English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ChaikinOsc

ChaikinOsc i ProBuilder returnerar Chaikin Oscillator, skillnaden mellan snabba och långsamma EMA:er av Accumulation/Distribution-linjen. Syntax, exempel.

Syntax

probuilder
ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
shortPeriodheltal3Period för det snabba exponentiella medelvärdet som tillämpas på Accumulation/Distribution-linjen.
longPeriodheltal10Period för det långsamma exponentiella medelvärdet som tillämpas på samma linje.
pricepriskällaclosePrisserie som skickas till den underliggande beräkningen, såsom close eller open.

Formel

kod
AD         = cumulative sum of Volume * ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
ChaikinOsc = EMA[shortPeriod](AD) - EMA[longPeriod](AD)

Konstruktionen speglar en MACD, men tillämpad på Accumulation/Distribution-linjen i stället för på priset. Oscillatorn mäter därför penningflödets momentum snarare än prisets momentum.

Så fungerar det

Accumulation/Distribution-linjen ackumulerar volym utifrån var varje bar stänger inom sitt intervall, vilket ger en trögrörlig bild av köp- och säljtryck. Chaikin Oscillator tar derivatan av den bilden: genom att subtrahera en långsam EMA av linjen från en snabb visar den om penningflödet just nu accelererar eller bromsar in.

En positiv oscillator betyder att A/D-linjen stiger snabbare än sin senaste norm, med andra ord att ackumulationen tar fart. Ett negativt värde betyder att distributionen tar fart. Korsningar av nollinjen markerar de punkter där den kortsiktiga flödestrenden går om den mer långsiktiga i någon av riktningarna.

Indikatorns mest kända användning är divergensanalys. När priset sätter en ny botten men oscillatorn håller sig över sin föregående botten är säljtrycket på väg att svagna under ytan, en hausseartad divergens. Den baisseartade spegelbilden gäller vid nya pristoppar. Riktningsändringar i oscillatorn själv, utan en nollkorsning, bevakas också som tidiga tecken på att en flödestrend mognar.

Volymdata är ett absolut krav. Instrument utan meningsfull volym från dataflödet ger en platt eller opålitlig oscillator.

Exempel

Exempel 1, Standardplot av Chaikin Oscillator (Indikator)

probuilder
// 3-period vs 10-period EMA of the A/D line, based on the open price
ChOsc = ChaikinOsc[3, 10](open)
RETURN ChOsc coloured(86,190,140)

Standardkonfigurationen 3 och 10. Plottad i en separat panel är nollinjekorsningar och divergenser mot priset de viktigaste dragen att läsa.

Exempel 2, Nollinjekorsning med trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Long when money-flow momentum turns positive in an uptrend
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
trend = close > Average[100](close)

IF NOT LongOnMarket AND trend AND co CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND co CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Går in när ackumulationens momentum blir positivt medan priset handlas över sitt 100-barers medelvärde, och går ur vid den motsatta korsningen. Trendfiltret dämpar de frekventa nollkorsningarna som uppstår i platta marknader.

Exempel 3, Screening efter positivt flödesmomentum (ProScreener)

probuilder
// Instruments where money-flow momentum just turned positive
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
turned = co > 0 AND co[1] <= 0
SCREENER[turned](co AS "Chaikin Osc")

Returnerar instrument vars Chaikin Oscillator korsade över noll på den aktuella baren, en kandidatlista för volymbekräftade uppgångar.

Tolkning

ObservationAvläsning
Oscillatorn över nollDet kortsiktiga penningflödet är starkare än den mer långsiktiga baslinjen, ackumulationen accelererar.
Oscillatorn under nollDistributionen accelererar.
Hausseartad divergens vid prisbottnarNy prisbotten utan en ny botten i oscillatorn, säljtrycket avtar.
Baisseartad divergens vid pristopparNy pristopp utan en ny topp i oscillatorn, köptrycket avtar.

Nollkorsningar är frekventa med korta inställningar, så de flesta arbetsflöden behandlar dem som bekräftelse för signaler som genererats någon annanstans snarare än som fristående entries.

Vanliga fel och fallgropar

  • Periodordningen är kort först. Signaturen är ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod]. Att skriva ChaikinOsc[10, 3] växlar tecken på varje värde och inverterar all logik för nollgenomgång utan något kompileringsfel.
  • Volymberoende. Oscillatorn bygger på Accumulation/Distribution-linjen, som behöver volym. På dataflöden utan verklig handlad volym speglar utdata antal tick eller ingenting alls.
  • Inte en prisoscillator. Trots den MACD-liknande formen är indata A/D-linjen. Nivåer för överköpt och översålt som lånats från prisoscillatorer går inte att överföra; de användbara referenserna är nollinjen och oscillatorns egen historik.
  • Hackig runt noll. Med standardperioderna 3 och 10 ger sidledes marknader snabba, växlande korsningar. Ett trendfilter eller en tröskel för minsta storlek tar bort de flesta brusaffärerna.
  • AccumDistr, den Accumulation/Distribution-linje som oscillatorn bygger på.
  • OBV, kumulativ volymlinje som använder hela barens riktning.
  • MoneyFlowIndex, begränsad volymviktad oscillator, 0 till 100.
  • MoneyFlow, begränsat money flow-mått mellan -1 och 1.
  • ExponentialAverage, utjämningsmetoden som används på båda benen.
  • ForceIndex, prisförändring multiplicerad med volym.
  • PVT, pris-volym-trendlinje.
  • VolumeOscillator, samma konstruktion snabb minus långsam tillämpad på ren volym.