English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

CCI

CCI i ProBuilder returnerar Commodity Channel Index, en obegränsad oscillator som mäter prisets avvikelse från sitt medelvärde. Över +100 är överköpt område.

Syntax

probuilder
CCI[N](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
Nheltal20Lookback-period för det glidande medelvärdet och medelavvikelsen. 14 och 20 är de vanliga inställningarna.
pricepriskällatypicalpricePrisserie som används i beräkningen. Den klassiska definitionen använder typicalprice, medelvärdet av high, low och close, men close eller någon annan serie accepteras.

Formel

kod
CCI = (price - MM) / (0.015 * D)

Där MM är den N-periods enkelt glidande medelvärde av prisserien och D är seriens genomsnittliga absoluta avvikelse från det medelvärdet över samma fönster. Konstanten 0.015 skalar utdata så att ungefär 70 till 80 procent av värdena hamnar mellan -100 och +100 under typiska förhållanden.

Så fungerar det

På varje bar mäter indikatorn avståndet mellan det aktuella priset och dess senaste medelvärde, och frågar sedan hur stort det avståndet är jämfört med det typiska avståndet över fönstret. Resultatet är ett normaliserat avstånd: en CCI på +200 betyder att priset ligger omkring tre gånger längre över sitt medelvärde än vanligt (efter skalningen med 0.015), oavsett instrument eller prisnivå.

Till skillnad från RSI eller Stochastic, har CCI inga fasta gränser. Extrema trender kan driva den till +300, +400 eller längre. Den egenskapen skär åt båda håll. Den bevarar information om hur uttöjd en rörelse faktiskt är, men den betyder också att fasta trösklar fångar olika marknadstillstånd i olika volatilitetsregimer.

Det finns två breda användningsstilar. Mean reversion-traders handlar mot utsvängningar förbi +100 eller -100 och förväntar sig en återgång mot medelvärdet. Trendtraders läser samma nivåer på motsatt sätt och ser en tryckning genom +100 som bevis på en framväxande uppgång. Båda stilarna kan kodas från samma funktion; de omgivande villkoren avgör vilket beteende som fångas.

Exempel

Exempel 1, Signallinje för överköpt och översålt (Indikator)

probuilder
// Signal: +1 above the overbought line, -1 below the oversold line
myCCI = CCI[20](close)
SIGNAL = 0
IF myCCI < -100 THEN
  SIGNAL = -1
ENDIF
IF myCCI > 100 THEN
  SIGNAL = 1
ENDIF
RETURN SIGNAL

Komprimerar 20-periods CCI till en signal med tre tillstånd: -1 i översålt område, +1 i överköpt område, 0 däremellan.

Exempel 2, Mean reversion-long med ett trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Buy deep CCI dips in an uptrend, exit when CCI normalises
trend = Average[200](close)
c = CCI[14](typicalprice)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND c CROSSES OVER -100 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND c CROSSES OVER 100 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Väntar på att CCI lämnar översålt område i stället för att gå in medan den fortfarande faller, och tar bara signaler över 200-barers medelvärdet. Exiten tar hem affären när CCI når det motsatta extremvärdet.

Exempel 3, Screening efter extrema värden (ProScreener)

probuilder
// Instruments stretched more than 200 CCI points from their mean
c = CCI[20](typicalprice)
SCREENER[Abs(c) > 200](c AS "CCI 20")

Returnerar instrument i ovanligt utsträckta tillstånd i båda riktningarna, med det tecknade CCI-värdet visat för sortering.

Tolkning

ZonRangeAvläsning
Översåldunder -100Priset ligger ovanligt långt under sitt medelvärde. Möjlig zon för en rekyl uppåt, eller början på en stark nedtrend.
Neutral-100 till +100Priset ligger inom sitt normala band runt medelvärdet.
Överköptöver +100Priset ligger ovanligt långt över sitt medelvärde. Möjlig zon för pullback, eller trendtändning.

Nollinjen markerar att priset korsar sitt eget glidande medelvärde och används ibland som biasfilter. Divergenser mellan CCI och pris vid extremvärden är en vanlig vändningsstudie; DivergenceCCI instruktionen identifierar dem direkt.

Vanliga fel och fallgropar

  • Obegränsad utdata bryter antaganden av RSI-typ. CCI kan överstiga plus eller minus 300 i starka rörelser. Logik som flyttats över från begränsade oscillatorer, som att behandla +100 så som RSI behandlar 70, missbedömer hur extremt ett värde egentligen är.
  • Fel typ av parentes. CCI(20, close) är ogiltigt. Perioden hör i hakparenteser och priskällan i parenteser: CCI[20](close).
  • Priskällan förändrar indikatorn. CCI enligt läroboken använder typiskt pris. Att skicka close ger systematiskt olika värden, särskilt på barer med långa wicks. Backtests och diagramstudier måste använda samma källa.
  • Extremvärden är tvetydiga av konstruktion. En tryckning över +100 är samtidigt ett säljvillkor för mean reversion och ett köpvillkor för momentum, beroende på strategistil. Tröskeln i sig bär ingen edge; den omgivande regimlogiken avgör dess innebörd.
  • DivergenceCCI, inbyggd divergensdetektering för CCI.
  • RSI, begränsad momentum-oscillator med fast intervall 0 till 100.
  • Stochastic, begränsad oscillator baserad på position inom intervallet.
  • SMI, stochastic momentum index.
  • ROC, rate of change, ett enkelt momentum-mått.
  • Momentum, ren prisskillnad över en lookback-period.
  • Williams, Williams %R, ett annat mått på överköpt/översåld.
  • TypicalPrice, standardpriskällan i den klassiska CCI.
  • Average, det glidande medelvärdet som är kärnan i formeln.