English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

VolumeOscillator

VolumeOscillator i ProBuilder returnerar den procentuella skillnaden mellan korta och långa glidande medelvärden av volymen och mäter förändringar i aktiviteten. Med exempel.

Syntax

probuilder
VolumeOscillator[S, L]

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
SheltalingenPeriod för det kortsiktiga glidande medelvärdet av volymen. Måste vara mindre än L. En vanlig inställning är 5.
LheltalingenPeriod för det långsiktiga glidande medelvärdet av volymen. En vanlig inställning är 10 eller 20.

Funktionen tar inget prisargument, den beräknas från instrumentets volymserie.

Formel

kod
VolumeOscillator = 100 * (shortAvg - longAvg) / longAvg

where shortAvg = moving average of volume over S bars
      longAvg  = moving average of volume over L bars

Utdatan är spreaden mellan de två volymmedelvärdena uttryckt som en procentandel av det långa medelvärdet, så värdena är jämförbara mellan instrument oavsett deras absoluta volymnivåer.

Så fungerar det

Volymen tenderar att expandera när en marknad drar till sig intresse och krympa när den ignoreras. Volume Oscillator fångar detta genom att jämföra en snabb bild av aktiviteten, det korta medelvärdet, med en långsammare baslinje, det långa medelvärdet. När de senaste barerna handlar mer volym än den mer långsiktiga normen stiger det korta medelvärdet över det långa och oscillatorn blir positiv. När aktiviteten avtar blir oscillatorn negativ.

Värdet innehåller ingen riktningsinformation om priset, det beskriver bara deltagandet. Dess analytiska användning kommer av att kombinera det med prisrörelsen: en breakout eller trend som åtföljs av en positiv och stigande oscillator har volym bakom sig, medan samma prismönster med en negativ oscillator går på tunt deltagande, vilket traditionen inom teknisk analys betraktar som mindre tillförlitligt.

Eftersom utdatan är en procentandel av det långa medelvärdet betyder ett värde på 20 att den kortsiktiga volymen ligger 20 procent över sin baslinje, oavsett om instrumentet handlar tusentals eller miljontals enheter per bar.

Exempel

Exempel 1, Panel för volymoscillator (Indikator)

probuilder
// Percentage spread between the 5 and 10 period volume averages
vo = VolumeOscillator[5, 10]
RETURN vo AS "Volume Oscillator"

Ritar oscillatorn kring sin nollinje. Positiva värden markerar barer där den kortsiktiga aktiviteten överstiger den mer långsiktiga normen.

Exempel 2, Breakout bekräftad av volym (ProBacktest)

probuilder
// Only take the breakout when trading activity is above its baseline
vo = VolumeOscillator[5, 20]

IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] AND vo > 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Systemet köper en breakout över 20-barers högsta endast när volymoscillatorn är positiv, så entries kräver expanderande deltagande, och går ur vid en close under 20-barers medelvärde.

Exempel 3, Skanning efter aktivitetsökning (ProScreener)

probuilder
vo = VolumeOscillator[5, 10]
SCREENER[vo > 20] (vo AS "Vol osc %")

Returnerar instrument vars kortsiktiga volym ligger mer än 20 procent över det långsiktiga medelvärdet, vilket lyfter fram marknader med ett plötsligt uppsving i intresset.

Tolkning

AvläsningBetydelse
Över 0Kortsiktig aktivitet över den mer långsiktiga normen, deltagandet expanderar.
Under 0Aktivitet under normen, deltagandet krymper.
Stigande med stigande prisUppgång med stöd av volym, konventionellt ett tecken på trendstyrka.
Fallande medan priset stigerUppgång på krympande volym, konventionellt en varningssignal.

Oscillatorn är ett bekräftelseverktyg, inte en fristående signalgenerator. Korsningar av nollinjen markerar bara när de två volymmedelvärdena byter ordning; deras betydelse beror helt på vad priset gör vid tillfället. Ihållande positiva värden under en trend indikerar fortsatt deltagande, medan volymtoppar som framträder som skarpa isolerade spetsar ofta följer med klimaxrörelser.

Vanliga fel och fallgropar

  • Ingen användbar volymdata. På instrument utan börsvolym, inklusive många spot forex- och CFD-flöden som rapporterar tick-antal, speglar oscillatorn datakvaliteten snarare än deltagandet. Kontrollera volymserien först.
  • Parameterordning. Den korta perioden kommer först: VolumeOscillator[5, 10]. Att byta plats på argumenten vänder tecknet på varje avläsning.
  • Att läsa den som en prissignal. Oscillatorn säger ingenting om riktning. Ett starkt positivt värde uppträder lika gärna i krascher som i rallyn; den måste kombineras med ett prisvillkor.
  • Säsongsmönster i intraday-volymen. På intraday-diagram sväller volymen regelbundet vid sessionens öppning och stängning. Oscillatorn blir positiv vid dessa tidpunkter varje dag, vilket en screener-tröskel bör ta hänsyn till.
  • Volume, den råa serien av handlad volym.
  • VolumeROC, procentuell förändring av volymen över N barer.
  • PriceOscillator, samma konstruktion med två medelvärden tillämpad på priset.
  • OBV, on balance volume, kumulativt volymflöde med tecken.
  • PVT, price volume trend, volym viktad efter procentuell prisförändring.
  • ChaikinOsc, oscillator på ackumulations- och distributionslinjen.
  • MoneyFlowIndex, volymviktad momentum-oscillator begränsad till 0 till 100.
  • AccumDistr, ackumulations- och distributionslinjen.