RSI

Syntax

RSI[N](price)

Parametrar

Formel

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

Medelvärdena använder Wilders utjämning, en exponentiell metod med alpha = 1 / N. Eftersom nämnaren aldrig kan vara negativ är RSI begränsat mellan 0 och 100.

Så fungerar det

På varje bar tar ProBuilder den senaste N förändringar från bar till bar i price. Positiva förändringar bidrar till den genomsnittliga uppgången, negativa förändringar bidrar till den genomsnittliga nedgången. Kvoten mellan dessa två tal, inmatad i formeln ovan, ger ett värde som stiger när köparna dominerar och faller när säljarna dominerar.

RSI är en av de ursprungliga momentum-oscillatorerna, utformad av J. Welles Wilder Jr. 1978. Nästan varje annan oscillator som följde (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index) lånar samma allmänna idé: komprimera rå prisrörelse till ett begränsat intervall så att olika marknader blir jämförbara.

Exempel

Exempel 1, Utjämnad RSI (Indikator)

myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Beräknar RSI med 14 perioder på stängningspriserna och tillämpar ett glidande medelvärde på 10 perioder för att jämna ut linjen. Den utjämnade serien ritas i lila. Utjämning minskar whipsaws till priset av något långsammare signaler.

Exempel 2, Mean reversion med endast lång i en uppgångstrend (ProOrder)

// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Ett klassiskt pullback-mönster. SMA 200 filtrerar bort short-signaler i nedgångstrender, och RSI under 30 markerar pullbacken inom uppgångstrenden.

Exempel 3, RSI-screener över flera tidsramar (ProScreener)

TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Returnerar endast instrument som är översålda i både timtidsramen och dagstidsramen, den starkaste versionen av den översålda setupen.

Tolkning

Standardtröskelvärden:

Divergenser. När priset gör en ny högsta men RSI inte gör det, eller priset gör en ny lägsta men RSI inte gör det, sägs indikatorn divergera från priset. Vissa traders behandlar divergens som en ledande signal för vändning. Se den särskilda DivergenceRSI instruktionen för inbyggd identifiering.

Vanliga fel och fallgropar

• Fel typ av parentes. RSI(14, close) ger ett syntaxfel. Perioden använder hakparenteser och kurskällan använder parenteser: RSI[14](close).
• Trendande marknader bryter regeln om 30 och 70. I starka trender kan RSI stanna över 70 eller under 30 i dussintals barer i följd. Mean reversion-logik på enbart RSI är den vanligaste orsaken till att backtests ser utmärkta ut och liveresultaten besviker.
• Perioden är för kort. RSI[2] eller RSI[3] ser attraktiv ut i backtester på grund av hög signalomsättning, men live-handel domineras av spread och slippage. Verifiera med realistiska kostnader innan du litar på den.
• Att jämföra RSI mellan instrument. Två instrument med samma RSI-värde har inte nödvändigtvis jämförbart momentum. RSI normaliserar inom instrumentets egen historik, inte mellan marknader.

Relaterade instruktioner

• DivergenceRSI, inbyggt hjälpmedel för divergens.
• SMI, stochastic momentum index, en alternativ momentum-oscillator.
• CCI, commodity channel index.
• ROC, förändringstakt, ett enklare momentum-mått.
• Average, används här för att jämna ut RSI-utdata.
• ExponentialAverage, snabbare utjämningsalternativ.
• Stochastic, ytterligare en begränsad oscillator med liknande tolkning.
• Momentum, obegränsat momentum-mått.