English
Bli medlem idag
Indikatorer/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

DivergenceRSI

DivergenceRSI i ProBuilder upptäcker bullish och bearish divergenser mellan kursen och RSI och returnerar +1, -1 eller 0. Syntax, parametrar, exempel och fallgropar.

Syntax

probuilder
DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Parametrar

NamnTypStandardBeskrivning
RSIperiodheltal5Period som används för den underliggande RSI-beräkningen.
LowRSIthresholdheltal30Lägre RSI-nivå som behandlas som den översålda zonen när bullish divergenser söks.
HighRSIthresholdheltal70Övre RSI-nivå som behandlas som den överköpta zonen när bearish divergenser söks.
Barsheltal20Antal tidigare barer som genomsöks efter divergensmönster.
pricepriskällaclosePrisströmmen som matas in i RSI, vanligtvis close.

Formel

kod
IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

Funktionen jämför kursextremer med motsvarande RSI-extremer inom lookback-fönstret och rapporterar avvikelser mellan de två serierna.

Så fungerar det

En divergens uppstår när priset och en momentum-oscillator rör sig i motsatta riktningar. DivergenceRSI automatiserar det visuella mönstret som de flesta traders ritar för hand. På varje bar beräknar den ett RSI med period RSIperiod på den valda price, och granskar sedan de senaste Bars barer.

En bullish divergens flaggas när kursen sätter en ny lägsta medan RSI vänder upp i stället för att följa med, vilket vissa traders tolkar som avtagande säljtryck. En bearish divergens flaggas när kursen sätter en ny högsta medan RSI vänder ned, vilket antyder att uppgången tappar momentum. Tröskelvärdena begränsar detekteringen till meningsfulla extremer, så att en bullish signal är ankrad nära den översålda zonen och en bearish signal nära den överköpta zonen.

Utdatan är en serie med tre tillstånd, +1, -1, eller 0, vilket gör den smidig att rita som ett histogram eller att använda direkt som ett booleskt villkor i strategier och screeners. Eftersom detekteringen beror på RSI-inställningarna stämmer resultaten med en RSI i diagrammet bara när båda använder samma period och priskälla.

Exempel

Exempel 1, Divergenshistogram (Indikator)

probuilder
// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Ritar +1 barer när en bullish divergens hittas och -1 barer efter baissedivergenser, ritat som ett histogram under priskurvan.

Exempel 2, Screening efter nya bullish divergenser (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Returnerar endast instrument som just visat en bullish divergens mellan kurs och RSI, och visar aktuellt RSI-värde som en sorterbar kolumn.

Exempel 3, Divergensentry med trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Går long när en bullish divergens utlöses i riktning med 200-periodstrenden, och går ur när en bearish divergens uppträder.

Tolkning

VärdeBetydelse
+1Bullish divergens, kursen satte en ny lägsta medan RSI steg. Föregår ibland en vändning uppåt.
-1Bearish divergens, kursen satte en ny högsta medan RSI föll. Föregår ibland en vändning nedåt.
0Ingen divergens upptäckt i lookback-fönstret.

Divergens är ett tillstånd, inte en timingsignal. Kursen kan fortsätta trenda långt efter att en divergens visats, så de flesta system kombinerar den med ett trendfilter, en candlestick-trigger eller en stop baserad på den senaste strukturen.

Vanliga fel och fallgropar

  • Omatchade RSI-inställningar. Divergenserna som rapporteras av DivergenceRSI[5,...] kommer inte att stämma med en 14-periods RSI ritad på diagrammet. Håll RSIperiod och priskällan identisk med den visuella RSI som används för bekräftelse.
  • Att behandla signalen som en garanti för en vändning. I starka trender kan divergenser upprepas flera gånger innan någon vändning sker. Mottrendsentries på den råa +1/-1 utdata ensamt tenderar att ackumulera förluster.
  • För kort lookback-fönster. En liten Bars värde missar divergenser som utvecklas långsamt över swing-punkter. Värden runt 20 till 30 barer täcker de flesta vanliga swing-strukturer.
  • Att förvänta sig en kontinuerlig oscillator. Funktionen returnerar endast +1, -1, eller 0. Jämförelser som div > 0.5 fungerar, men aritmetik som att jämna ut utdatan ger sällan något meningsfullt.
  • DivergenceCCI, motsvarande divergensdetektor byggd på CCI-oscillatorn.
  • DivergenceMACD, motsvarande divergensdetektor byggd på MACD.
  • RSI, den underliggande Relative Strength Index-oscillatorn.
  • MACD, moving average convergence divergence-oscillator.
  • CCI, commodity channel index-oscillator.
  • Stochastic, begränsad oscillator som ofta bevakas för samma divergensmönster.
  • Momentum, rått momentum-mått på kursförändring.
  • ROC, rate of change, ett procentuellt momentum-mått.