkning.

Syntax

probuilder
Chandle[N](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
Nheltal14Lookback-period i barer. Kortare perioder reagerar snabbare men ger mer brus.
pricepriskällacloseSerien som oscillatorn beräknas på, till exempel close, open, high, low, eller en egen variabel.

Formel

kod
pos = price - price[1]   if price > price[1], else 0
neg = price[1] - price   if price < price[1], else 0

Chandle = 100 * (Mpos - Mneg) / (Mpos + Mneg)
where Mpos and Mneg are the N-period averages of pos and neg

Eftersom Mpos och Mneg båda är icke-negativa, kan täljaren aldrig överstiga nämnaren i absolutvärde, vilket begränsar resultatet mellan -100 och +100.

Så fungerar det

På varje bar delar ProBuilder upp varje förändring från bar till bar i price i en positiv del och en negativ del. De positiva delarna medelvärdesbildas över N barer, de negativa delarna likaså, och oscillatorn rapporterar den normaliserade skillnaden mellan de två medelvärdena.

Konstruktionen liknar RSI, och båda indikatorerna utformades för att pressa in momentum i ett fast intervall. Den avgörande skillnaden är utfallsskalan: RSI mappar förhållandet mellan vinster och förluster till 0 till 100, medan Chande Momentum Oscillator rapporterar nettobalansen direkt i -100 till +100, så den är centrerad kring noll. Ett värde på 0 betyder att uppgångar och nedgångar tog ut varandra exakt över fönstret, positiva värden betyder att köparna dominerade, negativa värden betyder att säljarna dominerade.

Eftersom råa värden kan hoppa kraftigt på korta perioder tillämpas ofta ett glidande medelvärde på oscillatorns utfall för att filtrera bort spikar på en bar, som i Exempel 3.

Exempel

Exempel 1, Medelvärde av oscillatorn på highs och lows (Indikator)

probuilder
// 20-period Chande Momentum Oscillator on highs and on lows
Chandle1 = Chandle[20](High)
Chandle2 = Chandle[20](Low)
// Average the two series into a single line
Result = (Chandle1 + Chandle2) / 2
RETURN Result AS "Average Chandle"

Beräknar oscillatorn separat på high- och low-serierna och returnerar medelvärdet av de två, vilket dämpar effekten av ensidiga vekar.

Exempel 2, Sökning efter översåldhet (ProScreener)

probuilder
// List instruments with deeply negative momentum
cmo = Chandle[14](close)
SCREENER[cmo < -50](cmo AS "CMO 14")

Returnerar varje instrument vars 14-periodsvärde ligger under -50, det konventionella tröskelvärdet för översåldhet, sorterat efter oscillatorvärdet.

Exempel 3, Utjämnat nollinjefilter för strategi (ProOrder)

probuilder
// Only allow long entries while smoothed momentum is positive
cmo = Chandle[14](close)
smoothCmo = Average[5](cmo)

IF NOT LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND smoothCmo CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Ett 5-periods medelvärde av oscillatorn driver entries och exits runt nollinjen, och handlar skiftet mellan netto positiv och netto negativ momentum.

Tolkning

ZonRangeAvläsning
Översåldunder -50Nedgångar har dominerat fönstret. Föregår ibland en rekyl uppåt, men kan bestå i nedtrender.
Neutral-50 till +50Ingen avgörande momentum. Nollinjen skiljer nettoköptryck från nettosäljtryck.
Överköptöver +50Uppgångar har dominerat fönstret. Starka upptrender kan hålla sig i den här zonen under längre perioder.

Divergenser mellan priset och oscillatorn, till exempel att priset gör en lägre botten medan oscillatorn gör en högre botten, läses på samma sätt som RSI-divergenser: en möjlig avmattning i den aktuella rörelsen.

Vanliga fel och fallgropar

  • Stavning av nyckelordet. ProBuilder-instruktionen är Chandle, inte Chande, CMO, eller ChandeMomentum. Andra stavningar kompilerar inte.
  • RSI-tröskelvärden går inte att överföra. RSI använder 30 och 70 på en skala från 0 till 100. Den här oscillatorn är centrerad kring noll med -50 och +50 som de vanliga extremvärdena. Att återanvända nivåerna 30/70 ger villkor som nästan alltid är sanna eller nästan alltid falska.
  • Förväxling av hakparenteser och vanliga parenteser. Perioden anges i hakparenteser och priskällan i parenteser: Chandle[20](close). Att skriva Chandle(20, close) ger ett syntaxfel.
  • Det råa utfallet är brusigt. På korta perioder slår linjen kraftigt kring noll. Utjämning med Average innan korsningar testas, som i Exempel 3, minskar signalbruset betydligt.
  • RSI, den närmaste släktingen, förhållandet mellan vinster och förluster mappat till 0 till 100.
  • ROC, rate of change, obegränsad procentuell momentum.
  • Momentum, rå prisskillnad över N barer.
  • Stochastic, stängningens position inom det senaste intervallet.
  • SMI, stochastic momentum index, ett dubbelutjämnat alternativ.
  • CCI, avvikelsebaserad oscillator med obegränsat utfall.
  • Average, glidande medelvärde, används för att jämna ut oscillatorns utfall.
  • DivergenceRSI, inbyggd divergensdetektering på RSI.